Блог им. szander

Лучше чем грааль - чему меня научили опционы

Казалось бы за столько лет замужем в трейдинге догнал умом либо опытом большинство концептов, даже если и не смог использовать. Но вот плотно и регулярно начав торговать опционы само собой потихоньку и без фанфар пришло понимание, которое я осознал только сегодня, на фоне комментов в моей записи по золоту по поводу того куда оно пойдет.

Итак, опционы научили меня простым вещам, отчасти граалю, которые применивы точно так же и в линейном трейдинге:
1. Не прогнозируй куда пойдет цена — так ты просто накладываешь свое осознанное или не осознанное желание на реальность и результатом лишь твое искаженное ее восприятие и без вариантов ты за это поплатишься. Вместо этого определи куда цена пойдет вероятнее всего в рамках рассматриваемого промежутка времени! В опционах можно просто посмотреть на дельту определенного страйка и она покажет с определенной погрешностью вероятность того, что цена дойдет к эскпирации к этому страйку. Дельта 0.1 означает примерно 10% вероятность. В линейном трейдинге можно оперировать линиями поддержки и сопротивления, каналами, от которых уже была четкая реакция, торговым диапазоном. Если цена в диапазоне — вероятнее всего она там и останется. Если в тренде — вероятнее всего он продолжится. Если пилит стопы — вероятнее всего так и будет. Не нужно ожидать, что что-то изменится. Нужно лишь иметь план на этот случай. Изменится — нужно рассмотреть новую ситуацию и вероятности.
2. Не пытайся захватить все движения, угадать хай или лоу. Широко известный в узких кругах Феликс Хомогратус, основатель ФорексПисАрми, русский по происхождению, как-то говорил — оставь немного для бедного чувака. Для того, кто зайдет позже и хуже тебя. Не пытайся зайти по наилучшей цене, не пытайся выдоить все движение. Бери лишь мясо, жир оставь бедным. Почему бы не брать лишь 68% ожидаемого движения? Это 1 стандратное отклонение. Это не волшебная цифра, но позволяет оставить большие зазоры по краям, и зачастую пытаясь взять максимально дешево или продать максимально дорого вы пропустите сделку.
3. Не пытайтесь себя поиметь. Вы не гермафродит который сам %бет и сам родит ) Забейте на стопы шириной с булочное ушко, если только вы не супер быстрый скальпер, это не работает на дистанции. Умерьте жадность. Дайте рынку подышать. Берите умеренно и не бойтесь давать. Ищищуй да обрящет.

На этом все. Каждому воздастся по заслугам.
★124

4+!!! :)
avatar

Gugenot

+ Супер…
avatar

Brus

тепло
avatar

Devs

Золотые слова!!! В избранное. Полезно на всех рынках, даже на бирже труда :)
Трейдер Квадратный, подскажите как торговать на бирже труда?
avatar

purpe

purpe, только фронтранить перед развешиванием новой порции объявлений.
Мне опционы представляются чем то сложным и непонятным. Путы, колы, страйки — жесть. Вот фьючь, или акцию — одной кнопкой купил, одной продал.
avatar

amigo703

drmarten703, такая же проблема
Ну зарабатывать-то начал? 
avatar

Вестников

Вестников, не переставал, но париться стал меньше
Дар Ветер, не-не. Пиариться ты не стал меньше. :-)
Вестников, и слава богу, есть еще порох
Дар Ветер, а какими ресурсами (программами) пользуетесь для получения данных по опционам и расчету дельты? Или просто берете данные с CME, а потом все расчеты делаете самостоятельно? Учитываете опционы только на ближний контракт и с ближайшей датой экспирации или дальние тоже смотрите?
avatar

atlantis10

Вестников, А зачем он это часто так делает? Что это ему дает?  Усластить самолюбие?!!!
avatar

Silent Hamster

Silent Hamster, да есть такие тщеславные люди. 
Я всего год активно торгую, и мои результаты стали существенно лучше, с тех пор как я сделал эти принципы фундаментом своей системы. Плюсую и сожалею что путь каждого новичка начинается не с осознания данных принципов, а с плечей 1:500 и «всей котлетой в один инструмент».. 
avatar

Влад Коп

Хорошо, а как быть если от средней цены получаешь сигму, подсчитываешь  вероятность что цена будет выше/ниже ее, допустим, получаешь вероятность что ниже 85%, заходишь в шорт, а цена стремительно идет к ней? С точки зрения дельта-нейтральной позиции это хорошо, потому что знаешь потенциал движения, а для линейной торговли это может быть смертельно для депо. 68% сигма всегда не близка к средней цене… как-то так))
avatar

Александр

Это просветление, прямо. Я же говорил, что все торгуют опционами, только этого не знают. Рано или поздно приходит понимание, что рынок стахастический и вы принимаете случайные решения в случайной обстановке. И только Опционы позволяют что то планировать.
Дмитрий Новиков, просветление, лично у меня,- Ваша заслуга)) Спасибо!
Дмитрий Новиков, а на опционах кто-нибудь теряет? Кто оплачивает сей вечный праздник профитов? 
Вестников, конечно теряют, я потерял много в январе на продаже опционов.
Шакиров Альберт, вот же ж! :-(
Я что-то подобное и подозревал. 
Вестников, ага, очень быстро сливается счет. Но это от продажи опционов.
Шакиров Альберт, так продавцы опционов — альтруисты? Чисто помогают покупателям заработать много, стабильно и без риска? 
Вестников, поэтому больше и не продаю опционы, риск бесконечный, а заработок копеешный
Шакиров Альберт, а ведь говорят — опционы — безрисковый инструмент — право на сделку, отказался — заплатил мизерный комисс и всего то))
avatar

Hannes

Вестников, Там только находят. Сложно найти аналог. Рынок это то, где меняют одно на другое. Тут невозможно потерять. Просто этого не знают. Ну представте себе человека, который со сцены раздает деньги. Представили. Пачка заканчивается, ему приносят другую. Народ беснуется. И это реальная картина. И делал это Жириновский. Вопрос. Что он потерял? Не о том мы тут…
Вестников, На Омерике хеджеры на 90% оплачивают профиты спекулянтов (так в книжках пишут). В России — вопрос остается открытым
avatar

SergeyBokov

Близко к теме)))
аминь:))
Согласен, но скажу что дельта это показатель на ТЕКУЩИЙ момент, завтра ситуация изменится и вероятность так же изменится. Как улыбка волатильности.)

По делу, особенно про 68%, жадность губит в 7 из 10 случаев. Сам страдаю от этого в интрадей, и сегодня не исключение.
Плюсую так, рейтинга нету)
avatar

RuslanSt

Ruslan Ruslan, как повезет с жадностью. Сам крыл позы лонговые по 75000 по ри, а сегодня уже 80000
Шакиров Альберт, у меня почти так же получилось, я в лонг встал чуть больше 70, думал без внутридневки позы держать до 80, в итоге треть 76~, 78~, и сегодня утром вместе со спекулятивом закрыл все. В итоге недобор. Но опять же, всех денег не заработаешь, но середину найти необходимо. Лучше недобор все же, ежели минус профит.
avatar

RuslanSt

Ruslan Ruslan, да согласен
Эх, мог бы плюсануть… Толково.
avatar

MOcAChOkA

++++
avatar

SMA

… а если дельта 0.2 то 20 %?
avatar

HUKS

Дар Ветер истинная истина) Весь грааль слил) +++
avatar

CLtrade

Дай поесть другим — хорошая мысль, четко запоминается. А жадность — она же «фраера сгубила». не жадничать я научился, а вот не входить на всю котлету — пока еще нет. Так и подмывает влупить на всё, когда в твою сторону прёт. Правда все время прихоится держать «курок» на заявке продажи на минутках, нервирует.
avatar

Vadim Amino

++++++++++++++
avatar

Za_spinoy

Про проекцию своих желаний на реальность — правильно сказал. Да и искать лучшие точки входа и выхода бессмысленно в условиях неопределённости рынка.
 Второй раз сегодня перечитал-подписываюсь под каждым словом.
Ищищуй да обрящет.

Ищищуй и Ищущий — братья? :)
avatar

Geist

Geist, 
Дар Ветер, да ладно, коллега, без обид :)

Я не правил, мне просто слово понравилось.
avatar

Geist

Geist, какие обиды, это же цайтгайст, ну вы, уверен, в курсе ))
Самое главное забыли (не оспаривая пункты 2 и 3), пункт 4. И помни, опционы — это зло:)
avatar

Spartanes

Юлдин, опционы — это деньги на Ветер. 
avatar

SciFi

плюсую. добрые слова
Я не просто прогнозирую, куда пойдет цена. Я знаю, куда она пойдет и я даже знаю, от какой точки она туда пойдет! А если она туда не идет, то значит, я ошибся. Тогда и кроюсь. Делов-то. 
avatar

SciFi

по деду, спасибо
avatar

Бывалый

Дар Ветер, спасибо, отличнейший пост!
avatar

aom

135 человек плюсанули. Т.е 135 уже знали это, и только я не знал. Вот я лох!
avatar

Мурен(а)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW