Блог им. Takisho

Help! Нужна помощь по статистике трейдера

    • 27 сентября 2011, 16:21
    • |
    • Ед В
  • Еще
Кто в курсе как считать статистику по фьючерсам? Не в пунктах, а в рублях. Задача 1: я хочу купить фРТС по цене 210 000п, стоп 190 000п, профит 250  000, депо миллиион рублей, риск на сделку 2 %. Вопрос: как сделать так чтобы программа посчитала количество контрактов на покупку?
 Задачка 2: депо миллион руб, покупаю фРтс по 210 000п, кол-во 10 контрактов. Вопрос: какой будет стоп в рублях и в % от депо при стопе на фьючерсе 190 000; какой будет профит в рублях и в % при тейкпрофите 250 000п?
Я знаю как это все посчитать вручную, но не знаю как это все привести в формулы
24 | ★2
10 комментариев
все просто, вот формула тебе:

MAXquan = floor(1 000 000/(price/шаг*шаг цены));

шаг и шаг цены смотри с табличке по контракту www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11
avatar
это я по количеству торгуемых контрактов на лимон, ну а дальше я думаю ты поймешь и сам
avatar
דמיטרי, что такое floor?
avatar
Lord Fridrich II, ну это округление до целого «в пол»
вышло например 10,85 — мы берем 10 контрактов
avatar
דמיטרי, Это для экселя? прошу прощенья за глупый вопрос
avatar
Ваня, спс, можно и для экселя)
avatar
1 контракт fRTS оценивается по формуле:

V = текущее_значение_в_пунктах * 2% * курс_рубля

V = 135'000 x 2% x 31.90 = 86'130 рублей

Q = 1'000'000 / 86'130 = 11.61 контрактов без плеча

плечо 1 к 9 обычно (сейчас из-за повышенного ГО около где-то 5.5). дальше сам выбираешь плечо и херачишь.

11 контрактов позволят открыться с плечом 1:1 (бета=1)
22 контракта позволят открыться с плечом 1:2 (бета=2)
и так далее
avatar
задачу 2 можно решить лишь приблизительно, потому что заранее не известен курс рубля в момент фиксации лося. может статься, что при убытке в 20тыс.пунктов у тебя не лось будет, а прибыль (но для этого нужно, чтобы рубль в твою сторону здорово херанул)
avatar
у меня было пару раз, когда прибыль в пунктах 5000, а в рублях убыток ))))
avatar
suslik, спасибо, щас буду осмысливать
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Доллар отскакивает от трёхнедельного дна, но не выходит из сомнений
В среду индекс доллара (DXY) оттолкнулся от трёхнедельного минимума около 98 пунктов постепенно оказывая все большее давление на оппонентов....
🚀 Cеребро на исторических максимумах: пузырь или новая эра для металла?
Цена серебра обновила исторический рекорд, торговавшись на уровне $94,21 за тройскую унцию в январе 2026 года.    Рост за последние два года...
Фото
«Русагро» — один из лучших работодателей АПК по версии HeadHunter
По итогам рейтинга работодателей HeadHunter за 2025 год группа компаний «Русагро» вошла в топ-35 лучших компаний страны, а также заняла 2...
Фото
Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!
Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу.   Сохрани себе, проверишь в конце года у...

теги блога Ед В

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн