Блог им. szander |Обещанное - по шорту широкого рынка и как жить дальше

Хотел оформить эту запись в виде видео-дневника да не нашел времени найти приемлимое качественное решение для записи десктопа, возможно отжалею на лицензионную Камтазию, если уж буду это делать с некоторой периодичностью, раз уж есть некоторый спрос.
Пока — в текстовом виде.

Итак, кратко, по рынку.

Я писал еще в воскресенье про то, что рынок пора шортить и в понедельник была для этого идеальная возможность. Но к сожалению в американскую сессию в понедельник рынок был уже существенно ниже — шортануть хаи можно было лишь в пятницу. SP500 вышел из канала вниз вчера и к вечеру откатил к точке пробоя, что я счел нормальным вариантом для шорта.
Обещанное - по шорту широкого рынка и как жить дальше

У каждой сделки есть три компонента:
1. Направление.
2. Тайминг (или зона входа)
3. Инструментарий

С направлением определились — я вижу небольшой риск в движении вверх и не более 3%, но большую вероятность коррекции вниз на 5-10%, вплоть до 15-20, что было бы экстра-бонусом.

( Читать дальше )

Блог им. szander |Фиксация убытков - то о чем редко пишут

Высказал недавно в комменте к посту Азизчика — одного из управляющих у Герчика, по поводу того, как все любят публиковать прибыльные сделки создавая ауру непогрешимости и программируя остальных, что если у них есть убыточные сделки — они лошары.

Посему решил сам опубликовать пару убыточных сделок о которых писал на прошлой неделе, правда не на СЛ, а просто упоминал на ФБ что лонгую сам собственно ФБ и МСФТ.

Фиксация убытков - то о чем редко пишут

Фиксация убытков - то о чем редко пишут

Логика сделок — здесь не особо важна но думаю из картинок понятна в целом, момент поддерживал трейд и входы были по модели. Один минус — вечером ожидались минуты ФРС но всегда что-то ожидается и может как поддержать так и слить сделку поэтому если речь не идет о коротких сделках внутри дня и опасности просквоза стопов

( Читать дальше )

Блог им. szander |Опционы на акции: сделки по Вегасу и Кентуцки

Решил оформить отдельным постом, в продолжении предыдущего.
Целиком у меня все в бложке

Опционы на акции: сделки по Вегасу и Кентуцки
Зашортил вчера ЛВС и Йам покупкой путов. Анализ оправдался, помогло и общее падение рынка на Европе и Азии.
Хороший профит по LVS +71%, по Йам слабо — закрыл рано потому, что опцион выбрал не очень удачно — адский спред, полный неликвид, надо было брать месячный. Учту в следующий раз а пока +13%.

( Читать дальше )

Блог им. szander |Дар: итоги спекуляций за Q1

Дар: итоги спекуляций за Q1

Прошел первый квартал 2016 года. Сказать что он выдался спокойным — не сказать ничего. Мы имели и экстремальное падение рынка и безумную волатильность и практически беспрецедентный выкуп рынка в течении почти двух месяцев от наибольшего провала за последние 5 лет до практически исторических максимумов.Начинать новый проект в такое время — это проходить крещение огнем. Неимоверный стресс но зато сразу видно чего стоит и подход и ты сам. Все недостатки становятся сразу видны.

За первые 5 недель проекта на опционах была получена прибыль порядка 600 долларов из расчета базового портфеля в 10 000 долларов. Однако, позиции набирались постепенно и портфель был не загружен и наполовину.

Дальше начались катаклизмы и наши проданные стренглы, стреддлы и кондоры сначала просели по путам когда рынок продолжил сливаться, но сроллировав коллы ниже мы уменьшили риск, а потом — на стороне колов, когда рынок рванул вверх и продолжил шагать практически без отката два месяца.



( Читать дальше )

Блог им. szander |ПАНИКА - Золото штурмует хаи

В предыдущем посте писал о уровнях на золоте. Они по прежнему актуальны, но в настоящий момент 1200 может стать краткосрочной поддержкой для золота. Потолок — как я указывал в обзоре в самом начале февраля 1300 и это то, что я вижу до марта. Но цена может туда дойти и быстрее, но тем не менее нас ждет коррекция. Уровни возможной реакции на споте.

ПАНИКА - Золото штурмует хаи

Я — в половине расчетной позы, возникает дилемма что же дальше делать. Пока так прем вверх можно либо крыться на импульсах, но они реально сильнее чем можно того было ожидать, либо, что возможно более разумно, ждать пока закроем хотя бы один день вниз. И тогда либо сбросить позу чтобы подобрать ниже, либо продать кол в деньгах с мартовской экспирацией и откупить задешево ниже на сопротивлении. Однозначного ответа нет, ситуация экстраординарная.

Как писал в предыдущем посте — вчера согласно своему анализу продал кредитный спред по QQQ (насдак) на 98.5 и железный кондор по SPY(сипи), так как спай выглядит менее медвежьим и его сильнее подпирают. Оба вчера вышли в прибыли перед закрытием. Эту пару сделок лучше держать в связке, потому что если падение продолжиться и будет сильным, то прибыль по спреду поддержит проданный кондор. Но долго держать все равно нет смысла — оба можно закрыть когда прибыль по спреду дойдет до половины полученного кредита.


( Читать дальше )

Блог им. szander |Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

Вопрос задавал коллега Иван Петров — что говорит ОИ по опционам. Отвечаю в своем блоге и здесь.

114 = 1190 и так далее, умножать на 10.44
Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

По путам высокий ОИ только на 110 страйке — явно там продали нехило, но по колам — везде, засадили продавцам по самое нехочу. Итог — ключевой 110-й страйк или 1148.4, т.е. 1150. Что и является мощным уровнем.

( Читать дальше )

Блог им. szander |Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет

В продолжение темы про старицу Йеллен..

Продал кредитный медвежий спред в Насдаке (QQQ)
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет

Продал железный кондор по Сипу (SPY), узенький но иначе премии будет пшик, риск велик что будет гулять туда сюда в минус но вола очень сладкая и до марта в хорошую прибыль выпустить шансы очень велики.
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет

Еще продал стренгл по золоту, плюс начал набирать позицию на долгосрок. Но это уже совсем другая история.
На данный момент портфель позиций вполне неплохо взвешен по бете до нейтрального состояния.
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет

Блог им. szander |Быстрый трейд на опционах - палю граль, всем бояццо

Дневка по Сипи, видим сильный уровень, отработанный не раз, привет agerchik, закрылись выше уровня, пробоя нет. Сегодня откроемся скорее всего ниже.

Быстрый трейд на опционах - палю граль, всем бояццо
В момент открытия купить опцион кол недельной экспирации, страйк 187, либо дебетный спред 187.5/189.5. Закрыть в прибыль на тестировании уровня. Докупиться 2х на падении премии на 50%. Продать за остаточную если не протестируем до конца дня, на последних минутах. В 15-20 EST как обычно возможен удар в лонг от PPT команды Америка.

( Читать дальше )

Блог им. szander |Торговля на отчетах: прибыль на Чипотле и Яху

С конца прошлого месяца началось самое, пожалуй, увлекательное время для тех, кто торгует акции — сезон квартальных отчетов.

На прошлой неделе я торговал отчет компании Амазон — тогда гэп был огромен и на премаркете достигал 14%, однако вскоре после открытия меня выпустили в небольшую прибыль и я закрылся.

Вчера были открыты позиции по Чипотле и Яху. Открыли буквально за пару минут закрытия рынка. Цель — эксплуатация IV Crush, резкого падения ожидаемой волатильности через 5-10 минут после открытия рынка на следующий день. Оба эмитента торговал через конструкцию с ограниченным риском (железный кондор и железная бабочка). По обоим вышел гэп, но на Чипотле с железным кондором получилось особенно хорошо. На Яху торговал через стредл с купленными крыльями просто потому, что иначе кредит получался слишком малым по отношению к риску.

Прибыль по Чипотле составила 76% от полученной изначально премии, по Яху получилось немного — 31%.
Относительно использованного капитала (как ГО) прибыль получается примерно +21% и +12%.  ГО составляло примерно 500 долларов на 1 контракт. Максимальный риск — 500 долларов но учитывая возможность роллирования в следующий месяц и премию за противоположную половину — не более 200. Вероятность получения прибыли составляла около 76%.

Подробности с картинками в моем блоге

Блог им. szander |По поводу золота, спот или опцион - с какой стороны ухватиться

Мы знаем, что рынки сегодня сильно дернули на изменении ставок в сторону дополнительного стимула Банком Сырой Рыбы Японии.
Но так же мы знаем что такие вещи врядле поддерживают рынок долго, особенно если первоначальное известие не произвело совершенно безумной реакции. Реакция сегодня есть, безумная — даже близко не валялось. Я думаю, что в начале следующей недели вся эйфория сойдет на нет.

Одним из способов работать это мнение будет лонг по золоту. Представлю два варианта работы, если входить в настоящий момент, когда оценочные вероятности все еще в пользу лонга. Если золото упадет назад на уровень 1114.7 — импульсу придет конец и вероятность вернется на 50-50%.

По поводу золота, спот или опцион - с какой стороны ухватиться


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW