Избранное трейдера Николай Коржок
Везет тому, кто сам себя везет (М. Веллер. «Приключения майора Звягина»)
Неделю назад я захотел узнать, насколько прибыльны IPO-инвестиции. Я загрузил информацию 1300 компаний в excel-файл, придумал инвестиционную стратегию и прогнал ее на исторических данных. Сначала я получил 5,45% доходности на сделку. Потом добавил фильтры и улучшил результат вдвое. В итоге получилось целое исследование, этапы которого я пошагово раскрываю в статье.
Дисклеймер: материал основан на исторических данных и не является руководством к действию. История может повториться, а может и не повториться. Или может повториться, но немного иначе. Всегда учитывайте эти моменты и тщательно взвешивайте принимаемые решения.
Оглавление
Шаг №1. Собираем данные
Шаг №2. Обрабатываем данные
Шаг №3. Смотрим общую картину
Шаг №4. Строим базовую стратегию
Шаг №5. Ставим take profit и фильтруем IPO по андеррайтерам
Шаг №6. Фильтруем IPO по размеру предложения
Шаг №7. Фильтруем IPO по секторам
Шаг №8. Комбинируем результаты
Шаг №9. Делаем выводы
Постскриптум
Постскриптум-постскриптум
Я страшно злюсь на инвесторов. Еще злюсь на бухгалтеров. Из книжки в книжку, из статьи в статью гуляют определения, при виде которых простой смертный начинает хлопать глазами. Его мозг перестает воспринимать информацию.
Неужели так сложно объяснить простыми словами то, что лежит на поверхности? Давайте попробуем разобраться.
Представьте, если вы вдруг захотите купить какой-нибудь маленький бизнес. Салон красоты, палатку с шаурмой, ресторан. Что угодно. Какие вопросы вы будете задавать продавцу:
Я уже не новичок, мой опыт разработки и тестирования направленных стратегий на форексе описать даже тезисно сложно(как и опыт любого алготрейдера). Пока коротко — самое начало. Немножко демотивации. Надеюсь, это поможет некоторым начинающим трейдерам сильно не раскатывать губу.
Сомнение.
Как-то попала ко мне в руки «Малая энциклопедия трейдера» Эрика Наймана. Книжку прочитал на одном дыхании. Меня заинтересовал раздел теханализа. Там образно описывались вероятности движения цены в том либо ином направлении после наступления определенных событий на графике цены : «хорошая позиция для открытия вверх, средняя позиция для открытия, сильный сигнал, сигнал средней силы, слабый сигнал, рекомендации к покупке-продаже на основе показаний осцилляторов» и т.п.
Я не был до этого знаком с финансовыми рынками и тем более, с алгоритмической торговлей, но у меня было понятие, что денег бесконечно не бывает, что емкость любого рынка ограничена. И если в книжке есть намеки о вероятностях — то это ведь все в можно переложить в определенные суммы денег в контексте определенных рисков! И вопрос. – почему о таких «секретах» рассказывают в книжке? Неужели в этом трейдинге деньги раздают и этих денег настолько много, что и другим не жалко ? Я был осведомлен о развитии науки и техники и я понимал, что эти все матмодели элементарно можно запрограммировать и протестировать на исторических данных. Неужели никто до этого не догадался запрограммировать все эти вещи и не выжать из них весь потенциал? Вряд ли же. А вдруг, если основательно подойти к вопросу – то остатки этого потенциала (если он имел место быть )можно будет выявить и использовать? Эти вопросы меня заинтересовали. Я со школьной скамьи привык беспрекословно верить тому, что написано в умных книжках. А тут –появилось сомнение и много вопросов.