Секта добра, как вы могли такое прозевать!

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

( Читать дальше )

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших комментариев прошедшей недели по субъективному мнению okolorynok.ru

Понедельник 06.06.2016

— нужно говорить не «слил всё», а «раздал всё»!

— вообще понятие безубытка очень мешает торговле, имхо

— больше нет причин для роста
— вот на этом и будем расти

— кто-то что-то знает, но это не мы

Вторник 07.06.2016

ФРС вкратце: «Оно конечно ежели, хотя однако все-таки, вот чуть как что, так и сразу, вот тебе на и пожалуйста.»

— нифига нам мишкам в сбере пока не страшно. страшно выше 142 станет.

Среда 08.06.2016

— Да! Брат! Сегодня 142 ровно было! Никакого 112!
Кстать! 112 это телефон службы спасения!
Может это он имел ввиду на 142 будет звонить в 112 чтоб они его с петли вытаскивали?

Четверг 09.06.2016

— Это сколько же надо довнести, чтоб с 10-м плечом на фучах до 139 уехать!

( Читать дальше )

Поиск: XrayForex 

• Лучшие обучающие материалы!
• Обзоры курсов
• Торговые идеи
• Психология
• О брокерах
• Лохотрон!

( Читать дальше )

Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию робота на основе индикатора Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, сокращенно CCI). Данный робот позволит вам торговать трендовую или контртрендовую стратегию на рынке ММВБ акциями или фьючерсами. Робот анализирует индикатор и принимает на основе этого торговые решения, позволяя тем самым автоматизировать торговлю. В этой статье расскажу, как запустить робота и опишу торговый алгоритм, реализованный в механической торговой системе (МТС).

 

План:

1) Как установить робота на основе CCI под Quik;

2) Как использовать;

3) Заключение

 

1) Как установить робота

 

Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите соответствующие настройки.

Запускаем CCI.

( Читать дальше )

Вчерашний день прошел под давлением продавцов фьючерса на нефть марки Брент. Однако давление оказалось не столь значительным, каким оно могло быть при серьезном медвежьем тренде. На азиатской сессии июльский фьючерс нефти вновь вернулся выше 45 долларов за баррель и у быков появились надежды на воскрешение растущего тренда. История с заморозкой добычи канула в лету и спекулянты, посмеиваясь, продолжат делать свое любимое дело — ставить в недоумение широкую биржевую публику под влиянием кульбитов котировок. Ведь главная цель — это не просто отыграть какую-либо новость, а сделать на этом деньги. И лишь широкая аудитория думает о том, что рынку, действительно, важно отреагировать на то, что сказал какой-нибудь министр нефти нефтеносной страны Ближнего Востока.

Между июльским и августовским Брентом контанго 43 цента. Запомним эту цифру. Вдруг к экспирации произойдет невозможное и вновь появится бэквордация, как было уже с июнем.

( Читать дальше )

Вчера на YouTrade.TV рассматривали торговлю по пробоям. Предыдущих свечей и скользящих средних. И вот меня заинтересовал вопрос, на сколько же действительно можно торговать лишь по одной МА? Для этого я написал простой советник, основанный на следующем. Сигнал на вход: закрытие свечи выше (на бай) или ниже (на селл) скользящей средней. Сигнал на выход — аналогичный. Закрылась цена ниже — закрыли бай, открыли селл, закрылась выше — закрыли селл, открыли бай.
Оказалось, что это не самый оптимальный вариант. После некоторых размышлений добавил в него еще 2 параметра. Сейчас они имеет такой вид:

PeriodMA — период скользящей средней;
TrailingSto — трейлинг стоп в пунктах;
IN_Point — количество пунктов, при прохождении которых от скользящей средней открывается/закрывается сделка.

Этот несколько доработанный советникможно скачать с моего сайта (№3 в архиве).

( Читать дальше )

Ну что Камрады, готовы учиться и делиться нажитым опытом? Тогда я стартую первым:)

Паттерн замечен с определённой регулярностью в инструменте Si. Лучше всего рисуем на минутном фрейме. Работает как вверх так и вниз. Выглядит вот так:



( Читать дальше )

На то, чего никто не ждёт.

Сейчас все смотрят на дневной, недельный, месячный графики и шортят сбер. Все поголовно. Приучили их это делать за последние 8 лет.




IV ниже HV. Поэтому только коллы, только вперёд. Жаль, что нет ликвидности на майских, пришлось брать апрельские:

50   со страйком 11250 по средней 315,8
150 со страйком 15000 по средней 233,5

Жду рывок вверх из канала на 10-20 рублей. Важно понимать, что если этот уровень пробьём, ни одного зазевавшегося медведя живьём не выпустят.

( Читать дальше )