Стратегия, основанная на законах рынка, а не на догадках 

Предсказывать цену – это для дилетантов, профессионалы точно знают, что они будут делать в каждом контексте.

Есть стратегии, которые работают только на тренде. Есть те, которые «пыхтят» в боковике. Есть наборы паттернов, которые давно пора отправить в музей рыночных артефактов. А есть подходы, и у каждого профи он свой, который не пытается угадать рынок — он читает его поведение.

Именно так работает и моя торговая система. В чём её сила?

Основа — простые, но фундаментальные сигналы, без всякой эзотерики, предсказаний.Только те штуки, которые реально формируют движение цены: импульс, вертикальный объём, агрессивный дисбаланс, точки интереса крупных участников, значение дельты в моменте.

Она не зависит от типа рынка.Растём — работает. Падаем — работает. Стоим в боковике — тоже работает. Потому что логика системы не привязана к конкретному состоянию, она реагирует на то, что делает рынок прямо сейчас.

( Читать дальше )

Большинство трейдеров думает, что торгует по графику. На самом деле они торгуют против институтов, которые этот график создают. Принцип прост: алгоритмы расставляют ловушки, розничные трейдеры в них попадают. Если вы поймет где установлены ловушки, то перестанете быть добычей рыночных алгоритмов

🟡 Структура рынка
Каждое движение начинается со структуры. Повышающиеся максимумы (HH) и минимумы (HL) подтверждают продолжение бычьего тренда, в то время как понижающиеся максимумы (LH) и минимумы (LL) подтверждают медвежий тренд. Понимание структуры — это основа, так как она показывает направление потока ордеров.

🟡 Зоны ликвидности
Равные максимумы и минимумы кажутся безопасными, но на самом деле это пулы ликвидности. Алгоритмы толкают цену в эти зоны, чтобы собрать ликвидность, которая станет топливом для настоящего движения.

🟡 Ордер-блоки
Последняя свеча противоположного направления перед сильным импульсным движением — это след институционального участия. Бычий ордер-блок предшествует ралли, медвежий — падению. Повторные тесты этих блоков дают высоковероятные точки входа, если они совпадают со структурой.

( Читать дальше )

VWAP: Возможно, самое полное руководство для частного трейдера. Как торговать как институциональный игрок?

Приветствую, участники Smart Lab!

Хочу поделиться находкой — детальным руководством по VWAP (Volume Weighted Average Price) от Трейдера Дейла. После изучения документа складывается впечатление, что это одно из самых полных и структурированных практических пособий по этой теме на сегодняшний день.

Почему этот документ так важен?

Это не просто описание индикатора. Это полноценная торговая система. Автор не ограничивается формулой и базовой логикой. Он детально разбирает:

• Философию VWAP: Почему это не очередной лаговый индикатор, а отражение реальной средней цены всех участников рынка, с учетом объема.
• Множество стратегий: От базовых отскоков от VWAP до продвинутых техник с использованием стандартных отклонений (девиаций) для определения тренда и флэта.
• Ключевую концепцию «Anchored VWAP» (Якорный VWAP): Это то, что выводит торговлю на новый уровень. В книге показано, как якорить VWAP к критическим точкам: началу дня/недели/года, важным свинг-точкам, началу тренда, свечам после макроновостей, зонам объема, гэпам и отчетам по прибылям.

( Читать дальше )

Шесть схем для набора торговой позиции, основанные на простых принципах: поддержка, сопротивление, ликвидность и дисбалансы.

🟡 Продажа на уровне прежней поддержки – после пробоя поддержки она часто превращается в сопротивление. Топливом для движения становятся стоповые ордера покупателей.

🟡 Покупка на уровне прежнего сопротивления – наоборот. Старое сопротивление становится поддержкой, что даёт чистый вход для продолжения движения.

🟡 Покупка при первом касании дисбаланса – после сильного движения, оставившего дисбаланс, первый ретест часто даёт импульс для следующей волны.

🟡 Покупка на минимуме предыдущего дня – сбор ликвидности под ключевыми минимумами часто приводит к разворотам.

🟡 Продажа на максимуме предыдущего дня – сбор ликвидностью выше максимумов дает хорошую возможность зайти в шорт.

🟡 Возврат к POC – когда цена возвращается в зону с высоким объёмом (Point of Control), она может выступать магнитом и отправной точкой для продолжения движения. Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

( Читать дальше )

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛУКОЙЛОМ?
Сейчас самая душераздирающая драма происходит в нефтянном секторе с Лукойлом и Роснефтью.

Причëм именно Лукойл имеет много зарубежных активов и по этому для него разворачивающие события самые тяжëлые.

Лукойл очень любят за стабильные дивиденды и хорошее корпоративное управление, а теперь нужно понять, что с ним делать?

➕ Компания имеет сильный менеджмент, что даëт уверенность в возможности решить проблему санкций.

➖ Она частная и Государство не будет ей сильно помогать административными ресурсами. Лукойл не просто так лез зарубеж, так как в России ему не дают осваивать новые месторождения (всë «вкусное» для Роснефти).

Компания взяла паузу по собранию Совета Директоров по выплатам, чтобы оценить масштаб бедствий. Теперь наши дивиденды под угрозой.

Страшно и хочется скинуть?
А теперь давайте посмотрим более широко на ситуацию. 🤓

10% EBITDA приносит переработка нефти в Европе и безусловно не приятно терять такой объем.

Есть ещë Литаска (нефтетрейдер) в Швейцарии, которая принадлежит Лукойлу, но компания уже открыла представительство в Дубай заранее.

( Читать дальше )

По мере исследования инструментов и классов активов иногда возникают наблюдения, что в определенные периоды палку воткни и она прорастает деньгами, в другие же, борьба с нулем и плохое настроение почти гарантированы.

В прошлый раз вскользь упомянул недавнюю ситуацию на рынке, когда рост реальной ставки вылился в снижение интереса к классу активов акций и их распродажам. Причин текущей ситуации несколько, но остановлюсь на том, что можно посчитать и вынести пользу на будущее.

При исследованиях торговых подходов возникает желание как-то определять режимы рынка, (привет фильтрам пилы, торговле по эквити). Далее можно пойти несколькими путями, более подробно буду на этом останавливаться, когда подойду ближе к «как начать в системном трейдинге» и что это вообще такое.

Так вот, первый путь, это рассказать вам красивую историю о том, как квант силой разума и хорошего образования дедуктивно т.е. от общего к частному нашел какие-то штуки, которые характеризуют разные рыночные периоды.

Второй путь, он обычно более честный, майнинговый, ну т.е. индуктивный в основном, когда копаем рынок, задавая ему вопросы и до определенного момента, не делая сколь ни будь значимых обобщений, просто собирая эмпирические факты, находки, «открытия».

( Читать дальше )

Приветствую всех снова! В первой части мы с вами долетели из Перми в Москву, разобрались с логистикой и ценами, послушали утренние и дневные доклады Smart‑Lab Conf 2025 — от макропрогнозов до психологии трейдинга — и даже успели заглянуть на «тайную встречу» в Парке Горького. Я также поделился первым и, пожалуй, главным выводом: разительным контрастом между порой токсичной онлайн‑атмосферой Смартлаба и абсолютно конструктивной, уважительной обстановкой на офлайн‑конференции.

Дискуссия под моей первой частью получилась не менее жаркой, чем сами доклады, за что вам огромное спасибо! Комментарии — это настоящий срез мнений: от благодарностей за подробный разбор и вопросов по существу до справедливой критики («суховато, давай эмоций!») и прямых обвинений в инфоцыганстве и нерациональной трате денег. Кто‑то посчитал, что спикер, который сам платит за дорогу, не уважает себя, а кто‑то — что вся поездка затеяна ради фото с Тимофеем Мартыновым. Эти мнения важны, и я обязательно вернусь к ним в конце.

( Читать дальше )

а) Питание. Я 8 лет на здоровой, кето подобной диете. Но она не идеальна, и в городе я не могу ее улучшить. Идеал это один прием пищи в день, говядина с откормом на траве, или дикая рыба, и вода. 1-2 дня голода каждую неделю или через неделю, и 1 неделя голода раз в квартал. Всегда будет легкий голод, выдержать это в городе рядом с холодильником и рестораном нереально.

б) Сон. Дожен быть с заходом солнца или чуть позже, без попадания вечером искуственного света в глаза и пробуждения. В городе слишком много разеражителей, и сон получается позже.

в) Физ активность. Организм создан для определенного балланса отдыха и движения. Работа что в офисе что на заводе вредна. Идеальный образ это переиоды активности и отдыха, как у амер индейцев, что охотятся или занимаются небольшими делами по дому, чередуя с отдыхом, ничего не деланием. Т.е. некая оптимальная нагрузка активности и отдыха. Нет 8 часового рабочего дня и т.п. это вредно и не естественно.

г) Стресс. Тяжело изолироваться от потока новостей, особенно если образ жизни зависит финансово либо как то еще. Стресс это здоровая реакция на риск, это сигнал системы безопасности, сигнал что нужно увидеть и решить проблему. Должна быть изоляция, образ жизни не должен зависеть от внешних факторов. В городе, это очень сложно сделать.

( Читать дальше )

Каждый инвестор рано или поздно сталкивается с необходимостью ведения учёта своего портфеля, особенно если брокеров несколько. В первом приближении для этого подходит Excel: многим знаком, работает локально и почти всегда установлен на компьютере. Подходит для расчета доходности, учета дивидендов.

Однако механическая работа со временем утомляет, а возможности Excel для автоматизации онлайн получения котировок ограничены. Google Таблицы решают эту проблему: это изначально облачный инструмент. Чтобы получить актуальную цену акций, достаточно одной формулы.

В этой статье мы разберём, как Google Таблицы могут дать инвестору больше свободы. Я покажу на примерах, как с помощью встроенных инструментов и простых гугл скриптов (Google Apps Script) превратить таблицу в полноценную платформу для анализа и автоматизации вашего портфеля. А ещё разберем получение котировок в обоих инструментах.

( Читать дальше )

Довольно много материалов из серии «давайте каждый месяц покупать в долгосрочный портфель», но, когда дело доходит до сформированного портфеля и «цене ошибки» для него вместо расчетов и логических рассуждений вдруг начинаются «пассы руками» про область личной ответственности каждого и прочее.

Это чувствительная область и скажем прямо, чтобы не «продвигала» та или иная аналитика если портфель активов достаточно диверсифицирован, то весьма вероятно, результат будет болтаться около среднерыночногот.е. польза для аналитических команд есть, а явного вреда можно избежать. Например, в силу начальной траектории формирования капитала, когда вклад каждого пополнения весьма значимо усредняет результат.

Продается некий вариант клубной карты, возможность быть сопричастным к тому образу, который сформирован вокруг финансовых рынков. Говорю это без какого-то негатива, лишь обозначая текущий способ решения, который в основном предлагается, риски — это проблема инвестора.

( Читать дальше )