Тут я конечно загнул. Саму статью я собираю пару недель, но вот механизм построения и просчета, действительно несколько лет :)

Рынок подходил к хаям и откатывал обратно, и я каждый раз не успевал поддержать подписчиков статьей из-за разного рода технических проблем с движком сайта. Удачно вышло только с Алросой. Благодарю всех читателей за большое количество положительных отзывов!

Несколько месяцев назад вышел прекрасный обзор Николая Василенко на тему «Недооценен ли российский рынок?» Я сначала расстроился. Думаю ну вот опять опередили.

И вот совсем недавно вышел обзор от Владислава «роадтуричез» на тему «Куда инвестировать в 2020 и после?» Ну все думаю, опоздал тотально, пора складывать манатки и завязывать.

( Читать дальше )

Обожаю ресурс www.portfoliovisualizer.com, но к сожалению он не так полезен для российского инвестора, как мог бы быть, если бы в нем можно было посмотреть посчитать портфели с российскими активами хотя бы с начала индекса Мосбиржи.
Решил замутить тест сам.

Суть теста в следующем, используем статическую ребалансировку с ценами по итогам года, используя реальную доходность (за вычетом ИПЦ) в рублях.
Активов использовалось 5.

Индекс РТС с дивидендами в рублях (он появился в сентябре 1995, тогда как индекс Мосбиржи на 2 года позже)
Долларовый кэш по курсу ЦБ
Золото по курсу ЦБ
S&P500 с дивидендами в рублях по курсу ЦБ
Индекс потребительских цен (так как облигации в среднем дают схожую доходность, а данных по облигациям и депозитам в рублях с начала 1996 года нет).

Отвечаю на резонный вопрос, где я взял данные по индексу РТС с дивидендами.
Начиная с 2004 го года данные по индексу полной доходности есть на сайте Мосбиржи.
Стартует он со значений простого индекса РТС, соответственно до 2004 года использовался обычный индекс РТС.

( Читать дальше )

все очень просто, если тренд то тейкпрофит выставляем далеко а стоплосс близко, если боковик, то наоборот.
это объясняется тем что в боковике вверх и вниз вероятность меняется нелинейно, а стоплосс и тейкпрофит линейно.
в тренде текущее значение цены находится на хвосте диаграммы вероятности, а там характер кривой носит больше линейный характер,
выгодность TP и SL определяется ее наклоном.
Зная кривую распределения и величины SL(стоплосса) и TP (тейкпрофита), можно вычиcлить матожидание (P1*TP-P2*SL, где p1 и P2 вероятности в точках TP и SL). Если матожидание положительное, то сделку можно осуществлять иначе нет

Инвесторы могут получать прибыль от ценных бумаг следующими способами:
1)Купонный доход по облигациям.
2)Дивиденды по акциям.
3)Продажа ценных бумаг с прибылью.
4)Рост стоимости активов (без продажи) или так называемая — бумажная прибыль.
Государство зорко следит за обязанностью уплаты полагающей ей мзды, в виде налогов.Но с другой стороны предоставляет инвесторам в некоторых случаях не платить.За счет налоговых льгот.В итоге имеем систему кнута и пряника.Одной рукой забирает у нас деньги, а другой возвращает( или не удерживает) налоги.

Таблица по налогам для инвестора на фондовом рынке.

Виды прибыли	Налоги и льготы
Дивиденды по акциям	13% (в момент поступления денег на счет)
Продажа ценных бумаг с прибылью	13% от роста курсовой стоимости (по итогам года или в момент снятия со счета)
Бумажная прибыль	0% — пока бумаги не проданы, налог не взимается
Купонный доход по облигациям

( Читать дальше )

 

1. Календарь налоговых выплат:

http://www.oviont.ru/ru/useful/calendars/tax/

Здесь вы можете увидеть, когда предприятия выплачивают НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Данная информация, как считают многие аналитики, может быть полезна для прогнозирования курса рубля.
Логика такова: для выплаты налогов экспортеры будут продавать часть валютной выручки, что может вызвать укрепление рубля.
Особенно рекомендуют обратить внимание на квартальные выплаты.

2. Текущие технические рекомендации по акциям МосБиржи от компании БКС:

bcs-express.ru/tehanaliz

Я не пользуюсь рекомендациями БКС в торговле, но считаю их рекомендации полезными для расширения кругозора и общего развития.

3. Здесь можно скачать историю торгов по акциям, товарам и индексам:

http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям МосБиржи и по значению индекса.

( Читать дальше )

Это таблица, которую я ежегодно публикую у себя в блоге. Думаю, читателям смартлаба будет интересно. Данные таблицы показывают доходность основных активов в России по годам.
Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях

Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.

Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.

Государственные  облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.

Инфляция — данные Росстата.

Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.




Ниже представлены реальные доходности с поправкой на инфляцию. Применялась следующая

( Читать дальше )

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

Everything always changes…Именно так всегда говорил один мой сумасшедший знакомый. Почему сумасшедший? Вы об этом узнаете немного позже. Для начала я коротко расскажу о себе. Зовут меня Дмитрий. Если мы меня увидите в толпе, то я ничем не буду выделяться, да и должен ли? Сейчас все пытаются выделиться. Кто-то татуировками, кто-то прической, кто-то одеждой. Всё это так странно и кажется, что на самом деле для того, чтобы выделится, нужно просто оставаться собой. Именно этим я и занимаюсь. Ведь всё самое главное где-то внутри…

У меня есть жена, её зовут Катя. Она славная и бесконечно любит меня, как и я её. Мы познакомились чуть больше 6 лет назад в небольшом курортном городе. Всё случилось совершенно случайно и если честно, то благодаря Кате. Сам бы я, как всегда, проморгал такое сокровище. Ещё у нас дочка по имени Алёна и ей 4 годика. Мы живём в Москве, точнее в области, но всем говорим, что в Москве. Наверное, это совсем не имеет значения. У нас небольшая квартира почти 50 квадратных метров, автомобиль трехлетней давности под названием «Киа». В квартире мебель от Икеи, которую мы обожаем. Сказать по-честному, в моей жизни мне всё нравится. Она ровная, без слишком больших взлётов и слишком больших падений. Праздники всей семьей, иногда поездки зарубеж, пешие прогулки в парке, зимой коньки и лыжи. Мне раньше казалось, что счастье в деньгах и в статусе, но оказалось, что всё по-другому. Счастье в гармонии. Гармония – это такое сложное и одновременно простое состояние, в котором дано очутиться далеко не каждому человеку, но если вдруг в ней окажетесь, то постарайтесь не терять.

( Читать дальше )

Что интересно российские компании экспортеры накопили почти 150 млрд долларов за этот год. Копили они понятно почему — санкции — нужны запасы, плюс ЦБ очень активно тарил валюту — держать денги в рублях было не выгодно.
Но вот в 2018 становится интересный парадокс — нефть упала, и этот огромный покупатель валюты как ЦБ-минфин просто с рынка исчщезнет. Закупки валюты при нефти 50 — очень небольшие.

Это не ялвется особенной проблемой для экспортеров  — но и импорт при баксе под 72 (а я уверен что этого мы достаигнем при такой нефти), тоже бедут низким.
В итоге у вас на счету ярды накоплены но вот если вдруг придется их конвертировать в рубли — покупателей на рынке будет очень мало. По сути я думаю что накопленные уже невозможно сконвертировать в рубли по такому курсу.

Так что инвестиции в россию отменяются. Санкции привели к тому, что  родным экспортерам выгодно инвестировать за рубеж и держать деньги в долларах. Ибо им выгодно когда курс рубля сильно занижен, а при инвестициях в россию на слабом рынке они могут сильно сдвинуть доллар вниз.
Собственно это уже видно по родным нефтянникам — проекты в нутри россии мелкие — а вотинвестиции заребежом от всех нефтянников — включая огромную роснефть огромные.