Трейдинг в Шляпе — серия 4
Об успехах алго, о споре о допработе для трейдера, о стоицизме и страхе боли, о евро и золоте.

Алгопроект — исполнилось 6 месяцев с даты запуска, достигнуто +50% с просадкой менее 9%.
О золоте и золотодобытчиках.
О торговой нише, масштабируемости.

( Читать дальше )

Хочу порадовать тех немногих инвесторов тут которые решили, что получать прибыль с нами в результате грамотного количественного и статистического анализа куда интереснее получения острых ощущений от участия в мексиканских дуэлях несистематичной торговли на рынках. Вот и закончен февраль 2017 и закончен в прибыль. Низкая волатильность, мало сделок но исторические хаи по доходности, эквити и балансу. Подробности в видео.



( Читать дальше )

Отчет о торговле алгофонда
Запуск моего нового сайта с торговыми идеями darveter.com
Особое Мнение по рынку

( Читать дальше )

Для тех кто заинтересовался моим проектом — немного информации по работе за первую торговую неделю ниже в видео и по линку. Пост большой и с картинками чтобы его кросспостить сюда. Вкратце — волатильная неделя, поносило на Трампе адски, на евродолларе подлили зато на доллар йене и луни подняли красиво. Ведущий счет +4.6%, инвестпродукт +6.5%, остальные от 1.3 (низкорисковый) до 8 высокорисковый. Подробный отчет по торговле за неделю



( Читать дальше )

В продолжение презентации алгопроекта, сегодня заработано первые +1.5% в этом году на структурированном инвест продукте компании



продолжаем говорить

Представляю вашему вниманию наш с коллегами алгоритмический фонд и небольшую информацию о нем.
Пишите если будут вопросы в комменты, подготовлю видео с ответами на них.



( Читать дальше )

На случай если кто-то занимающийся алготрейдингом и exection не знает о Библии — довожу до внимания.





( Читать дальше )

Вчера не знал — плакать или смеятся: творение превзошло творца. Наш основной портфель торговых стратегий проработав всего две недели показал такой же результат прибыли как и моя собственная торговля за год, с аналогичной просадкой.

Конечно, я немого кривлю душой ради легкого драматизма: если моя собственная торговля как правило не использовала плеч либо максимально второе плечо после турбулентного первого квартала когда я торговал дельта-нейтральные опционные стратегии (с по умолчанию большими плечами) по продаже волатильности в период шторма на рынке, а потом торговал направленно почти без плечей, то роботы конечно используют плечи очень активно, но стопятся очень быстро и пробуют снова. По результату VaR получается не сильно различный.

Напомню свои результаты на текущий момент — 18.5% с начала года с макс. просадкой 6%

( Читать дальше )

В общем по результатам двух месяцев пилотной работы летом на реале о которой писал ранее были внесены коррективы, добавлена диверсификация по инструментам и режимам волатильности. К тому же был добавлен еще один робот над которым работа велась с марта месяца. Теперь ожидаем, что в течении пары месяцев будет наработана достаточно репрезентативная статистика (100+ сделок) чтобы можно было увидеть как робот справляется с разными рыночными режимами, просадками, и к этому времени будет наработана аналитика для системы ренкинга и сформированы инвестпродукты. Пока мы запустились на двух брокерах под два рынка: западный и русскоязычный — Darwinex и Gerchik&Co. Однако работаем над открытием корпоративного счета и предоставим все алгоритмы так же на Alpari через счет типа ECNpro.

Запустились только вчера но сегодняшние новости нас порадовали первой существенной прибылью.


( Читать дальше )