Рыскал по интернету в поисках материалов по CFA и… нашел!)

Все, что надо для сдачи экзамена, а главное все бесплатно!) Да и так просто интересно почитать, все на английском.

http://www.cfaprogram.ru/download 

Ну что ж, в моём последнем посте я сделал правильные выводы о своей жадности и психологических слабостях. Кстати, очень много полезного о психологических аномалиях человека заметно проявляющихся у трейдера можно почитать в книге «Психология финансов» Ларс Твид. Материал собран из разных источников, то есть не является оригинальным. Но для общего развития безусловно полезен (особенно тем, кто мало читал до того на тему психологии трэйдинга). Полезны только начало и конец книги. Например: об открытом интересе, почему объёмы при росте больше чем при падении, о том почему мы быстрее расстаёмся с прибыльными позициями и цепляемся за убыточные. Хотя, честно скажу, сейчас для меня чтение любой книги – скорее бесполезная трата времени. Видимо уже достаточно начитал и, самое главное, до всего лучше доходить самому.

Больше пользы трейдер получает от анализа собственных ошибок, от исследования рыночных движений, от разработки собственных торговых схем. Например, для борьбы со своей жадностью я понял, что мне нужно жестко, иногда даже тупо, следовать сигналам своей системы, особенно тогда, когда убежден, что потеря денег абсолютно неизбежна. При этом, если не имеешь достаточно опыта, ни о какой интуиции не может быть даже речи. О ней можно говорить только в далёком будущем, когда выработаются безусловные  рефлексы на те или иные торговые паттерны. Собственно эти рефлексы должны быть на уровне подсознания, как и сама интуиция. Когда пропадут другие «обыденные» рефлексы, присущие обыкновенному пиплу, например, связанные с чувством комфорта, самозащиты, самосохранения и т.д.

Ниже я приведу фрагмент из книги Твида (для тех кто не будет ее читать). Увы, там слишком много научности и ненужных терминов. На сколько она может быть полезна решайте сами, но для общего развития не повредит однозначно.
================================


( Читать дальше )

вообщем то уже всё что можно обсудили в посте Василия. Но тут я вдруг вспомнил одно из основных наблюдений сделанных мною уже давно, да и не только мною. И так получается что именно в этих случаях мой профит идёт просто безумной скоростью.
Так вот наблюдение это: после того как идёт жесточайший вынос в любую сторону, то есть имем неадекватный УД, после которого на вечёрке какое то время идёт продолжение движения на 1-2 % скажем а потом большую часть движения нейтрализуют. ТО после этого следущий день как правило Унылое говно, в котором очень многие теряют деньги. в такие дни лучше не торговать вообще. А вот под вечер обычно самым лучшим является встать в позу противоположную первому УД. Вероятность нарватся на УД в другую сторону огромна. И начало обычно кладётся именно на вечёрке, чтобы основная толпа не успела войти, и нарвалась на еще и  Гэп утром, после чего движение только усиливается и имеем полноценный УД.
так вот на мой взгляд последние 3 дня именно такая ситуация. Единственное отличие, вернее поправка, то что в начале вечёрки бала просто неадекватная свеча вверх, которая просто убила мой шорт на максе на корню. Естественно что шорт набран вновь, и потери отбиты, учитывая всё таки правильность выбранного движения. НО! размер позы уже меньше в 2 раза, и стоп ближе. свинство я считаю :))))
а теперь делимся, кто согласен, кто успел войти, с каким плечёми на каком уровне? 
только честно :))))

Блог известного в трейдерских кругах жулика Калинченко http://ak13.wordpress.com/

Обновил сегодня на своем сайте раздел — Полезные материалы. Теперь — это настоящая книжная библиотека. Выложил несколько популярных изданий по техническому анализу и пр., особенно рекомендую те, что в подразделе — Обязательно к прочтению! Ко всей литературе есть краткое описание, изображение обложки, год издания ну и т.п. Есть даже система поиска по каталогу. Также, можно оставлять свои отзывы и рекомендации к книгам, с использованием оценочной системы. Раздел будет постепенно наполняться новым материалом. Помоему, получилось не плохо. Пользуйтесь товарищи!!!

Кто в курсе как считать статистику по фьючерсам? Не в пунктах, а в рублях. Задача 1: я хочу купить фРТС по цене 210 000п, стоп 190 000п, профит 250  000, депо миллиион рублей, риск на сделку 2 %. Вопрос: как сделать так чтобы программа посчитала количество контрактов на покупку?
 Задачка 2: депо миллион руб, покупаю фРтс по 210 000п, кол-во 10 контрактов. Вопрос: какой будет стоп в рублях и в % от депо при стопе на фьючерсе 190 000; какой будет профит в рублях и в % при тейкпрофите 250 000п?
Я знаю как это все посчитать вручную, но не знаю как это все привести в формулы

Как вы знаете (естественно кто читал), я здесь публиковал различные посты о настроениях топ-менеджмента (инсайдеров) американских компаний. После приведения разных параметров (настроение топ-менеджмента, настроение институциональных инвесторов, а также различные соотношения бондов к акциям и динамика общего количества растущих и падающих акций) к единому знаменателю, был создан индикатор под названием Futuro.
Индикатор рисует предполагаемое направления для индексов S&P500 и DJI на основании вышеперечисленных данных.
Futuro достаточно хорошо показал себя перед всеми значительными коррекциями, что позволило заранее выйти из лонг-позиций.
В пятницу утром мы получили сильный сигнал на рост индексов, поэтому все шорт позиции были закрыты и были куплены акций нескольких компвний показавших признаки разворота.

К сожалению я не могу с iPad загрузить сюда график с индикатором, но его можно посмотреть в блоге insideinvest.blogspot.com/p/blog-page_25.html. На бесплатной основе обновление значений идикатора публикуются 2-3раза в месяц.

Украл у одной кухни!






Расписание принятия решений по процентным ставкам 
центральных банков стран
 

Федеральная резервная система США
Решение по процентной ставке принимается Комитетом открытого рынка (подразделение ФРС) 8 раз в год. В большинстве случаев решение принимается в течение одного дня. За решение по процентной ставке голосует 12 членов Комитета. Как распределились голоса во время голосования, становится известно сразу после публикации решения.
Расписание решений по процентным ставкам в 2011-м году: 25-26 января, 15 марта, 26-27 апреля, 21-22 июня, 9 августа, 20 сентября, 1-2 ноября, 13 декабря.
Информация по решению по процентной ставке появляется в 14:15 EST (Нью-Йорк), в 18.15 по GMT (Лондон).
Через три недели после решения по процентной ставке публикуется протокол прошедшего заседания Комитета открытого рынка.
 


( Читать дальше )

Очередной еженедельный обзор настроений по золоту.
Внизу, как обычно, крайне интересная информация по действиям крупняка на LBMA.
 
Сначала традиционный COT на COMEX:

Помимо замечательной пятничной свечки на 1650 видно продолжающееся снижение открытого интереса со стороны поставщиков и крупняка, и небольшое повышение со стороны мелких спекулянтов. Уровень открытого интереса по-прежнему на минимумах последних двух лет, но за границы еще не вышел. Данные идут с задержкой и актуальны на вторник.
 
Ситуация на РТС не сильно изменилась, после экспирации на прошлой неделе участники еще не успели набрать позы:
 


( Читать дальше )