В основном все мои алгоритмы безиндикаторные! Не хочется говорить что это панацея, просто так проще самому что ли… (не сказать что безопаснее но проще).
       Продолжительный период времени строю различные схемы фильтрации, и одна из этих схем ниже по тексту. Естественно благодарность моему знакомому Николаю, который написал для меня «индикатор» как бы это парадоксально не звучало))) 
Ну естественно это не индикатор как таковой, а «кубик» (в программе TSLab использую кубики (блок анализа данных) в визуальном редакторе). Работает он следующим образом, как только цена проходит расстояние от точки А к точке Б, он суммирует количество проходов. То есть к примеру за выбранный таймфрем можно просчитать сколько раз цена прошла в любом направлении расстояние в 50п или 10п или 100 и тд и тп 
Что нам это дает?  Чем больше количество проходов, тем больше это говорит о целенаправленности движения. То есть мы предполагаем, что  цена показывает хорошее движение, если если в течении заданного периода она делает больше количество движений по 50п (к примеру) а значит показывает не шум.  (естественно стоит обратить внимание и на объем, обычно в таком случае он будет стремиться к максимуму). При этом стоит понимать, что если ставить значение расстояния в величину шага цены 10 для ртс, это не означает что будет  указанно количество сделок за таймфрейм, будет лишь количество колебаний цены.


( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смартлабовцы.

Тема бударажит многих в этой индустрии — Вася вон тоже решил открыть фонд. Немного расскажу о своём опыте — возможно будет полезно начинающим управляющим хеджевых фондов и их владельцам.


1. Официальные результаты фонда для инвесторов тут: http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Как мы видим — результат отрицательный.

2. Результат работы исключительно управляющего — отчёт с брокерского счёта:



Как мы видим, результаты сильно отличаются друг от друга.

____________

Вот по этому поводу как раз хотел бы сделать пояснение:

Причина этого явления — недофинансирование фонда. Многие помнят зарождение этого фонда — процесс происходил открыто. Я имел вейт-лист инвесторов на 10М$. После этого я решил создать для них полноценную инфраструктуру, для того чтобы в будущем привлечь институциональных инвесторов. В итоге я так и остался одним из крупнейших инвесторов своего фонда — сторонние инвесторы не пришли — по разным причинам.

( Читать дальше )

Пытался найти в гугле бесплатно, не нашел. А так для большего развития портала, выкладываю для скачивания. Буду рад если кому нибудь будет интересно. Я уже читаю)

(В благодарность, можете плюсануть в профиль, если посчитаете нужным)

Формат fb2 www.fayloobmennik.net/3120610
Формат rtf   www.fayloobmennik.net/3120619


Перезалил http://zalil.ru/34691873

Точнее, его тоже торгуйте. Если 70% времени рынок в боковике и идет вправо все 100% (кто про эти 70%? Мне удобнее считать, что 95% сливаются).

Задача простая:
1. При контртренде не попасть в лебедей и выйти на время в кеш
2. при тренде — выйти заранее в кеш и посидеть на лавочке.

В остальное врем торгуйте ИМЕННО ШУМ! Это и есть спекуляции.

Киньте в меня депозитом, кто не спекулянт тут, а инвестор

Итак, конспект еще одного интервью из Швагера. Эдвард Торп — нереально крутой чувак, блистал во второй половине XX века. У него так много достижений, что я сделал специальную статью в финсловаре Эдвард Торп.

 

Я верю в то, что если вы много работаете, хорошие вещи рано или поздно придут.
Всегда мыслил вне рамок.
Потратил 5-6 недель, изучая математические выкладки стратегии игры в блек-джек.
Суть игры была такой: 90% времени делать обычные небольшие ставки и в 10% времени, когда определенные карты вышли из колоды, ставить по-крупному.
Самое большое влияние на колоду оказывают пятерки, потом тузы, потом десятки и шестерки.

Я несколько раз сталкивался с тем, что другие люди присваивали себе славу тех вещей, которые на самом деле придумал я.
Поставил у себя дома рулетку. Снимал на камеру движение шарика. Строил графики движения шарика относительно рулетки. Обнаружил, что процесс вычисляем.

С профессором Шэнноном заказали стол-рулетку из Вегаса, заплатив $1500. Поставили стробоскоп и часы. Начали исследовать.
Через несколько месяцев работы вычислили, что имеют оргомное статистическое преимущество в 44%, предсказывая наиболее вероятную восьмушку рулетки, куда попадет шар. Чтобы вычислять все это, спаяли первый портативный компьютер размером с пачку сигарет. Чуваки натренировались у себя в подвале фиксировать время, когда шарик пролетал double ZERO и когда крутящийся ротор проходил отметку.
Фильм “21” с Кевином Спейси снят про студентов, к-е использовали систему Торпа.


( Читать дальше )

начало тут. http://smart-lab.ru/blog/135779.php


Сделаем небольшое лирическое отступление, так как раз уж мы коснулись темы трастов, то хочется рассказать про эту тему немного подробнее.

Как вам, должно быть, стало понятно из предыдущего поста, траст – это не юридическое лицо, а особый такой договор, вид правоотношений между двумя субъектами. 

И из правовой природы этих правоотношений вытекают интересные правовые последствия и особенности.

Во–первых, на имущество, переданное в траст, не может быть обращено взыскание даже по решению суда. И это понятно: учредитель траста (тот, кто имущество передал в траст) – уже не является собственником, соответственно если на его имущество обращается взыскание, то имущество в трасте оказывается защищенным; трастовый управляющий (trustee) – тоже собственником не является, он – управляющий, соответственно, если на его имущество обращается взыскание, то траст тут уж совсем никак не при делах; бенефициарный владелец (тот, в чью пользу трастовый управляющий владеет имуществом), хоть и может получать от этого имущества доход, но собственником имущества в трасте не является, так что по его обязательствам траст тоже дернуть нельзя. Вот такая вот получается свинья–сама–себе–копилка. 

( Читать дальше )

• Scott Ramsey компания Denali Asset Management
• $1млрд+
• Офис в торговом центре на о-ве Санта Крус (BVI)
• торгует ликвидные фьючерсы и FX. Трек рекорд 11 лет
• анализирует фундаментал, торгует чисто по технике + смотрит корреляции
• ни одного убыточного года, 17,2% средний годовой доход (gross 25,7%).
• годовое станд. отклонение 11,7%.

• Я смотрю на рынок глазами других трейдеров. Смотрю на их перспективы. Что будут делать ОНИ?
• Чтобы я не говорил рынке сегодня, завтра у меня могут быть совсем другие позиции.
• Хаос создает опоротьюнити.
• Я всегда покупаю сильные активы и продаю слабые.
• Я сижу перед монитором все рабочие дни в году. Только так могу работать.
• Я стараюсь брать отупск только в биржевые выходные. Если пересекается, то могу торговать утром, и кататься на лыжах вечером.
• Если поза не работает сразу, я закрываю ее до конца дня.
• Самая важная вещь — контролировать просадку.
• Риск = всего 0,01% на сделку (10 базисных пунктов)..
• Очень плохой месяц = это потери 2-3% за месяц
• Смотрит на дивергенцию RSI и цены, смотрит на 200-дневную MA и откаты фибоначи
• Смотрит на комбинацию возврата цены к 200-дневной с 50% откатом на фибе.
• Самый главный принцип, который нельзя нарушать — знай сколько можешь потерять.
• Вы должны иметь свое мнение и не полагаться на экспертов.
• Запомни, сынок, трейдинг — это не хобби, это бизнес.
• Ведите журнал сделок, если сделали ошибку — запишите ее.
• Когда заканчивалось QE я решил шортить доллар против самой слабой из 20 валют, и тока на пробой.
• Наблюдая за тем, как рынки торгуются друг относительно друга, вы можете определить, когда паттерны поведения меняются. Это важный знак.
• Никогда не шортите самый сильный рынок, пока он растет.

Предудщие конпекты из книги Маги хедж-фондов:
Ray Dalio
Jaffray Woodriff
Larry Benedict
Colm O'Shea

Не смотря на такое заумное название статьи, данная система довольно простая. Одним из основоположников данного метода является Владимир Александрович Лефевр, российский и американский психолог и математик. Лефевр предложил для предсказания человеческого поведения простые уравнения, параметрами которых выступают воздействие мира на субъекта, субъективный образ этого воздействия и интенция субъекта; результатом — число, выражающее вероятность того, что субъект выполнит определенное действие.
В качестве примера рефлексивной игры я хотел бы привести игру под названием «электронная гадалка Шеннона». Эту придумал создатель теории информации К. Шеннон. Работает она следующим образом. Человек пишет на бумаге число 0 или 1. Машина этого числа не знает, но печатает 0, 1 или 2. Двойка означает, что машина не берется угадать написанное число, а 0 или 1 — ее предположение о написанном числе. После этого человеку сообщают предположение машины, а в машину вводят число, написанное человеком.

Вначале машина играет неважно, но после двух-трех десятков проб начинает угадывать в 90% случаев, сколько бы человек ни пытался ее запутать. Это производит впечатление.


( Читать дальше )

Частый вопрос, который приходится слышать. И еще в последнее время стала довольно популярна тема — дивидендов (именно префы дают максимальные див. доходности). Но если эта тема стала популярна, может она уже не сработает? Попробуем посчитать…

 
Обыкновенные акции отличаются от привилегированных тем, что по привилегированным выплачивается условно-фиксированный дивиденд (например, в уставе компании может быть записано, что на выплату дивиденда по привилегированным акциям идет 10% прибыли компании, или что дивиденд по привилегированным акциям составляет 10% от номинальной стоимости акции). Еще в законе есть положение, что дивиденды по привилегированным акциям не могут быть меньше дивидендов по обыкновенным (кроме ОАО «Лензолото» только, там по обычке платят больше). При этом, привилегированные акции не голосуют при выборе директора и совета директоров, распределения прибыли и прочим вопросам.

( Читать дальше )