Избранное трейдера Диванный аналитик-практик
В своем недавнем топике я объяснял, почему шорты лучше торговать на фьючерсе, а лонги на споте. Там же был и предложен метод, как можно, получая безрисковую ставку, торговать шорты по данным спота. Понятно, что все эти рассуждения не учитывали комиссии брокеров. И я в том топике предложил посчитать все За и Против, исходя из реальных условий. Вот и давайте проведем такие расчеты на примере моего личного счета. Что он из себя представляет?
RI – 50%
SBER, GAZP, GMKN, ROSN – по 12.5%
Si – 33%
OФЗ – 33%
Что из себя представляют приведенные %%? Это соотношение между полным лонгом по моим системам в соответствующем эмитенте по номиналу, рассчитанному по цене закрытия предыдущего дня к размеру счета, рассчитанному по тем же ценам. Так как в RI, SBER, GAZP, GMKN, ROSN торгуются по три трендовых торговых идеи, две из которых разбиваются на 2-3 торговых алгоритма с разными параметрами (у одной идеи оптимизируемый параметр один и на нем особо с портфелями не разбежишься) плюс еще в RI торгуется одна контртрендовая система с реальным таймфреймом пара часов. Поэтому в этой части портфеля полный лонг, как и полный шорт, дело нечастое (примерно по 30% времени в году). В Si торгуется одна идея с одним набором параметров, так как при среднем времени в позиции 12 с небольшим дней заморачиваться с портфелями тоже смысла большого не имеет, поэтому тут и полный лонг и полный шорт занимают примерно по 45% времени. Ну и в ОФЗ у меня банальный B&H.
Добрый вечер дорогие форумчане!)
Отвечал тут на коммент в одном сегодняшнем топике и пока отвечал, пришла мысль опубликовать один интересный видосик отдельно.
Глянул, вроде бы тут его ещё не было, а даже если было, посмотреть его ещё раз — не лишний будет.
Тема поднимаемая в видео очень обширная и прикладная, что порождает много мыслей, примеров и умозаключений… от которых я воздержусь, т.к. полагаю после просмотра у вас самих появиться много мыслей, примеров и умозаключений..)
Приятного просмотра!
Ден Гилберт. «Что мешает нам принимать адекватные решения.»
Всех приветствую.
Представляю вашему вниманию скринер акций и фьючерсов в Quik. Скринер представляет из себя таблицу с указанием направления движения активов. Скринер будет полезен для быстрого определения направления группы эмитентов. В основе определения направления для каждого инструмента лежит индикатор Билла Вильямса — аллигатор. Аллигатор рассчитывается исходя из 5мин. таймфрейма инструментов.
Параметры Аллигатора и более подробное описание способа определения тренда оставлю за кадром. Скажу только то, что при подборе для большинства инструментов эквити положительная.