Дивидендные акции которые мне нравятся с прицелом на 2021 год:

1. МТС — стабильный рост дивидендов на протяжении истории, надежный бизнес, достойная дивидендная доходность.

2. Сургутнефтегаз пр. — размер дивидендов колбасит достаточно сильно из года в год из-за курсовых разниц, но в этом и фишка этой акции.

3. ГМК Норильский никель — отличный бизнес диверсифицированный по корзине металлов (медь, никель, палладий, платина). Самая рентабельная компания в мире, платит отличные дивиденды.

4. Сбербанк — огромный банк, около 40% банковского сектора России с хорошими темпами роста, платит большие дивиденды. Возможно дивиденды за 2020 год будут на уровне дивидендов за 2018 год, дивиденды за 2021 скорее всего приятно порадуют и будут в районе 22 руб.

( Читать дальше )

Давайте представим себе человека, который не умеет торговать от слова «совсем». Пришел на рынок и сразу купил. Или продал. Может, монетку бросил — не важно. Выбор инструментов, тренды-откаты, индикаторы… Неее, ни о чем подобном не слышал.

Вариантов два:

1. пареньку не повезло — обычная история. Рынок пошел не туда. А чего ожидал этот лошара мальчуган? Или блондинка девица.
В этом варианте три стандартные возможности: закрыться с убытком, еще купить (усредниться: цена-то интереснее стала), просто сидеть и ждать (авось, цена обратно вернется, хоть в ноль удастся закрыться).

2. случилось невероятное — наш перец оказался везучим и увидел прибыль.
Тут тоже три возможности: зафиксировать прибыль, ничего не делать (авось, цена дальше пойдет), и бредовая: еще купить (вдруг он додумался не на всю котлету сразу закупиться и что-то в загашнике у него еще осталось).

Давайте мыслить позитивно. Пусть наш персонаж будет на этот раз везучим, и он получил-таки прибыль. Однако, он все же торговать не умеет, поэтому он не додумался зафиксировать прибыль, а… что бы поабсурднее-то придумать. А, так он еще купил! Не, он не дожидался отката. Прямо в ночь, на вечерке, на самых хаях по рынку вмазал с диким

( Читать дальше )

Веерная продажа и конфиг для фьючерса SI

Раньше робот умел торговать только в рамках определённого диапазона, купил и сразу же купленные контракты продал.
Мы продумали как сделать так чтобы увеличить профит
Веерная продажа:
Теперь робот понимает, что покупая 4 контракта по цене 40$ он выставит на продажу по цене 40$ + 0.05 центов с шагом 0.05(настраиваемое) на количество контрактов. 
Если робот продал один контракт и цена упала на 0.1$(до 40$), то робот не будет покупать 4 контракта, а купит 1 контракт и вернёт позицию на место. Это увеличивает профит и регулирует риски.


Купить на хаях не кто не хочет. Робот понимает где хай и вычисляет его автоматически на графике, в зависимости от проанализированных свечей за время своей работы. Но можно так же установить хай через панель и понимать, что робот не купит выше установленной линии на графике.



( Читать дальше )

Все мы знаем уже, что Robinhood — это синоним действий чистильщиков обуви, неотесанной непрофессиональной толпы, которая принесла свои последние кровные на биржу, дабы осуществить мечту о богатстве. Робингудеры ведут себя в своей массе интуитивно, ничего не анализируют, покупают если акция падает, продают, когда подрастает. Они не только с удовольствием покупают банкротов, но и Теслу по хаям, как ни странно...

Чтобы посмотреть статистику позиций Robinhood по той или иной акции, можно использовать сайт robintrack.net.

Чтобы посмотреть тикер конкретной американский акции, просто введите ее тикер в конец адреса: https://robintrack.net/symbol/TSLA

В то время как все «эксперты» в моей ленте фейсбука давно зашортили Теслу еще баксов по $700-$800, американских кухарок не волнует сколько стоит Тесла — они просто хотят ей владеть.

В общем, используйте на здоровье, не благодарите😁

Еще дивидендная интрига этого года, помимо Сбербанка и ВТБ — это НОВАТЭК. Я очень оптимистичен в ожиданиях. Надеюсь, они меня обрадуют.



*Дивиденд за 2020 год — мой прогноз

Несмотря на катастрофическое падение цен на газ, считаю свой долгосрочный прогноз по НОВАТЭКу в силе. Рекомендую к прочтению мою большую статью по нему в двух частях: Дешёвый дорогой «НОВАТЭК». Часть 1
Дешёвый дорогой «НОВАТЭК». Часть 2

НОВАТЭК — это еще диивидендный аристократ, думается, что как и ЛУКойлу ему не захочется распрощаться с этим званием.

Вот подборка моих статей про дивидендных аристократов:

Дивидендные аристократы США и России

Дивидендные аристократы США и России 2020

Как дивидендные аристократы переживают коронакризис?

Успешных инвестиций!

P.S. Моя группа в ВК: https://vk.com/shadrininvest 

Давно я сюда ничего не писал. Некогда было и работы много.
Ну ладно, поехали ))

Что нового в роботе, для тех кто следит:

Появились стопы. Правда они выставляются только на 0,5 бакса от текущей цены в моменте или от максимальной покупки
К стопам можно прибавить(накинуть) дополнительных контрактов, по желанию
Отрегулировать расстояние до стопов
Добавился коридор, выше которого робот перестанет покупать
Свечной анализ который можно регулировать в моменте работы робота. Свечной анализ влияет на размер профита в рамках максимальной и минимальной цены.





Робот обожает волатильность, это важно знать. 

Шортить бот не умеет

Отдаю так как есть, без претензий ко мне

Сразу хочу обратиться к тем кто пожелает его поставить и попробовать. 

Легких денег не бывает и граалей тоже

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

Не думал, что будет такой интерес к моему посту https://smart-lab.ru/blog/634217.php , а точнее к индикатору, о котором в нем написано. Много сообщений в личку, не успеваю. Поэтому просто выкладываю код индикатора. Написан в QLua. Копируйте, вставляйте, запускайте и пользуйтесь! ВАЖНО: Для нормальной работы индикатора нужно, что бы была открыта таблица обезличенных сделок и шел поток данных по вашему инструменту!!!

p_CLASSCODE = «SPBFUT» --Код класса
p_SECCODE = «SiU0» --Код инструмента

function OnInit()

frame_60min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_H1)
frame_5min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_M5)

Index_60min = nil
Index_5min = nil

LastPrice = nil

IsRun = true

end

function main()

CreateTable()

while IsRun do

if Index_60min ~= frame_60min:Size() then

Index_60min = frame_60min:Size()

end

if Index_5min ~= frame_5min:Size() then

Index_5min = frame_5min:Size()

Transaq = 0
BuyWay = 0
SellWay = 0

end

if LastPrice ~= frame_60min:C(Index_60min) then

LastPrice = frame_60min:C(Index_60min)

BuySignal(frame_60min, Index_60min)
SellSignal(frame_60min, Index_60min)

if BuySpeed ~= nil and SellSpeed ~= nil then

if LastPrice < BuyPrice and BuySpeed > SellSpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Buy»)

elseif LastPrice > SellPrice and SellSpeed > BuySpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Sell»)

else

SetCell(t_id, 1, 4, «None»)

end

end

end

sleep(10)

end

( Читать дальше )

Источник smart-lab.ru/blog/634490.php

Вместо авторских "… берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года)" у меня под рукой история индекса ММВБ IMOEX с 05.01.2000 на 173 руб по 27.12.2019 на 3045.87. За 19.4274 года рост в 18.64 раза.
Стратегия «купил и держи» даёт сложный годовой процент 15.77%.

А вот дарёный Грааль много хуже. С капитализацией каждой сделки при 100% вложения от счёта выигрыш на первоначальный 1 млн всего лишь 751009.58 руб или 2.8% годовых. Sharpe ratio всего лишь 0.34. Максимальная просадка 632956.68 руб.  И это при оптимизированных параметрах Period = 5 и Factor = 0.5. Комиссия 0.005% на объём купли или продажи и проскальзывание 0.01%. Всего 735 сделок, 36.79 «сделки» на год.

Если я в чём ошибся, поправьте. Вот как я закодировал дарёный Грааль.

namespace WealthLab.Strategies
{ // Комиссия 0.005% на сделку, проскальзывание 0.01%
public class Simple00 : WealthScript {
  StrategyParameter Period, Factor;
  public Simple00() {
    Period = CreateParameter ("Period", 5,  1,   20, 1);
    Factor = CreateParameter ("Factor",0.5, 0.1, 1, 0.1);
  }
  protected override void Execute()	{
    ClearDebug(); // HideVolume();
    int period = Period.ValueInt;
    double factor = Factor.Value;
    DataSeries atr = ATR.Series (Bars, period);
    for (int bar = period; bar < Bars.Count; ++bar) {
      if (IsLastPositionActive) {
        ExitAtClose (bar, LastPosition);
      } else
      if (Open [bar] -  Close [bar] > atr [bar] * factor) {
        BuyAtClose (bar);
      }
    }
    ChartPane cp = CreatePane (40, true, true);
    PlotSeries (cp, atr, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Histogram, 3);
  } // Execute()
} // class Simple00
} // namespace WealthLab.Strategies

Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи  — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.

Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:

Получаем 56% прибыльных сделок. 
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:

1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.

( Читать дальше )

Продолжаю читать увлекательную книжку Майкла Льюиса. Вчера рассказал первую историю.

Читаешь Льюиса и крепнет убеждение, что все HFT-фирмы, это такие паразиты, которые наживаются на всех честных крупных инвесторах. Во всяком случае именно так и было, когда на Уолл-Стрит произошла технологическая революция. HFT ребята очень не любили публичность и всю свою деятельность держали в секрете, потому что понимали, что нет никакой этики в том, чем они занимаются.

Ребята из RBC, когда просекли тему, начали ходить по крупным инвесторам и рассказывать им про то, как роботы фронтраннят их приказы. Один хедж-фонд на $9 млрд активов посчитал, что его убытки от деятельности HFT фирм составили за год $300 млн!!! 

Это HFT-хакерство возникло на фоне технологической революции, которая произошла где-то в районе 2005-2007. Технари просекли все фишки гораздо раньше, чем финансисты, которые вообще не хотели ни во что врубаться (заплыли жиром). Поэтому одни получали преимущество над другими из-за асимметричного знания о том, как устроены электронные торги. 

Какие там P/E, EBITDA и прочая чушь?:) Чтобы делать деньги, надо было поставить свой сервак поближе в дата-центру биржи, провести самый быстрый канал связи между конкурирующими площадками, и написать код, который будет воровать деньги у богатых медленных лохов.

Один чел, когда ребята из RBC рассказали ему что происходит, не мог поверить своим ушам. Он ввел большой приказ в терминале Bloomberg на покупку не супер ликвидных китайских акций, которые вообще стояли на месте. Ещё не успел он нажать кнопку «Выполнить», как рынок вдруг «взорвался» и пошёл уходить от него😁😁😁 Он купил акции выше рынка, который видел.

В журнале сделок он увидел, что контрагентом по сделке выступала Citadel Derivatives.