Господа трейдеры, есть мнение, что после принятия поправок Центробанка об ужесточении критериев отнесения к квалифицированным инвесторам запрещающих трейдерам с капиталом до 6 млн. руб. и менее чем годовым опытом активной торговли или не имеющим квалификационный аттестат, а также трейдерам с капиталом до 12 млн. руб. при годовым доходе до 4 млн. руб. самостоятельно торговать фьючерсы/опционы и шортить акции начнется формироваться пузырь по акциям, а также укрепление рубля. По поводу пузыря механизм ясен, а вот почему это приведет к росту курса рубля? Заранее спасибо!

Просто для примера чистый памп… Несколько причин почему акцию убьют

1 Китайцы{знатные обманщики}

2 Фундаментала 0 вообще компания за квартал сделала 10.5 млн гросса, а чистых и того потеряла

3 Объемы выходят

Шортить и Шортить

Картинки для примера

ЕГО ПОХОРОНЯТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 



( Читать дальше )

Предисловие

Часть 1 по объемам в спредах была вводной, чтобы дать общий обзор. Что было важно понять?

Часть 1  ссылка  - smart-lab.ru/blog/338479.php

1. Календарные спреды требуют на порядок меньше объем ГО (гарантийного обеспечения), которые требует биржа для переноса позиции через ночь (overnight), а это значит оборотный капитал трейдинговой компании для торговли спредами требуется на порядок меньше.
2. На 1  месячный фьючерс в нефти приходится 10-20 календарных спредов
3. Благодаря календарным спредам ликвидность на фьючерсах нефти достигает 2-х лет

Часть 2 будет отражать, как торгуется календарный спред с точки зрения спекулянта, чтобы максимизировать доход и минимизировать риск.

К сожалению Часть 2 получилось длинной, так что стоит приготовиться

Что максимизирует доход в спредах ?

Доход зависит, как прибыльно торгует трейдера в компании и какие у компании комиссии (fees)

( Читать дальше )

Предисловие

Год назад на канале Russia Today видел интервью сотрудника JP Morgan из студии в Лондоне, в котором мимоходом упоминали, что на финансовом рынке на 1 физический баррель нефти приходится 60 000 тысяч баррелей бумажных. Цифра конечно поразила, но удивило другое: это же сколько надо денег чтобы сделать overnight позиции, т.е. перенос позиции через ночь когда на 1 лот фьючерса в нефти требуется для overnight 5000-6000 долларов.

На тот момент я мало знал о календарных спредах, поэтому данный пост думаю будет открытием и для других трейдеров

Почему календарные спреды ?

Для многих трейдеров календарный спред – это инструмент биржи, который позволяет перероллиться из одного фьючерса в другой, например чтобы перенести лонг 1 лот из фьючерса нефти AUG16 в лонг 1 лот SEP16 нужно в календарном спреде AUG16-SEP16 продать 1 лот: в итоге биржа за Вас во фьючерсе AUG16 продаст 1 лот, а в SEP16 купит 1 лот.

Цена по которой Вы будете это делать, если по лимитному ордеру, будет = Цена ASK AUG16 – Цена BID SEP16. Как результат Вы экономите на комиссии, так как биржа рассматривает это как 1 сделку на 1-м инструменте (каждый календарный спред имеет свой стакан на бирже), но по факту мы понимаем такая сделка порождает 2 сделки в 2-х фьючерсах, т.е. мы увидим ОБЪЕМ 1 лот продан во фьючерсе AUG16, и 1 лот куплен во фьючерсе SEP16.

( Читать дальше )

Позиции трейдеров (отчеты СОТ):

1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт


Комиссия по торговле товарными фьючерсами опубликовала очередные отчеты СОТ. 

Нефть
Хоть и длинные позиции ТОП-4 трейдеров (NYMEX) до сих пор превышают короткие, но за прошедшую неделю они активнее сокращала свои длинные позиции и менее охотно короткие. 

А вот в Европе открытых лонгов уже меньше, чем открытых шортов и спред между ними растет.

( Читать дальше )

Внес посильный вклад в улучшение ситуации с бюджетом, заплатил НДФЛ за 2015г. с прибыли на западных рынках (фьючерсы, акции, форекс, еврооблигации и сырье). Декларацию сдал несколько недель назад.



Беру повышенные социалистические обязательства увеличить надои молока в 2016 и заплатить еще больше налогов.

Ситуация в экономике Китая до сих пор остается неоднозначной. Согласно данным Crescat Capital уже в июле 2014 года сложился огромный дисбаланс между денежной массой М2 и номинальным ВВП страны. В то же самое время китайский М2 был на 71% больше, чем американский, в то время как ВВП страны был меньше на 56%, что говорило о переоцененности юаня. С тех пор национальная валюта поднебесной упала всего на 6,8% по отношению к доллару.

Сегодня обстоятельства изменились в худшую сторону — денежная масса продолжает расти быстрее ВВП. С активами банковской системы в 30 триллионов долларов Китай сталкивается с двойным кризисом: банковским и валютным. Скорость оборота денежной наличности достигло исторического минимума, что имеет непосредственное влияние на способность страны генерировать дальнейший рост ВВП, считают в Crescat Capital.


Источник: theautomaticearth.com

Согласно данным State 

( Читать дальше )

      Страны подготовили реформу Евросоюза, для более глубокой интеграции стран-членов ЕС. Об этом сообщает телеканал TVP Info, который располагает копией документа, подписанного Министерствами иностранных дел Германии и Франции.
      В понедельник глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер представит этот план странам Вышеградской группы. «Если предлагаемый документ будет реализован, то вместо Европейского союза будет создано единое европейское супергосударство, которое зависело бы от самых сильных европейских игроков», — отмечает TVP.
      Как предполагает план, страны члены ЕС не будут иметь права на свою собственную армию, собственные спецслужбы, отдельный Уголовный кодекс и национальную валюту. Налоговая система и силовые структуры так же будут общими. Страны потеряют контроль над своими границами, а так же над всем что связано с приемом и размещением беженцев. В супер ЕС будет введена единая система виз. внешняя политика станет общей. Предусматривается также ограничение деятельности НАТО в Европе.  

( Читать дальше )

Недавно я прочитал пост Тимофея Мартынова  http://smart-lab.ru/blog/333780.php о чтении и хотел бы передать свое небольшое открытие. За свою жизнь я прочитал уйму книг включая то, что было дома и множество книг в библиотеке. Трейдерские, финансовые, бизнес книги и многие другие. Я всегда предпочитал читать книги в живую, то есть бумажные. И всячески избегал электронных форматов и других приспособлений, но потом я приобрёл kindle. Кто знает, это устройство для чтения книг. Что могу сказать о моих изменениях в чтении и трединге. Я прочитал более 80 книг о трейдинге, бизнесе и финансах за последние полгода. Лично для меня это рекорд. Пост не пропаганда для перехода на Kindle, но возможность улучшить ситуацию в чтении, хотя Лично я сам пришел к этому немного поздно.

Просиживая много времени перед графиками охота уйти от компьютера и спокойно расслабиться. Kindle дал мне эту возможность. Не надо пялиться в монитор чтобы читать книги формате PDF. Сокращает время чтения, увеличивает скорость и быстроту. Обычно я читаю 5-6 книг одновременно и мне не нужно постоянно менять бумажные книги, что значительно ускоряет чтение и дает мне возможность читать такое количество книг где угодно. Я думаю, поэтому я сделал свой рекорд по количеству прочитанного за такой короткий период времени. При том, что много книг я перечитываю по несколько раз чтобы лучше усвоить информацию.

( Читать дальше )

Технический аналитик Core Spreads Сэнди Джеджа, который с удивительной точностью предсказал четыре обвала фондового рынка, рассказал, что нас ждет в 2016 году. Как и его коллеги, Джеджа анализирует биржевые графики, пытаясь выявить те или иные ценовые тенденции. Он прогнозирует активности на рынке и может предугадать направление движения цен, несмотря на то, что не знает, какие события станут тому причиной. Джеджа уверен, что в текущем году индекс Dow Jones (и не только его) ожидают три опасных периода. Внезапное снижение, по его мнению, произойдет в эти даты: 26−30 августа, 26 сентября, 20 октября. «Нас ожидают интересные времена. Мы имеем дело в вопросами на самых разных уровнях — от экономической неопределенности на финансовых рынках, включая рынок валют и сырьевых товаров, до роста цен на недвижимость», — заявил он. В 2005 году Джеджа предупредил инвесторов об обвале на рынке недвижимости — за 8 недель до того, как это случилось. В июле 2015-го он спрогнозировал неожиданную активность рынка и даже назвал точную дату — 18 августа. Тогда индекс Dow Jones потерял 2,198 пунктов (-12,5%) всего за четыре торговых дня. После этого Джеджа сделал еще один необычайно точный прогноз: в конце августа он предупредил еще об одном снижении — и снова в названные им даты Dow Jones упал на 991 пунктов (-5,8%). Сбылось и его прошлогоднее октябрьское предсказание. Он заявил, что 4 января настроение рынка изменится на медвежье — и рынки столкнутся с резким падением. Так и произошло. Dow Jones за 11 торговых дней потерял 1955 пунктов (-11,2%), остальные индексы также пережили серьезное падение.