Вначале о грустном. Не понимая теорию нейросетей (НС) у вас вряд ли получится построить на ней ТС. Поэтому лучше для начала почитать теорию, например, Хайкин Саймон. «Нейронные сети. Полный курс». Книга уже достаточно старая и в ней нет новомодных веяний, но она дает базовые представления о НС.

И второе, мы будем далее для построения систем использовать пакет scikit-learn для Python. рекомендую ознакомиться. Есть и более продвинутые пакеты, скажем, TensorFlow и др., но их использовать мы не будем, и ограничимся более простым scikit-learn.
Теперь о том, чего здесь не будет. Здесь не будет теории НС, разве эпизодически и оч кратко. Здесь не будет описания пакетов Python, работы с графикой и пр. Обо всем этом вы можете прочесть в интернете, книгах, и документации Python.
В топике мы будем обсуждать только применение НС к ТС и их построению.
Так как тема достаточно велика, в один топик не влезет, сегодня мы займемся самыми общими вопросами. Следующая часть будет недели через две, раньше не получается.

( Читать дальше )

Тем, кто не читал предыдущий топик этой темы, рекомендую для начала ознакомиться с ним [1].

В комментариях к предыдущему топику меня критиковали за неоптимальность кода Python. Однако, текст читают люди с совершенно разной подготовкой — от почти не знающих Python или знающих другие языки программирования, до продвинутых пользователей. Последние легко могут обнаружить неоптимальность кода и заменить его своим. Тем не менее, код должен быть доступен и новичкам, возможно не обладающим знанием пакетов и продвинутых методов. Поэтому, в коде я буду, по возможности, использовать только базовые конструкции Python, не требующие глубоких знаний, и которые могут легко читаться людьми, программирующими на других языках. Вместе с тем, по мере изложения, без фанатизма, буду вводить и новые элементы Python.
Если вы хотите как-то улучшить или оптимизировать код, приводите его в комментариях — это только расширит и улучшит изложенный материал.

Ну, а сейчас мы займемся разработкой и тестированием индикаторов. Для начала нам нужна простейшая стратегия с использованием МА — его и построим. Самой лучшей по характеристикам МА является ЕМА. Формула ЕМА:

( Читать дальше )

Для моделирование ТС на Python, прежде всего нужен сам Python. Pythonы бывают очень разные.

Самый большой и длинный Python — Anaconda (https://anaconda.org/). Скачать дистрибутив Anaconda можно здесь — Индивидуальное издание -https://www.anaconda.com/products/individual.
Я работаю именно с Anaconda. Установив Anaconda мы получаем сам Python, уже установленные значительную часть нужных и ненужных пакетов с библиотеками Python, и несколько сред разработки. И все это сразу готово к работе, и нам, по большей части, уже не придется дополнительно устанавливать пакеты и среды.

Самый маленький Python последней версии 3.8.2. скачивается с сайта самого Python — https://www.python.org/. Это, практически, только сам язык, компилятор и минимальный набор пакетов. Сделать с ним практически ничего невозможно, и для работы придется постоянно устанавливать нужные пакеты. Среду разработки придется также устанавливать самостоятельно.
Этот Python больше подходит для запуска и работы с уже отлаженными законченными программами.

( Читать дальше )

Однажды мне нужно было отрисовать пару графиков в консольной программе, написанной на С++. Можно было решить эту проблему двумя способами:

1. Сохранить график в файле и нарисовать его в экселе или другой софтине, м.б. даже в онлайн рисовалке
2. Рисовать график прямиком из программы

Первый способ мне не подходил, так как я проводил тестирование алгоритмов, и лишней возней с копированием данных заниматься не хотелось. Второй способ имеет множество решений, но увы я не нашел быстрого решения, чтобы библиотека для рисования не требовала целую кучу зависимостей. Обычно библиотеки для рисования из С++ программы хотят OpenCV или питон с матлабом. Еще как вариант я знаю SFML и ImGUI. Вопрос — нафига столько всего нужно для обычного графика, если по сути нужен OpenGL и все. Решил исправить эту проблему и набросал header-only С++ библиотеку, которая работает в отдельном потоке и способна рисовать графики зависимостей X от Y и тепловые карты. Из зависимостей библиотека требует FreeGLUT.

( Читать дальше )

Написал тут питонячью библиотечку небольшую для поиска поддержки/сопротивления.

Там пара алгоритмов для поиска уровней, один алгоритм для скоринга и возможность отрисовать уровни на чарте.

Общая концепция такая:
1. Ищем разворотные точки
2. Обучаем Agglomerative Clustering, собираем уровни из точек

Находит оно примерно следующее:



Юзайте в общем. Работает на Python 3.6+

Когда не лень выкладываю что-то по трейдингу в телегу

Здравствуйте, дамы и господа!

Акции как финансовый инструмент, на мой взгляд, интересны, прежде всего, высокой волатильностью (из-за низкой, в сравнении с резервными валютами и драгметаллами, ликвидности) и значительной продолжительностью тенденций, что дает возможность иметь потенциально очень высокий доход от операций с ними. 

В отличие от ликвидных валют, котировки даже самых ликвидных акций не подчиняются нормальному закону распределения, поэтому использование для торговли ими контртрендовых торговых систем, основанных на сигналах технических индикаторов о текущей «перекупленности» или «перепроданности» финансового инструмента, не приносит желаемого результата (прибыли) – очень уж велик вероятный диапазон колебаний цен на акции. 

Использование для прогнозирования рыночных тенденций экономического («фундаментального») анализа я считаю малопродуктивным. Об этом я писал ранее здесь: https://smart-lab.ru/blog/554589.php

( Читать дальше )

Давно я прокручивал в голове тему бесплатных акций на бирже. Сегодня настал тот день, когда я морально готов об этом рассказать. С фондовой биржей я работаю очень давно и можно сказать «прошёл и огонь, и воду, и медные трубы». На своём жизненном пути мне приходилось видеть огромное количество аналитиков и «успешных трейдеров». Большинство из них закончили жизнь в небытие или в лучшем случае отправились в рабство (работать по найму).

Начну с нескольких слов про У.Баффета. Я давно поймал себя на мысли, что 99% людей неверно интерпретируют его слова. Большая часть информации доходит до читателей в искаженном виде. Вероятно, это делается умышленно. Я использую в своей работе первоисточник без посторонних комментариев. Мы разберемся в деталях в ходе данного поста.

Теперь отдельный абзац об аналитиках и брокерах. Их прогнозы и комментарии я практически не читаю. Во-первых, аналитики получают зарплату и ничем не рискуют, даже если прогноз будет неверным. Поэтому, очень часто они несут откровенную ересь. Во-вторых, брокер получает выгоду с комиссий. Поэтому, ему интересно, чтобы клиенты совершали как можно больше операций. Даже если клиент потеряет все свои деньги, брокер всё равно получит свою комиссию. Довольно часто советы некоторых брокеров у меня вызывают тихий ужас. Их мы тоже не будем слушать. Задача брокера: купить нам ценные бумаги и всё. Дальше мы будем думать сами.

( Читать дальше )

Большинство российских компаний платят дивиденды раз в год. Из-за этого некоторые акции целый год держать неинтересно, особенно, если вы купили их чисто ради дивидендов. Но в то же время часть компаний делится с акционерами прибылью раз в полгода или даже раз в квартал, как принято на западном фондовом рынке. В обзоре ниже – компании, которые стабильно выплачивают ежемесячные дивиденды – квартальные или полугодовые.

Компании, которые выплачивают квартальные дивиденды

Северсталь

НЛМК

ММК

Фосагро

Татнефть

Тинькофф

QIWI

Компании, выплачивающие дивиденды дважды в год

Акрон

ВСМПО-АВИСМА

Газпром нефть

Лукойл

Роснефть

Новатэк

Распадская

Магнит

Алроса

Норникель

Мосбиржа

МТС

Русагро

VEON

Планируют перейти на промежуточные дивиденды

ТМК

Сбербанк

Россети 

Компании, которые выплачивают квартальные дивиденды

( Читать дальше )

 Мне часто задают вопросы относительного того как стать успешным трейдером, ведь для многих не секрет, что большинство трейдеров теряют деньги на активных торгах. Но есть и те, кто стабильно из года в год продолжает зарабатывать. В этой статье я решил объяснить в чем же феномен умения зарабатывать на спекуляциях финансовыми активами и какой путь выбрать. 

В интернете многие читали статьи на тему «основные ошибки трейдеров», их просто пруд пруди. В основном все сводится к следующему: 
— отсутствие стоп-лосса; 


( Читать дальше )

Каждому приходится зарабатывать деньги на жизнь и откладывать на будущее. Чтобы не остаться без накоплений, нужно знать о возможностях и рисках финансовых рынков.

Изучить их можно во многих российских и зарубежных университетах. Но это требует времени и денег. Для тех, кто не готов тратить много ресурсов, есть онлайн-курсы. Подготовили подборку курсов, которые помогут разобраться в основах финансов и инвестиций.

Получить высшее финансовое образование в мировых вузах тоже можно онлайн. Поиск вариантов на DistanceLearningPortal

 

1. Курс «Финансовые рынки и институты»

Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам.

Пройти курс на Coursera

Автор курса: Высшая школа экономики.

Планируемая продолжительность: 9 сессий (каждая — около двух—трех часов).

Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.

( Читать дальше )