Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

Результаты:

Повествование ведется от тренера курса — Клевцова Антона

Буквально на днях завершился курс подготовки будущих скальперов. Конкретно этот, только что завершившийся курс, на сегодняшний день, самый полный и самый прозрачный в плане статистики. Весь курс собирались некоторые данные, результат обработки которых и хочу показать всем интересующимся нашим обучением. Говоря «нашим», подразумеваю, в первую очередь,компанию United Traders и её команду.

Как происходит процесс обучения

Формат – онлайн трансляции экрана моего рабочего стола и иногда изображения с веб-камеры. Говорю в микрофон, а все объяснения происходят на экране монитора. Был опыт вещания у доски, но сейчас он недоступен. Да и ни к чему, как показала практика. У нас в группе есть чат, где трейдеры общаются между собой и пишут мне вопросы, а во время торговли делятся интересными торговыми идеями  — сигналами, в виде тикера (код обозначения компании на бирже) и краткого пояснения ситуации. Я, по возможности, если ситуация в акции возникла вне времени совместной работы, так же пишу туда тикер и пояснение, но чаще просто один лишь тикер, а трейдеры сами без труда идентифицируют ту стратегию, по которой планируется данную ситуацию торговать.

Уважаемые трейдеры,

Я сделал небольшой курс по опционной торговле. Он о том, как и где заключать дельта-нейтральные стратегии. В этом курсе я разбираю различные спреды по волатильности, объясняю когда и где их использовать. Поскольку я торгую в основном сельскохозяйственными фьючерсами, то все сделки на примерах пшеницы, кукурузы, соевых бобов, хлопка и т.д. Хотя и трейдерам других рынков это было бы интересно.

Изначально я сделал курс на английском языке, но после того, как он стал популярен на Udemy, я решил перевести его на русский.

Вот пример — таблица из моего курса по торговле опционами. Я сделал ее, чтобы было максимально наглядно и понятно.

У всех этих спредов нулевая дельта. Там, где положительная вега, расчет на рост волатильности. Где вега отрицательная, прибыль получится, если волатильность упадет. Также заработать можно и на временном распаде, если тетта положительная. Если же тетта отрицательная, то такую позицию лучше не держать слишком долго, ведь в таком случае с течением времени ее стоимость будет снижаться.

Выложены полностью учебные программы, конспекты лекций, экзаменационные вопросы и ответы, и даже видео лекций 32 курсов MIT (Масачусетского Техн.Института). Просто чтобы понимать, насколько это большой подарок, можно вспомнить, что стоимость одного года обучения в MIT $58 240. Еще раз, 58 тысяч 240 долларов* за ОДИН год обучения. 

Все лежит тут

Источник - http://aftershock.news/?q=node%2F375046