всё еще чего то ждете от рынка? долго, но потраченое время стоит таких знаний

 Мне всегда была интересна информация биржи «Открытые позиции по производным финансовым инструментам»(http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx).
Всегда смотрел на инфу и думал, что как то слишком все просто «Если у юриков больше фьючей, то вверх. Меньше — вниз..» Считал это несущественной инфой и откладывал на потом.
Торгуя опционами решил посмотреть на эту информацию под другим углом.
У нас есть кроме фьюча еще и опционы — Put и Call.
Если принять отступления:
1. Мы считаем, что фьючерс не используется как инструмент хеджирования акций. Мы этой информацией не обладаем(понятно, что многие хеджируются но инфа не публикуется)
2. Считаем, что количество фьючей в страйках путов и колов совпадают(Понятно, что это не так. Но мы этого не знаем),
, то
Зная правило паритета (F = C — P), мы можем получить более точную информацию об открытых позициях у юриков и у физиков.
Чтобы расчеты были более наглядными можно нашим участникам дать некоторые имена. Например: физик — это Димофей, а юрик — Шортосилий.


( Читать дальше )

Давно не писал тут. Пост для тех, кто следит за моей торговлей и вообще судьбой )

Лето было тухлое и много заработать не удалось. По итогам 3 квартала результат +6%. Максимальная просадка не превышала 1,6% (dd -1,6%) 

В принципе всё идёт не плохо — костов нет, результат немного приходит — инвесторы пока довольные. Если учесть, что прирост долларовый, то рублевая доходность ещё больше получается )

НОВОСТИ

Какие новости? Много новостей на самом деле — решил второй раз попытать счастье в институциональном бизнесе  )) В общем, скорее всего уже в октябре у нас будет новый фонд в Люксембурге с управляющей компанией в Швейцарии. Оказалось, что в Швейцарии УК дешевле содержать, чем в Андорре 0_0

Какие выводы я сделал в прошлый раз и учёл в новом проекте?

1. Я нашёл якорного инвестора. Собственно этот фактор в прошлый раз помешал выжить и справиться с издержками.
2. Диверсификация. Теперь я буду предлагать клиентам 2 схемы — текущую (бюджетную без костов и аудита) и новую (с менеджмент фи и прочими гадостями, но с инфраструктурой — для тех кто хочет заплатить за структуру контроля над управляющим). В общем теперь инвестор сам решает — как ему взаимодействовать со мной — по схеме аллокейтед аккаунтинг или через инфраструктуру хедж-фонда. Считаю это оптимальным, т.к. выбор — это всегда хорошо — я расширяю круг своих потенциальных инвесторов.

( Читать дальше )

    В этой статье будет показано, как вывести свечи из Quik в Excel. Кроме того я представлю генератор скрипта для создания таблиц свечей в Quik, с открытым кодом на C#. Он нужен чтобы не разбирать Qple, при выводе свечек из Quik. А это основной затык, в этой простейшей связке. Опишу процесс работы с QuikTableScriptGenerator (далее «генератор скриптов») и дальнейший процесс вывода свечей по DDE в Excel. Всё в картинках и очень подробно. Думается, что всё вместе это поможет хоть немного алгоритмизироваться огромному множеству трейдеров.
 
plan:
1) Введение;
2) Как создать таблицу со свечками в Quik при помощи «генератора скриптов»;
3) Как вывести таблицу из Quik в Excel;
4) Программисту;
5)...;
6) profit.


( Читать дальше )

Привет, знатоки ТА! Вопрос у меня к вам назрел!
Вижу тут на смарт-лабе кучу картинок с палочками, индикаторами, фазами луны, уровнями, фибо и т.д. и т.п....

Если ваш вид анализа действительно работает, то почему бы вам, допустим анализируя RI и строя на нем свои прогнозы не взять хотя-бы 10 бумаг, которые в него входят и имеют суммарный вес около 80% и не проанализировать их тоже? Затем каждому прогнозу присвоить вероятность реализации и пользуясь правилами тер. вера. и весовыми коэффициентами уточнить прогноз, который вы делаете на самом RI. Результирующий прогноз будет точнее того, который вы делаете, руководствуясь одним графиком.

Для тех, кто любит форекс тоже есть вопрос!
Есть 3 валюты, они образуют 3 валютных пары, которые связаны между собой четким метематическим равенством, допустим EUR/USD=(EUR/GBP)*(GBP/USD). Так вот… Если взять и проанализировать все 3 валютные пары, их прогноз благодаря четкой связи поможет уточнить или вкорне поменять прогноз по одной из пар. Я уже не говорю о том, что одна и та-же валютная пара может получаться, если заменить одну из валют, например EUR/USD = (EUR/RUR) / (USD/RUR). В общем есть где разгуляться пытливому уму. 

( Читать дальше )

Какому пользователю QUIK не знакома ситуация, описанная так:
«Перед экспирацией меняю инструмент на графиках, как обычно много лет уже… Замена графика как обычно: правой кнопкой тык в окно графика > параметры текущего окна > диаграмма > заменить инструмент > выбираем нужный, сохраняем. А графиков меня более 20. Устаю :(»



Решение есть: в каталоге QUIK создаем текстовый файл с именем (пример) replacements12.txt со следущим (пример) содержимым:

( Читать дальше )

Всем здравствуйте.

Снова много букв, но прочитать стоит!


  — Ощущения того, что ты идешь правильной дорогой, очень часто не хватает трейдеру. Волтер Даунс делится с нами своими наблюдениями о правильном и неправильном ведении дел, точнее об удачливых и неудачливых трейдерах. И его выводам мы склонны доверять. Во-первых, потому что большинство его рассуждений подтверждаются нашим опытом, а во-вторых, потому, что Волтер Даунс является профессиональным трейдером и консультантом по финансовым рынкам.

Неудачников в трейдинге всегда выделяет упрямое противоборство с реальностью: невероятные ожидания, подгонка результатов, желание быть правым, слепая вера. Неумение признавать действительность, принимать новые правила и адекватно планировать уменьшают шансы победить в этой борьбе с рыночной действительностью до нуля. Неважно, умный вы или нет, что думаете и говорите о себе, нас всех всегда рассудит рынок — великая экономическая стихия спроса и предложения.

Когда дела у Вас идут хорошо, Вы чувствуете себя великолепно. Но когда Ваши сделки неудачны, Ваша жизнь может превратиться в кошмар. Можно зарабатывать деньги неделями и потерять все за несколько минут. Эта ситуация повторяется снова и снова, трейдеры каждого поколения встречались с ней. Поэтому каждый должен признавать эту возможность и быть готовым переломить игру. Рациональные наблюдения и логические умозаключения позволят Вам найти ответы на необходимые вопросы.

В этой статье мы намерены рассмотреть всего один вопрос: «Чем отличается удачливый трейдер от неудачника?».

  — Следующие 11 наблюдений я использую, чтобы держаться верной дороги. Вы можете сгруппировать эти наблюдения в таблицу и использовать ее в качестве мерила успеха трейдера.

Наблюдение №1

Самое большое число неудачников находятся в группе суточных или краткосрочных трейдеров. Причина этого даже не в сжатых временных рамках, а в том, что многие из этих трейдеров лишены хорошей подготовки и продуманного плана игры. Этот вид трейдинга не прощает даже минутных ошибок, манипуляции в нем наиболее рискованны, тогда как убытки, вызванные недостатком знаний и подготовки, возрастают многократно. Кроме того, эти трейдеры очень часто не имеют достаточного капитала. Удачливые трейдеры, в основном, торгуют в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах.

Вывод: Трейдинг в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах предоставляет большую вероятность успеха со статистической точки зрения. То же самое можно сказать и о капитализации. Чем больше начальный капитал, тем больше возможность выжить.

Наблюдение №2

Трейдеры-неудачники часто используют сложные системы и методологии и опираются на рекомендации гуру и «черных ящиков». Удачливые трейдеры, наоборот, используют простые техники. Все они используют либо модифицированные версии существующих техник, либо системы изобретенные ими самостоятельно.

Вывод: Существуют ошибочное мнение о том, что «сложный» означает «более хороший». Однако это не обязательно так. Логически можно доказать, что более простые техники обычно бывают более практичными и менее подверженными ложным интерпретациям. На самом деле важно не то, «простая» техника или «сложная». Важно то, можно при помощи этой системы делать деньги или нельзя. Отсюда можно заключить, что самую важную роль в процессе трейдинга играют Ваши собственные мысли и анализ. Этим можно объяснить, почему зачастую трейдеры, которые обладают только двумя качествами — настойчивостью и терпением, добиваются большего успеха, чем образованные супер-интеллектуалы или даже гении.

Наблюдение №3

Трейдеры-неудачники часто опираются на компьютерные системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математической основы этих систем и рассматривают обычно «попсовый» вариант их использования. Удачливые трейдеры понимают преимущества использования компьютера — такие, как возможность быстрого анализа большого количества данных и многих рынков. Однако они зачастую не брезгуют рисовать графики на бумаге, используя такие устаревшие инструменты, как карандаш, транспортир и калькулятор. Они пытаются изучить математические принципы средних и осцилляторов, и могут, в случае необходимости, нарисовать их самостоятельно, безо всяких компьютеров. Они понимают механизм рынка во всех мельчайших деталях.

Вывод: Если Вы хотите добиться успеха в любой сфере деятельности, необходимо понимать принципы функционирования всех механизмов, вовлеченных в эту сферу. Можно забивать гайки молотком, но это не самый практичный выход.

Наблюдение №4

Трейдеры-неудачники тратят много времени, анализируя, где рынок окажется завтра. Удачливые трейдеры проводят больше времени обдумывая свою реакцию на то, как реагировать на текущее движение рынка и соответственно планируют свою стратегию.

Вывод: Трейдеру будет сопутствовать удача, если он сможет предсказать, какой будет реакция толпы в той или иной ситуации. Если он способен ответить на иррациональные покупки и продажи толпы рациональным планом действий, возможность выигрыша всегда увеличивается. Отсюда можно сделать вывод, что быть удачливым трейдером легче, чем быть удачливым аналитиком, т.к. аналитик должен предсказывать движения рынка и рекомендовать, как получить максимальную прибыль. Если же спросить удачливого трейдера, в какую сторону пойдет рынок завтра, он скорее всего пожмет плечами и ответит, что будет следовать рынку, куда бы он не пошел. Этот ответ кажется бессодержательным, но свидетельствует о том, что трейдер внимательно следит за движением рынка.

Наблюдение №5

Трейдеры-неудачники держат в фокусе выигрышные сделки, а удачливые трейдеры обращают внимание на проигрышные сделки, возвраты и соотношение риска к прибыли.

Вывод. Наблюдение приводит нас к выводу, что гораздо важнее обращать внимание на риск, чем на прибыль или убытки. Удачливый трейдер учитывает, сколько денег он может заработать, а сколько потерять, и не обращает внимания на гипотетические максимумы и минимумы, которые ассоциируются с «правильным» и «неправильным».

Наблюдение №6

Трейдеры-неудачники часто не в состоянии контролировать свои эмоции. Удачливые трейдеры осознают свои эмоции и только затем переходят к анализу ситуации на рынке. Если ситуация не переменилась, эмоции игнорируются. В противном случае, эмоция признается верной и позиция закрывается.

Вывод: Если трейдер открывает и закрывает позиции, основываясь только на эмоциях, то его подход к рынку нельзя назвать ни практичным, ни рациональным. Но как это ни странно, не правы и те трейдеры, которые полностью игнорируют свои эмоции. В некоторых ситуациях такой подход может вызвать психические заболевания, которые возникают от психологических стрессов. Кроме того, тогда теряются некоторыми навыки трейдинга, которые хранятся в подсознании у каждого. Лучше всего принимать каждую эмоцию, а затем смотреть, сохранились ли еще те причины, по которым мы совершили тот или иной шаг. Подтверждение нашему заключению мы можем найти в том, что даже очень методичные трейдеры иногда выходят без видимых причин, зачастую взяв профит «тик в тик». Обычно это называют «удачей».

Наблюдение №7

Трейдеры-неудачники очень обеспокоены тем, чтобы оказаться правыми. Они любят состояние эйфории, когда в крови появляется адреналин. Они любят следить за рынком 24 часа в сутки. Один мой друг шутил, что новый трейдер не зайдет в комнату, если там нет аппарата, генерирующего котировки. Что касается состоявшихся трейдеров, то они признают эмоции, но не дают им возобладать. Им не обязательно постоянно смотреть на котировки. Они не обеспокоены тем, чтобы быть правыми. Они обращают внимание только на то, что может принести деньги и что не может. Они рассматривают весь процесс как интеллектуальную игру, в которой надо взять решающую взятку.

Вывод: Важно оставаться в синхронии с рынком, однако также важно, чтобы трейдинг на смешивался с Вашей личной жизнью. Чрезвычайная нагрузка ведет к психологической и физической деградации. Удачливые трейдеры стараются быстро реагировать на ситуацию, но для них это работа, а не пагубное пристрастие.

Наблюдение №8

Когда трейдер-неудачник проигрывает, он покупает новую книгу или систему и начинает работать по ней. Удачливый трейдер анализирует, что произошло, корректирует свою методологию с учетом новых полученных данных. Он не переходит сразу же на новую систему, а делает это только тогда, когда становится понятным, что старая система не оправдала себя. Лучшие трейдеры используют методы, эндемичные рыночной структуре, которые будут работать всегда. Возможность того, что сам рынок изменится настолько, что эта система станет недейственной, очень мала.

Вывод: Самые удачливые трейдеры твердо придерживаются своих наработок. Зачастую они используют одну или две техники, чья прибыльность была доказана временем. Использовать одну не очень хорошую систему лучше, чем перепрыгивать с одной на другую.

Наблюдение №9

Неудачники выбирают в качестве примеров известных трейдеров, которые сделали большие деньги и пытаются копировать их технику. Удачливые трейдеры просматривают все новые стратегии, однако используют их только в том случае, если они годятся в плане их собственного подхода. Она также любят наблюдать за тем, как рынок доказывает несостоятельность техник других трейдеров, делая из всего этого оргвыводы.

Вывод: В очередной раз мы видим, что личность трейдера, его знания и собственная система намного более важны, чем достижения рыночных гуру.

Наблюдение №10

Трейдеры-неудачники часто упускают многие факторы, от которых зависит вероятность получения прибыли. Удачливые трейдеры понимают, что прибыль связана с «потоком наличности». На рынок должно приходить больше средств, чем уходить от него. Все что влияет на этот процесс, должно учитываться.

Вывод: Все, что оказывает влияние на прибыльность, должно принимать в расчет.

Наблюдение №11

Неудачники часто воспринимают все слишком серьезно и не обладают чувством юмора. Удачливые трейдеры, напротив, самые веселые люди с самым богатым воображением в мире. Они испытывают радость от трейдинга и первые смеются удачной шутке. Они воспринимают свою работу серьезно, но всегда готовы посмеяться над собой.

Вывод: Известно, что психиатры всегда определяют, есть ли чувство юмора у человека. Чем более серьезен человек, тем больше вероятность того, что он болен.

Заключение:

Как удачливый, так и неудачливый трейдер считают трейдинг игрой. Но для первого это не просто времяпрепровождение, а призвание, которому он полностью посвящает себя, руководствуясь при этом этикой профессионального спортсмена.

( Читать дальше )

Моё очередное видео, как по мне, намного полезнее очередных «поддержек и сопротивлений»...

За много лет я насмотрелся на такое количество слившихся и увязших в долгах трейдеров, что становится стыдно от своего бездействия. Несмотря на то, что это незнакомые мне люди.
Ребята, не нада лезть на рынок с голой жопой... иначе рынок ею воспользуется самым жоским образом… рано или поздно.

Подходите к трейдингу так, что бы он не мог вас размазать… Уничтожить вашу жизнь, разрушить вашу семью...
Никогда не берите риски на себя. Перекладывайте их на те же проп. конторы… Они на этом специализируются. На крупных инвесторов… вы всё равно у них не один… итогово по всем трейдерам они всё равно будут в плюсе… даже если вы сделаете убыток. Ну а если все трейдеры будут сливать инвестору — хреново выбирал. Его промах.

Создайте все условия, что бы минимизировать фактор жадности и страха. Завышенных ожиданий от трейдинга. Прямой зависимости от него.

И только тогда вы сможете попробывать его обуздать.

( Читать дальше )