В формате короткой заметки об инструментах, которые использую при торговле опционами на американском рынке.
Может быть что-нибудь из этого вам пригодится. 

 

Софт для моделирования и анализа позиций Optionstrat.com

Так как потоком не пользуюсь, хватает базового тарифа, который при этом дает реал тайм данные по ценам акций и опционов на них и с задержкой по фьючерсным опционам. Есть очень удобное мобильно приложение. Стоимость подписки $29,9. Платформа постепенно становится стандартом для частников опционщиков торгующих на американском рынке. 

Из минусов, при построении календарных спредов, в сценариях what if не учитывает изменение волатильности, соответственно неадекватно строит профиль позиции. Но есть возможность вручную выставить нужную iv, у разных серий. 



API с данными

Любые решения об открытии позиции основываются на анализе волатильности, ее текущих уровнях относительно истории (через процентиль) и бэктеста рассматриваемой стратегии при заданных уровнях волатильности.  

( Читать дальше )

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видео www.youtube.com/watch?v=z4nCTdQlH8w

В этом фильме объясняется, что такое высокочастотная торговля, как она влияет на финансовые рынки, какое негативное воздействие она оказывает и как её регулировать

Тайминг
01:46 сейчас на бирже все продается за миллисекунды, HFT трейдеры отвечают за 2/3 сделок на фондовом рынке
02:56 высокочастотная торговля имеет преимущества и недостатки
03:24 в кризисных ситуациях ВЧ трейдеры уходят с рынка
04:07 фактически каждый классический трейдер платит не только за биржевые сборы, но и за ВЧ торговлю
05:03 ВЧ манипулирование, спуфинг
06:57 HFT и обвалы фондовых рынков в США и ФРГ
07:47 регулирование HFT в Европейском законодательстве
08:20 фондовые биржи получают выгоду от ВЧ торговли
09:16 предложен минимальный срок хранения заявки 500 мсек против спуфинга
09:50 предложен минимальный срок владения акциями

В расписании указано местное время:

NYSE (New York Stock Exchange)
Нью-Йоркская фондовая биржа: 9:30 – 16:00

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation)
Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам:
9:30 – 16:00

LSE (London Stock Exchange)
Лондонская фондовая биржа: 8:00 – 16:30

NYMEX (New York Mercantile Exchange)
Нью-Йоркская товарная биржа: 10:00 – 16:30

COMEX (Commodity Exchange)
Нью-Йоркская биржа металлов: 8:00 – 13:30

CME (Chicago Mercantile Exchange)
Чикагская товарная биржа: 10:00 – 18:00

AMEX (American Stock Exchange)
Американская фондовая биржа: 9:30 – 16:00

ICE (Intercontinental Exchange)
Межконтинентальная биржа: 10:00 – 17:00

EURONEXT Консорциум европейских бирж: 9:00 – 17:30

LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов: 1:00 – 20:00

EUREX (European Exchange)
Европейская биржа деривативов: 8:00 – 00:00

FWR (Frankfurter Wertpapierbörse)

( Читать дальше )

Не все знают, что Смартлаб — это не просто сайт в сети Интернет, но и целая экосистема, включающая приложения для Android / iOS, группы и каналы в соц. сетях и мессенджерах, а также полезные инструменты. Вот основные из них:

✈️ Основной ТГ-канал Смартлаб (https://t.me/smartlabnews) — подборка лучших статей Смартлаб

✈️ ТГ-канал Новости Смартлаб (https://t.me/newssmartlab) — самые быстрые новости в контексте финансовых рынков

✈️ ТГ-канал Облигации Смартлаб (https://t.me/bondsmartlab) — аналитика и новости по облигациям

🔵 Смартлаб в ВК (https://vk.com/smartlabru) — статьи и видео Смартлаб в соц. сети ВК

✈️ ТГ-канал Тимофея Мартынова (https://t.me/martynovtim) — личный канал Тимофея Мартынова

▶️ YouTube-канал Тимофея Мартынова (https://www.youtube.com/@timmartynov) — еженедельная программа «Антикризис»

✈️ ТГ-канал Mozgovik Research (https://t.me/mozgovikresearch) — аналитика фондового рынка

✈️ ТГ-канал о конференциях Смартлаб (https://t.me/smartlab_conf) - новости о конференциях Смартлаб

( Читать дальше )

Краткое резюме:

Nebius Group представила хорошие результаты за 1 квартал 2025 г., но рынок, на наш взгляд, отреагировал слишком бурно: акции росли в моменте на 7%, но в итоге чуть снизились и закрылись на 4%, достигнув уровня $39,14, что составляет двухзначный рост с 7 апреля, когда акции были ниже $20 ввиду падения всего рынка США. Напомним, NASDAQ потерял c 2 по 7 апреля 15% после объявления тарифов США, которые в итоге были заморожены на 90 дней и впоследствии снижены, что позволило рынку закрыться выше. Это мы считаем необоснованным, ввиду сохранения эффективной ставки тарифов на импорт Китая порядка 40% и общей эффективной ставки тарифов на импорт других стран – 14% против 3–4% в конце прошлого года, плюс риск сохранения новых тарифов и риск дальнейшего снижения кредитного рейтинга США.

Для Nebius Group мы подтверждаем целевую цену на 12 месяцев на уровне $40 за акцию. Мы ждем, что к концу года компания покажет годовой регулярный доход (ARR) в диапазоне от $750 млн до $1 млрд. Такой прогноз подтвердил глава Nebius Group в письме акционерам.

( Читать дальше )

Последние две недели я публиковал подборки из рубрики Traders’ Tips журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за 2001-2005 и 2006-2010 годы. Спасибо за ваши комментарии — от ироничных “опять комиксы?” до вполне серьёзных вопросов о практическом применении и бэктестах. Именно они побудили меня подойти к делу иначе.

Подборка систем и индикаторов за 2006-2010 одного старейшего журнала по техническому анализу

Вместо очередного обзора я решил сосредоточиться на одной идее: реализовать её на Pine Script для TradingView и протестировать на фьючерсах с Московской Биржи. Кстати, Traders’ Tips — это не отдельное приложение, а рубрика в журнале. Но суть не в этом: её практическая ценность по-прежнему велика.

Лучшие системы и индикаторы 2001–2005: подборка из архива классического издания по теханализу

В центре внимания — случайно выбранная статья Барбары Стар “Confirming Price Trend” (S&C, декабрь 2007). Почему именно она? Подтверждение тренда остаётся актуальной задачей, а методы вроде линейной регрессии и R² доступны для понимания и применимы на дневных и часовых графиках.

( Читать дальше )

Cheniere Energy, Inc.
As of May 1, 2025, the issuer had 221,785,474 shares of Common Stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/3570/000000357025000049/lng-20250331.htm
Капитализация на 09.05.2025г: $51,853 млрд = Р/Е 11,5

Общий долг на 31.12.2023г: $34,056 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $33,798 млрд
Общий долг на 31.03.2025г: $33,449 млрд

Выручка 2022г: $33,428 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $7,310 млрд
Выручка 2023г: $20,394 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $4,253 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $7,504 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $11,267 млрд
Выручка 2024г: $15,703 млрд
Выручка 1 кв 2025г: $5,444 млрд

Убыток 1 кв 2022г: $781 млн
Прибыль 2022г: $2,635 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $6,435 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $8,142 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $10,233 млрд
Прибыль 2023г: $12,059 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $839 млн
Прибыль 6 мес 2024г: $2,001 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $3,208 млрд
Прибыль 2024г: $4,492 млрд
Прибыль 1 кв 2025г: $668 млн
lngir.cheniere.com/financial-information/financial-results

Cheniere Energy, Inc. – Dividend History

( Читать дальше )

😈Почти все заказывал на ВБ, перед ремонтом оформил подписку, которая еще давала несколько процентов дополнительной скидки. Ниже будет список с ссылками и ценами:
Все расходники и мелочь дешевле 1000 руб, объединю в конце

 

1)Шторы Блэкаут 200х250 2шт (https://www.wildberries.ru/catalog/306099995/detail.aspx) — 1430
2)Карниз 310см (https://www.wildberries.ru/catalog/236216981/detail.aspx) — 3500
3)Роутер Xiaomi be 3600 (https://www.wildberries.ru/catalog/224290647/detail.aspx) — 3600
4)Тюль 250х250 2 шт (https://www.wildberries.ru/catalog/329069263/detail.aspx) — 1300
5)Раковина над стиралку 60х50 (https://www.wildberries.ru/catalog/187244735/detail.aspx) -8300
6)Стиралка ВЕКО (https://www.wildberries.ru/catalog/227012352/detail.aspx) — 20 100
7)Диван-кровать (https://www.wildberries.ru/catalog/308134427/detail.aspx) — 17300
8)Душевое ограждение 80х80х190 (https://www.wildberries.ru/catalog/280033596/detail.aspx) — 9200

( Читать дальше )

В одном из комментариев кто-то написал:

Да, опционами на Московской бирже можно торговать, но ликвидности нет, спред огромный, а если что и заработаешь — всё на комиссии отдашь.

Про ликвидность на опционах я уже писал вот здесь, и про инфраструктуру тоже. Вот ссылка.
А сейчас хочу пару слов сказать про комиссии.

Я не занимаю опционами краткосрочные позиции «на день-два». Если я захожу в рынок, то на неделю, две или до экспирации. Покупаю или продаю волатильность, а потом управляю позицией.
И часть этого управления — это хеджирование по дельте.

Когда позиция проданная — хеджирую поменьше.
Когда купленная — хеджирую побольше. Иногда даже несколько раз в минуту.

И вот кажется, что на такой активности можно просто разориться на комиссиях. Но нет.

Сейчас у Московской биржи интересный тарифный подход: она делит участников на мейкеров и тейкеров.

Мейкер — тот, кто предоставляет ликвидность, выставляя лимитные заявки.

Тейкер — тот, кто забирает ликвидность, исполняя по рынку или бьёт в стакан.

( Читать дальше )