В феврале этого года вышло интервью с суперуспешным и суперстабильным трейдером, пятикратным победителем чемпионата по трейдингу «Лучший частный инвестор» Ильнуром (ник TATARIN). Я сделал небольшой мотивационный конспект с основными параметрами его торговой системы и основными тезисами...

👉Золотые слова: “Мыслей переехать (из российской глубинки) нет. Дом лучше. Ты всех знаешь, тебя все знают. Рядом родители, близкие, родные. А путешествовать можно всегда”. Уважаю!

👉Раньше в месяц зарабатывали 120 тысяч, и счастливые с друзьями в боулинг ходили. А сейчас колебания счета в день 150-200 тысяч.
👉Главный секрет успешного трейдинга — следовать системе, учиться на ошибках
👉Торгует системно. 7-8 стратегий есть. Торгует только российские акции.

_
_

Параметры торговой системы

👉Новости не читает. Смотрит график и волатильность. Торгует первый час торгов и последние два часа (17:00-18:45). Остальное время — свободное время.
👉Долго акции не держу, беру верные 3-4% движения
👉Ловит импульс. Сделка может быть 1,5-2 минуты, может 5. До 20 минут. Даже часами сделки не держит, психологически сложно терпеть колебания вниз-вверх. Достаточно взять даже 1% из 10% движения за день, уже хорошо.
👉Использует 1 минутный график
👉Торгует активные бумаги. Люблю, когда акция выросла на 7% за день, потом проторговка на несколько часов, потом когда выход из проторговки, беру на пробой на все плечи (пример — Сургут-ао 2021 год)
👉Торгует с фикс брокерской комиссией 30 тыс руб в мес
👉Рекордная сделка — брал Газпром на 30 млн руб перед выходом новости про дивиденды (2022)
👉Ведет статистику счета в Экселе.
👉Торгует вечерку. 70% сделок переносим через ночь и через выходные. Закрываемся сразу в другой день.
👉«Мы познали рынок». Нового уже ничего не появится. Все разобрали, что должны. Упёрся в потолок, нового не ищем, просто зарабатываем.
👉В акции не инвестирует
_
_

Риск-Менеджмент

👉Стоп не ставлю, выхожу только руками. Когда вхожу в сделку, я смотрю в стакан — об кого я могу уйти. Средний убыток 0,5% на сделку, а прибыль составляет 0,5-1%. Соотношение прибыль/риск от 1/1 до 2/1.

( Читать дальше )

Привет всем!
Решил написать этот пост. 
Мог бы смолчать, чтобы не плодить конкуренции, но я не такой, я есть справедливый!
Надеюсь, что эта информация будет полезна и мне будет плюс в карму.

Перейдём в делу.
Московская биржа в этом году озаботилась тем, чтобы посоперничать с конкурсом РИЧ от Тинькофф.

Ведь что задумали, представьте себе, что Московская биржа будет раздавать халявные деньги, а именно проводить розыгрыши.

Вот цитата сайта:

• Для инвесторов, регулярно торгующих на Московской бирже

Каждые 2 недели проводится розыгрыш для участников ЛЧИ, заключивших хотя бы 1 сделку с инструментами конкурса. Чтобы участвовать, достаточно заключить любую сделку с инструментов ЛЧИ в период конкретного розыгрыша.

Каждые 2 недели разыгрываем:

– 40 призов по 30 000 рублей для активных инвесторов;

– 1 супер-приз 459 400 рублей для активных инвесторов.

Участвовать в розыгрышах для активных инвесторов можно несколько раз, до первой победы.

( Читать дальше )

По многочисленным просьбам выкладываю рабочий загрузчик котировок с сайта finam.ru
cloud.mail.ru/public/SPug/kLapzZcb5

Запаковано в jLoader.rar
Инструкция в архиве в файле описание.txt

Просьба поставить лайк спасибо)

На бирже бывают разные ситуации, порой непонятные и странные на первый взгляд.
Вот задачка-загадка для опционщиков — зачем неизвестный покупатель в больших объемах готов купить
право продать Si по 60 руб. в декабре?
Причем  это длится уже больше месяца и бид всегда стоит выше ТЦ.
Аппетиты покупца растут с каждым днем, что видно по стакану.
Интересно услышать ваши версии.
Как по мне, это практически идеальный кейс для «колеса» на 90 дней максимум при минимальном риске.
Или может мы чего-то не знаем о тайных пружинах для больших денег?

=

Сегодня у нас квартальная экспирация.
Начинаем ролловер на декабрь и март.
Стаканы «спрэды между фьючерсами» нам в помощь.
Но можно и более изобретательно и экономично ( по ГО) открыться на следующие 3-6 месяцев.

Как пример.
Вместо календарного стандартного фьючерсного спрэда (ближний/дальний)
+F1 /-F2

можно более рационально и креативно построить
+F1 / (-F=+P-C)

+F1 / +P-C

и даже дальше упростить и оптимизировать уравнение до чисто опционных спрэдов на неделю (вертикали), месяц (горизонтали)и более длительные  экспирации (диагонали).

Волатильность, разницу цен и разные дельты  творчески используем для обеспечения положительного МО, то есть монотонного дохода.

Число торговых стратегий неограниченно, так как можно использовать не 2, а 3 и более переменных величин (вечный доллар, фьючерсы разной глубины) или валютно-рублевые БА ( золото в долларах, в рублях, вечное золото) в одной связанной комбинации.


Глубина страйков важна, чтобы оценить рыночные ожидания.

На Si-3.24  имеем в моменте краевые  С114000 и Р70000.

( Читать дальше )

Стрэддл в переводе с английского «седло» или «ноги врозь».

Так же называется и опционная стратегия — одновременная покупка (или продажа) колов и путов на ЦС.
То есть мы сидим на коне (БА), свесив ноги с седла ( колл и пут).


«Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была...»
Это было лирическое отступление.

Имхо, в текущей ситуации по паре доллар/рубль это одна из лучших стратегий.
То же относится к RI, NG, BR, юаню, золоту и другим контрактам с валютной компонентой.

Речь о купленном стрэддле ( если кто-то решил  дальше не читать, но применить стратегию).

«Опционы позволяют трейдеру заработать на движении цены базового актива без конкретизации направления данного движения. Важно, чтобы движение было, и желательно, чтобы оно разворачивалось стремительно. Подобного рода стратегии относят к покупке волатильности, наиболее распространённой считается опционная стратегия стрэддл, которая реализуется путём одновременного приобретения опционов колл и пут на центральном страйке в равной пропорции в опционах с одной датой экспирации. Сама идея заработка на движении рынка в любом направлении звучит весьма привлекательно, но у указанной стратегии есть и свои нюансы.

( Читать дальше )

Здарова братиш! Ну что, нужна твоя экспертиза, как ваще быть с торгами по банкротству...

Кто-нибудь из вас промышляет чем-то подобным?

Какие электронные площадки вы мониторите?

Я вот нашел объектик (коммерческая недвижка) один интересный, смотрю, — странно низкая цена. 

Зашел на этот объектик на Авито, а там по этому объекту аж 3 объявления и все от разных компаний.
Эти компании — это какие-то «помогалы» которые не имеют отношения к объекту, но при этом делают вид что его продают.
Кто-нибудь понимает, зачем нужны эти помогалы и что они делают?

Кто имеет опыт, скажите, реально ли чето купить с аукциона по реально низкой цене?

Я попробовал на себе лично 10 разных способов заработка в крипте. Рискнул своими деньгами и теперь рассказываю что там и как. Честно и с цифрами. В этой статье про фарминг ликвидности на децентрализованных биржах.

Я очень люблю идею децентрализованной биржи (DeX). На мой вкус это одна из самых наглядных и простых демонстраций идеи блокчейна в целом, которая одновременно приносит практическую пользу и на голову опережает аналоги из обычного мира. Да плюс к тому я еще и использую эту штуку на ежедневной основе.

Если вы пока слабо в этой теме ориентируетесь очень рекомендую вот это видео, тут понятно и подробно про DeX:

( Читать дальше )

В этом посте (лонгрид):

1. Как я управляю капиталом сейчас
2. Какие варианты управления капиталом я собираюсь тестировать/применять

 Термины и определения

• ТА — торговый алгоритм. Кусок кода или набор правил, по которым определяется точка входа в сделку / выхода из сделки
• ИД — идеальная доходность с методикой расчёта, варианты описаны в моём посте, в посте Sprite или в посте Buybuy. Эту идею я уже публиковал больше года назад, но прошлое забыто.
• ДТА — доходность торгового алгоритма

Простейший способ

До последнего времени я не усложнял себе жизнь распределением капитала. В соответствии с моими правилами, риск на позицию должен быть меньше 3% от депозита, и это означает, что я должен иметь как минимум 33 позиции с разными ТА на разных инструментах. Поскольку я всегда использую таймфрейм M1, то акцентирую на этом внимание и дальше упоминать про таймфрейм не буду. Ещё раз скажу, что я использую M1 по той причине, что он даёт наиболее высокую доходность и теоретически меньшие просадки. Доходность выше достигается, похоже, только HFT-техниками внутри стакана.

( Читать дальше )

Попробую описать логику процесса поиска, и оценки. Важно понимать, что я не претендую ни на что большее чем на описание куска инструмента мышления. Реальную работу для себя каждый должен сделать сам.

Алгоритм добавления бумаги в портфель может выглядеть вот как:

1. Поиск идей. Через новые технологии в мире, через события в мировой экономике, мире санкций, пошлин и т.д, изменения цен на сырье и иные товары. Ну или просто анализ того о чем говорят.

2. Формирование и поиск бычьих и медвежьих тезисов по бумаге, и привязка их к цене. Здесь крайне важна психология: сформировав какое-то мнение тяжело, хоть и необходимо оставаться(максимально) объективным.

3. Взвешивание тезисов, и разгром несостоятельных. Выделение тех которые имеют большую вероятность реализоваться. Попытки понять ценность бизнеса ДЛЯ вас, без перспективы сдать другому лоху дороже. Достаточно ли дешево это чтобы владеть, и получать распределение прибыли? Или ждать роста прибыли чтобы дожить до распределения когда-нибудь.

4. Взвешивание рисков с остальным портфелем, и принятие решение о допустимой доле бумаги в портфеле с учетом ее рисков, и остальных рисков портфеля, диверсификация сильно снижает риски.

И на самом деле, написав цикл постов и думая о всех своих история икс через призму выступлении, я пришел вот к какому выводу. Все пункты — почти полностью банальность, им можно просто научится как можно научится высшей математике, и/или физике, медицине программированию и т.д. Не значит что это просто, но можно.

И только один пункт остается в плоскости искусства, третий.

Итак, пройдусь по всем пунктам.

( Читать дальше )