Многие из тех, кто программируют своих роботов на Wealth-lab сталкиваются с серьезной проблемой невозможности проторовывать свой код на других платформах из-за того, что на сторонних платформах нет нужных индикаторов, либо они реализованы иначе — стратегия торгует по-другому и получается работа проделана впустую.
Но есть решение и я с Вами им поделюсь!
 
На самом деле лицензионный Wealth-lab  - это всего лишь оболочка, все его плюсы в специальных дополнениях (Extensions ), библиотеках индикаторов, и компонентах. Все эти «вкусности» пишут пользователи со всего света, на протяжении уже 10-ти лет.
 
В прошлой статье, написал, что Wealth-не очень шустрый и  на мой взгляд торговать через него, используя маркет ордер, можно только часовки. Да и отсутствие стакана удручает.

Так, что делать, если мы хотим проторговывать более мелкие тайм-фреймы, или опционы, или вообще, FOREX?
Мы можем торговать например, через Stocksharp, но вдруг там нет тех индикаторов, которые нам нужны и их придется самому переписывать.


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

«Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите
забеременеть девять женщин», — Уоррен Баффет.

Всем  хорошего настроения и продуктивного рабочего дня.
 
 

Добрый день Смарт! Перейду сразу к вопросу.

Самостоятельно разработав 6 разных стратегий(две из них зарабатывают чуть больше, но с меньшей стабильностью) на 4х фьючерсах (RTS,Si,Sber,Gold), я столкнулся с проблемой формирования собственного портфеля.
 
В первую очередь для меня необходимо, чтобы портфель зарабатывал более стабильно, каждые 3 месяца закрывался в +, пусть даже с меньшей доходностью.
И во-вторых хотелось бы выжать из портфеля наибольший Recovery(отношение прибыли к просадке).

Прикладываю то, что на данный момент у меня получилось.

 
Уважаемые Смартлабовцы поделитесь опытом, кто как формирует портфели, что нужно учитывать и каких ошибок нужно избегать.

Спасибо.

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

Сегодня вышла статья о нашем тренинге.

Газета «Деловой Петербург»

Дышите глубже, и прибыль придет

Автор: Александр Пирожков

Психолог Алена Кузина и профессиональный трейдер Эдуард Ланчев создали тренинг для биржевых трейдеров. Они учат с помощью дыхательных техник и других несложных приемов контролировать эмоции, что повышает шансы на успех в биржевой торговле.
 
Впрочем, направлять эмоции в нужное русло полезно не только торговцам финансовыми инструментами. Эти навыки, например, умение не переживать по поводу упущенной выгоды, пригодятся в любом бизнесе, да и в обычной жизни тоже. Алена говорит, что готова разработать тренинг для бизнесменов, не связанных с биржей, но пока не встретила интереса к нему.
 
Главное — удовольствие
Авторы тренинга не обещают за несколько тысяч рублей научить любого человека зарабатывать на бирже миллионы. Они относятся к своему проекту скорее как к эксперименту, чем как к бизнесу. «Я не тренер, а психолог-консультант, — признается Алена Кузина. — Это первый разработанный мной тренинг. Цели превратить его в бизнес пока нет. Просто я получаю от этой работы удовольствие».

 


( Читать дальше )

Программа тестирования торговых стратегий WealthLab снабжает пользователя довольно скудной информацией о результатах тестирования. Но если в режиме одиночного запуска по информации, разбросанной по нескольким окнам, еще можно составить себе общее представление о получившейся стратегии, то в режиме оптимизации нам предоставляется только минимальная информация (прибыль, маскимальная просадка, рекавери фактор, профит фактор и пр.). Понятное дело – лучше, чем ничего. Однако, частенько бывает, что результаты все отличные, а посмотришь на эквити – сразу понимаешь, что это в торговлю пускать нельзя.
 
Приходится множество вариантов запускать в режиме одиночного запуска, смотреть эквити, график общей просадки (который в велсе тоже строится не пойми как), распределение сделок и только тогда уже делать вывод о том, удачные результаты получились или не очень. В отличие от 4-ой версии, где пользователю было позволено дополнять таблицу результатов оптимизации своими графами, 5-ая (и, как я понял, но не проверял, 6-ая) версии этого не позволяют.


( Читать дальше )

Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.

Трейдеры, желающие открыть счет у брокера в США, могут сделать это легко и просто. Вся процедура займет несколько дней.

1. Выбор брокера. 

Выбор зависит от того, какие задачи ставит перед собой трейдер, какие виды ценных бумаг он намерен торговать. Поскольку эти факторы у каждого свои, то выбор брокера следует выполнить самостоятельно, сравнивая брокеров по различным рейтингам, руководствуясь личными предпочтениями. Есть сайты, где можно ознакомиться с обзорами возможностей брокеров и сравнить их. Например, хорошо эту задачу можно решить, используя сайты:
www.brokerage-review.com
www.stockbrokers.com
Можно руководствоваться принципом дешевизны комиссионных. Но это не всегда оказывается оправдано и выгодно. Например, Interactive Brokers имеет низкие комиссионные, но у этой компании есть ежемесячная плата 10$ за неактивность счета. Если трейдер использует стратегию «покупай и держи», то ему придется платить штраф, хоть не большой. И потом, дешевизна должна быть чем-то обусловлена и компенсирована. Иными словами, следует все внимательно смотреть, но никогда не знаешь, что именно может не понравиться потом, в процессе работы.

( Читать дальше )