Help! Нужна помощь по статистике трейдера

27 сентября 2011, 16:21
|
Ед В

Кто в курсе как считать статистику по фьючерсам? Не в пунктах, а в рублях. Задача 1: я хочу купить фРТС по цене 210 000п, стоп 190 000п, профит 250 000, депо миллиион рублей, риск на сделку 2 %. Вопрос: как сделать так чтобы программа посчитала количество контрактов на покупку?
Задачка 2: депо миллион руб, покупаю фРтс по 210 000п, кол-во 10 контрактов. Вопрос: какой будет стоп в рублях и в % от депо при стопе на фьючерсе 190 000; какой будет профит в рублях и в % при тейкпрофите 250 000п?
Я знаю как это все посчитать вручную, но не знаю как это все привести в формулы

Ключевые слова:
статистика fRTS

24 | ★2

10 комментариев

все просто, вот формула тебе:

MAXquan = floor(1 000 000/(price/шаг*шаг цены));

шаг и шаг цены смотри с табличке по контракту www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11

Werner Heisenberg

27 сентября 2011, 16:30
Ответить

это я по количеству торгуемых контрактов на лимон, ну а дальше я думаю ты поймешь и сам

Werner Heisenberg

27 сентября 2011, 16:31
Ответить

דמיטרי, что такое floor?

Ед В

27 сентября 2011, 16:47
Ответить

Lord Fridrich II, ну это округление до целого «в пол»
вышло например 10,85 — мы берем 10 контрактов

Werner Heisenberg

27 сентября 2011, 16:48
Ответить

דמיטרי, Это для экселя? прошу прощенья за глупый вопрос

Самохин Иван

27 сентября 2011, 16:53
Ответить

Ваня, спс, можно и для экселя)

Ед В

27 сентября 2011, 16:56
Ответить

1 контракт fRTS оценивается по формуле:

V = текущее_значение_в_пунктах * 2% * курс_рубля

V = 135'000 x 2% x 31.90 = 86'130 рублей

Q = 1'000'000 / 86'130 = 11.61 контрактов без плеча

плечо 1 к 9 обычно (сейчас из-за повышенного ГО около где-то 5.5). дальше сам выбираешь плечо и херачишь.

11 контрактов позволят открыться с плечом 1:1 (бета=1)
22 контракта позволят открыться с плечом 1:2 (бета=2)
и так далее

suslik

27 сентября 2011, 16:51
Ответить

задачу 2 можно решить лишь приблизительно, потому что заранее не известен курс рубля в момент фиксации лося. может статься, что при убытке в 20тыс.пунктов у тебя не лось будет, а прибыль (но для этого нужно, чтобы рубль в твою сторону здорово херанул)

suslik