нашенский Предводитель племени не пуганных трейдеров  Тимофей Тимофеевич такой красивый и умный музчина, что просто глаз не оторвать… и не смотря на то, что он меня отшил от своего племени за грубость я все равно хочу быть как Они-с....

поэнтому взял книжку  Д. Шваггера «Новые маги рынка» и начал изучать тему про Красоту....

на 77 странице наткнулся на Монро Траута и взяла меня тута Мания Величия… такое ощущение, что энто не Монро, а я даю Шваггеру интервью… прям все про меня и обо мне......

но ближе к телу©....

имею две рабочие Системы

1. Скользяшка

2.  Макси-мини

устойчивые хорошие результаты по прибыли начиная с 2005 года в Сбере, но так как после  2021 года физики душат юриков, а не как было раньше  - юрики душили физиков, то рассматривать 2021 год и ниже не имеет особого смысла — Власть поменялася...

доход в грязном виде по Скользяшке за 2 года 64%, по Макси-мини 60%...

попытка скрестить две Системы с треском провалилася  прибыль составила 49% — никуда, блин, не годится… Тупик…

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Навеяно постом уважаемого MoonMan
smart-lab.ru/blog/963682.php

Скажу сразу — дискуссию не читал, но сам вопрос действительно предельно актуален.

Поэтому напишу только свое личное мнение — возможно, кому-то оно будет полезно.

Начнем с 2-х простых аксиом:
1. Обсуждаем только депо от $1 mio (для маленьких депо все проще)
2. Обсуждаем только рынки с нормальной ликвидностью (фьючерсы MOEX не предлагать)

Что конкретно я испытал и познал на своем пути.

1. Найти стабильно работающие модели (стационарные, без подстройки параметров) — это достаточно простая задача. В т.ч. для всех рынков. К сожалению, средняя прибыль на сделку для таких моделей мала и легко убивается комиссией и проскальзыванием.
2. Комиссии и проскальзывания легко борятся использованием лимитных ордеров. К сожалению, ворох проблем при этом увеличивается
2.1. Задача оптимизации лимитной эквити становится сложнее на порядки
2.2. Требования к ликвидности значительно вырастают. Если Вы думаете, что можно поставить лимитный ордер рядом с текущей ценой, и полностью залить его (без проблем с полным исполнением) на сумму хотя бы $1-2 mio, вангую — вы ошибаетесь

( Читать дальше )

Привет.

Это продолжение темы, которая была затронута в этом посте: Адаптивные алгоритмы торговли (smart-lab.ru)



Вводная часть
Мою мысль тогда не так поняли, как мне кажется, решив, что адаптивная торговая система в моём понимании — это система, которую нужно периодически выключать и подстраивать/оптимизировать, и запускать заново.
Я имел ввиду, однако, совсем не это.
Я имел ввиду, что система является самоподстраиваемой, изменяя свои настройки или логику прямо в ходе торговли.
Топорно это можно сделать элементарно, используя в качестве параметра торговой системы не константу, как обычно, а динамическое значение некого индикатора, так или иначе описывающего поведение цены или других рыночных данных. Это верное направление, но, если его реализовать, как описано, ничего хорошего не получится, поскольку влияние значения настроечного параметра на результат торговой системы практически всегда нелинейно, и поэтому между выходом индикатора и входом торговой системы со значением нужно будет произвести некоторые преобразования, а какие именно — это вопрос исследований для конкретного кейса.

( Читать дальше )

Модель

Модель использует регрессию фильтра Калмана для расчета коэффициента хеджирования между биткоином (BTC) и эфириумом (ETH). Затем он отслеживает стоимость портфеля хеджирования, выискивая моменты отвлечения для входа в длинные или короткие позиции. Тестовые данные были собраны по данным BTC и ETH за 4-часовые временные интервалы, охватывающие 1035 дней.

Бектест

пошаговая процедура, приведенная ниже:

1. Используйте регрессию фильтра Калмана (как показано в книге EC), чтобы рассчитать коэффициент хеджирования между BTC и ETH.

2. Рассчитайте спред следующим образом: S = BTC — (коэффициент хеджирования * ETH).

3. Рассчитайте Z-балл спреда (ов), используя скользящее среднее и std. (можно использовать период полураспада из расчётов Калмана или установленный период ретроспективного анализа, например, 10).

4. Определите длинный вход как -2, короткий вход как 2 и выход из сделки как 0.

5. Открывайте длинную позицию, когда Z баллов <= -2, выходите из сделки, когда Z баллов >= 0.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).

Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы.

Подробнее:

1. Гуры СЛ ищут идеальную ТС методом WFT (это к 100 грамм золота — сам я этот метод называю WTF))) ). В действительности все такие шевеления имеют единственной целью поиск стационарного индикатора, который кроет все остальные, как тузик — грелку.
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.

Что остается нам, простым алготрейдерам?

Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).

Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))

Мои алго, так же, как в WFT, анализируют прошедший интервал, и оптимизируют параметры торгового алго по его итогам. Ну, т.е. меняют их.
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Я не перестаю удивляться количеству людей, которые пытаются лечить свои фрустрации от рыночных лоссов путем изучения учебников по ТВиМС. Ну т.е. я ни разу не против любой научной и околонаучной деятельности (успешно тренирует мозг), но всячески не рекомендую рассчитывать на будущие профиты на основании вновь приобретенных знаний.

К примеру, я до сих пор пытаюсь расколоть крепкий орешек задачи максимизации «правильной» эквити. Эта задача легко решается при наличии квантового компьютера в 512+ кубит и крайне тяжело во всех остальных случаях.

Однако, сложные задачи всегда познавательны и в процессе исследования способны подарить массу непонятных феноменов.
Парой из них я хочу сегодня поделиться с вами, коллеги.

Пусть x(i) — это цены
Пусть d(i) = x(i) — x(i-1) — это приращения цен

Составим 2 выражения (формульный синтаксис взял из Excel — чтобы было меньше вопросов)

1. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-1)))
2. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-2)))

( Читать дальше )

Внезапно посетило желание побырому наразбогатеть на инвестициях. 


Купить растущие акции и неслыханно обогатеть. Прям как бафет… Нет ну что прям баффет… рокфеллер или накрайняк ротшильд...

Чтоб купить растущий актив его надо сначала найти.
Поэтому берем тслаб + iqfeed  делаем простой индикатор типа актив/SPY от 2007г по 2023год
и смотрим получившийся график. Если график растет то актив обгоняет индекс, если падает то актив отстает от индекса.

Долго думал брать SPY или RSP = равновзвешенный индекс широкого рынка, но примерно они одно и тоже разница в ходе 1%, поэтому взял SPY

1. Страны. Есть етф на отдельные страны и все мы знаем как неслыханно расет китай или индия или тайланд и норвегия... 
я просто взял и протестил все… и выяснил что растет только америка… китай сломался еще в 2011… индия в 2009… развивающиеся страны стухлись в 2008... 
 внезапно в последние 1.5 года выстрелили греки GREK GREK — Global X MSCI Greece ETF Stock Price and Quote (finviz.com) — имхо таскаю нелегально нефть своими танкерами и моют российские деньги 

( Читать дальше )

У меня торгуется система (одна из), которая по первым 75 минутам торгов строит «средний» уровень и потом откладывает от него уровни на половину из максимума текущей и среднеисторической моей «волатильности», посчитанной по «дневкам» (предваряя вопросы про «волатильность» — алгоритм ее расчета дан в видео с 22-й минуты). Соответственно пробой уровня вверх — это сигнал на покупку, если мы не в лонге, а вниз на продажу, если мы не в шорте. Ну и после пробоя уровни перестраиваются по тому же алгоритму, что на 75-й минуте вне зависимости от текущей позиции. И так до закрытия основной сессии (на вечерней система не работает).

Так вот, в Газпроме ни один из утренних уровней не был пробит с 29 июня, а в Сбербанке аж с 6 июня. Т. е. все нормальные движения цен происходили либо между днями (с 18:40 предыдущего дня до 10:00 следующего), либо в первые 75 минут торгов, а потом рынок в этих бумагах «умирал».

Нет, конечно в Si и, как следствие, в RI, пробои были, но это исключительно из-за рубля-доллара.

Данный пост написан в обуздание моего гонора и обозначение технического гения уважаемого 3Qu.

А именно — выражаю всяческое согласие с тезисами:
1. Рынки устроены просто
2. Для формирования индикатора на минутках достаточно 15 баров

Теперь пару слов о причинах моего coming out.

Мне удалось построить стабильный (и весьма прибыльный) кубический индикатор (индикатор = знак кубического полинома от приращений цен).
Который сильно опережает по качеству прогноза будущего приращения цены и (самое главное) по доходности эквити и эквити/ДД линейные и квадратичные индикаторы.
Так вот, мало того, что по финрезультатам этот индикатор кроет линейные и линейно-квадратичные аналоги, как бык — овцу, так он еще и самодостаточен на прошлом 15-20 баров (суб-оптимальные квадратичные индикаторы имеют глубину до 300 баров, линейные — до 8000 баров....)

Результат подтвержден на FX и на крипте.
Будет свободная минутка — проверю результат на часовках Ri и вернусь к дискуссии с уважаемым А. Г.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1.25, что немало, но это только начало).

Соответственно:
1. Если приращения цен образуют многомерное нормальное распределение (и пох на корреляции), то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное МО = линейная функция от предыдущих приращений цен
2. Если нелинейный прогноз систематически работает лучше — про Гаусс можно смело забывать

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

P.S. Вопрос скорее к опционщикам, т.к. «нормальные» трейдеры (за редким исключением) не основывают свои ТС на гипотезе нормальности приращений цен