Долго не писал пост. Думал. В том числе о том, а нужно ли сейчас писать все, что думаешь. Хе-хе. Но все-таки собрался с духом.

  Много разных событий произошло. Со стороны кажется, что творится какой-то сюрреализм. Идет СВО, стреляют танки, летают баллистические ракеты. В то же время через границу вполне себе бегают посылки из штатов из их магазинов. А на днях один известный брокер конвертировал-таки застрявшие у меня АДР-ки Газпрома в локальные акции, причем именно обычным образом, то есть отправил их в BNY Mellon, через Euroclear, а там они как-то оформились в поручение Газпромбанку зачислить нормальные акции уже мне на счет. Я, честно, крайне удивился.

  Статья будет немного сумбурной, как лоскутное одеяло. Но так надо. Так что же происходит-то? Я как я уже сказал в предыдущих постах, нам нужно полностью отказаться от восприятия реальности через привычный анализ деклараций политиков, уставов и целей международных организаций, международных договоров, учебников типа Economics и прочей мути. А сразу доставать «Капитал» Маркса, причем ту его графу, где сказано, что

Глава 7. Важнейшие стратегии для дейтрейдинга

В этой главе я расскажу о некоторых из своих стратегий, основанных на 3 элементах: движении цены (price action), технических индикаторах, свечах и паттернах.

Меня не волнует фундаментальный анализ, мне неинтересно что производит компания и как. Все, что мне нужно — это движение цены, индикаторы и свечи.

Существует миллион стратегий, но я выделил для себя только 9 сетапов, которые показывают наилучшие результаты, о них и пойдет речь. Во всех стратегиях участвуют отобранные по некоторым признакам акции, которые я называю Акции в игре (глава 4).

   Всем привет!
В ознакомительных целях, прежде всего для тех, кто не так давно торгует опционами я хочу показать составную опционную конструкцию с ограниченными рисками. Она состоит из двух почти симметричных частей, противоположных друг другу. Первая часть является покупкой волатильности и построена на недельных опционах, вторая — продажа волатильности и построена на месячных опционах. В целом конструкция является дельто-нейтральной. Но торговать я буду по отдельности первую и вторую часть как две независимые друг от друга стратегии. Главное условие, что если у меня открыта вторая часть(продажа волатильности), то соответственно первая часть тоже обязана быть открыта, чтобы в целом была дельтонейтраль, ограниченные риски. Как только экспирируются недельные опционы, я сразу открываю следующие недельки и т.д. При покупке волатильности(первая часть) я бОльшую часть времени буду закрывать конструкцию с небольшими убытками и довольно редко получать по ней прибыль, но прибыль нужно вылавливать довольно большую, чтобы суммарно перекрывались все предыдущие/будущие убытки. При продаже волатильности(вторая часть), я наоборот буду чаще получить фиксированную прибыль и в редких случаях меня будет настигать существенный убыток. Как я уже отметил, эти две стратегии я буду вести независимо от полученных результат друг друга. Например, по второй части, я могу досрочно закрывать конструкцию если скажем в короткий промежуток времени я получил уже 70-80% от запланированной прибыли. Т.е. я не вижу смысла высиживать небольшой остаток прибыли, если есть возможность открыть новую конструкцию по продаже волатильности с бОльшим потенциалом получаемой прибыли за тот же промежуток времени. При такой схеме продавать волатильность довольно комфортно, ведь у меня всегда риски закрыты.