Секреты движения цены 1.
Секреты движения цены 2.
Секреты движения цены 3.

Это заключительная публикация начальных сведений из курса графического анализа.

1. Основные ценовые модели

1.1 Ценовые модели 

В предыдущих публикациях были рассмотрены базовые понятия анализа трендов, а именно: уровни и линии сопротивления и поддержки, линии тренда и линии канала.
Было бы ошибкой предполагать, что какие-либо перемены в динамике тенденций могут произойти моментально. Для крупных изменений на рынке, как правило, необходим некоторый переходный период. Однако не всегда за такими периодами следует перелом тенденции. Порой они могут означать просто паузу, после чего развитие тенденции продолжится вновь.
Анализ переходных периодов и их значение для рыночного прогнозирования вплотную приводит к теме ценовых моделей.

Ценовыми моделями называются устойчивые фигуры или образования, появляющиеся на графиках цен и дающие возможность прогнозировать дальнейшее поведение цен.

Отметим, что не стоит переоценивать значение ценовых моделей.

( Читать дальше )

Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.

Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего. 
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

( Читать дальше )

     Итак, мой взгляд на рынок обычно основывается на фундаментале (то как я его понимаю) в первую очередь и многолетних статистических исследованиях рынка во вторую. Собственно разработка «грааля» является моим хобби, за последние лет 10 я сделал и протестировал наверное тысячи разных торговых систем, действительно порой тестировал по нескольку за день основанных на совершенно разных принципах и математические принципы вроде «индикаторов» и прочего я разрабатывал для них тоже в основном сам и как оказалось в последствии они все подвержены одним и тем же закономерностям. На самом деле у рынка есть единая статистическая логика выражающаяся рядом её законов. Вот исходя из тех закономерностей которые я понял я сформировал свой подход к тому что такое «уровни» на рынке. Итак, сначала весёлое введение, затем тезисно чем уровни отличаются от случайно взятых чисел. 

      Для начала сделаю небольшое отступление. В скайпе в дискуссиях я провёл один весёлый эксперимент с несколькими людьми которые верили в свои «уровни», часть из них брали эти «уровни» из популярных блогов и аналитики. Моей целью было доказать, что люди либо ошибаются либо ведутся на откровенный развод «лохов» от «гуру».

( Читать дальше )

 

Диалог двух трейдеров.

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Послушай, я постоянно теряю деньги на рынке, и никак не могу понять почему.

Вежливый снайпер: А как именно ты торгуешь? Какие условия подбираешь для заключения сделки?

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Я заметил, что цена обычно движется вдоль определенной наклонной линии поддержки, или сопротивления. Я торгую пробой этих линий.

Вежливый снайпер: Т.е. ты торгуешь развороты?

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Ну да.

Вежливый снайпер: А почему ты считаешь, что причиной разворота рынка служит именно пробой линии, нарисованной тобой?

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Я разбирал графики, на истории, и видел, что происходит именно так.

( Читать дальше )

Концепция принятия правильных решений :)

 

1.      Чистый разум. 

Самое главное на мой взгляд правило. Что бы увидеть что, то в мутной воде, надо что бы вода успокоилась и муть осела на дно. Мутью в нашем сознании является весь информационный мусор, который баламутит наш разум из СМИ, форумов, рекомендаций знакомых, газет, радио, сайтов итд. Для того что бы настроиться на нужный лад, я прибегаю к ДАОской философии. В данном случаем мне перед открытием рынка хорошо помогает активная медитация, цигун или просто медитация. Тут у каждого подход свой, это может быть спорт, тренажеры, пробежка, велосипед, лыжи. Так же очень важно правильное питание. Я потребляю утром смузи, из свежих фруктов и овощей. Так же очень важен сон. Я считаю что для оптимальной работы головного мозга достаточно 7 часов сна. Желательно проснуться за 2-3 часа до открытия рынка, сделать необходимую зарядку, медитацию, покушать, а потом 15-30 поразмышлять в спокойном режиме о предстоящем торговом дне. Необходимо, заранее настроить родственников, на то что часы во время открытия и до открытия рынка для вас очень важны и при любых обстоятельствах, попросить вас в это время не беспокоить. 

( Читать дальше )

Вот опять ниже всплыл пост про ОФЗ, которые скупают таинственные покупатели. И евробонды тоже они, понимаешь, скупили.


Что тут гадать? Откройте, наконец, глазки. Их и дальше будут покупать, до тех пор пока или если будут одновременно выполняться 3 условия:

1. Щедрый Минфин дает 10 — 12 купон по рублевым офз и 4,75 по валютным
2. Есть щедрый Кто-то, в конце цепочки это ЦБ, который готов или будет готов реповать их по более низкой ставке (условно говоря, будет 9 и в рублях и 2 в валюте). 
3. Биржа и ЦБ держат гуманные нормативы по ставкам риска на капитал и обеспечение по ним (условно говоря, десятое плечо и 100% оценка в капитале). 

Купив с 10 плечом по номиналу евробонды с дохой 4,75 и зареповав их в цб по 2, инвестор получает доху больше 20% годовых в долларах. Неужели кто-то еще думает, что эти бонды кому-то нужны за чем-то еще?

Некоторые поругивают цб за то, что держит резервы в гособлигациях США. Но потом им умные люди объясняют, чтоб не лезли не в свое дело, если толком не понимают, как оно работает. А в чем ему еще спрашивается их держать? В поросячих хвостиках? Бонды США — устойчивый по цене актив, под который ВЕЗДЕ дают доллары (минфин, панимаешь, в этой валюте занимает за рубежом) под низкий % и с низким обеспечением. Заставят цб продать госбумаги США, лавочка быстро закроется, потому что некому будет давать под них доллары, потому не под что их будет привлекать. Под поросячие хвостики не привлечь, мир устроен так, что пока доллар все еще главная мировая валюта, и все кроме гособлигаций эмитента доллара считается хуже (и соотв., дороже по ставке и т.д.). И тогда Минфин будет вынужден задирать ставку на внешнем рынке

( Читать дальше )

Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 

( Читать дальше )

Предыдущая статья: Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа (подробнее про тесты данных систем написано в Часть 1 Таймфрейм).

                Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.

( Читать дальше )

В принципе торговать на бирже было бы очень легко, если бы не одно но.

Когда ты делаешь все правильно, не факт, что ты получишь профит. Но вот если ты сделаешь хоть что-то не так, то убыток гарантирован.

Пост набрал почти 50+ по этому грааль. Уж без обид только, какой есть.К стати его все знают, но почему то отвергают :( 

Что бы стабильно зарабатывать 100% в месяц, с минимальным риском, надо идти на работу со стабильным окладом!  Вот и весь секрет.

Тогда вы будите каждый месяц зарабатывать 100%  к предыдущему доходу за прошлый месяц. Посадка будет зависть от предусмотренных штрафов.   Если вы вдруг решите забухать и  не пойти на работу — это будет ваш тильт. Если сильно долго будите бухать, то посадка под 100%  будет и + надо будет лечиться. Все как в трейдинге. Если хотите стабильно зарабатывать, то надо быть дисциплинированным во всем.

Теперь что касается ДУ и обучения. 

Вот этот дядька все сказал  . Не чему хорошему и по настоящему стоящему не кто учить не будет. И под хорошую систему в ДУ то же не кто взметнет. Потому что смысла в этом нет, зачем это делать, если они через рынок и так эти деньги у вас отберут.

( Читать дальше )