Столпы рушатся

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )

По сообщениям китайских СМИ, один из трёх действующих крупнейших термоядерных реакторов в стране смог удержать разогретую до температуры 70 млн °C плазму более 17 минут. Это важная веха на пути освоения добычи термоядерной энергии. Длительная работа опытной установки позволяет отладить системы управления процессами, что со временем поможет разработать коммерческую версию реактора.
Ранее были сообщения, что им удавалось удерживать реакцию считанные секунды.
Основная проблема современного термояда в том, чтоб материал стенок реактора смог выдерживать высокие температуры долгое время. Это основная проблема, которая еще не решена в настоящий момент.
Ну что конец углеводороду?
Проблема в том, что не всем странам светит использовать такую энергию. Подразумеваю, что только избранные осилят термоядерные технологии.

( Читать дальше )

Я хотел бы представить вам очень хорошую «долгосрочную» сделку, которую я торгую последние 3-4 года. Mожно сказать новогодний подарок!

Platinum Seasonal Trade:

Underlying:                 PL (эмитент)
Open:                           20/21.12
Amount:                      2 future contracts
Close 1/2:                   15.01
Close 2/2:                   15.02

Вроде как с 91/92 года 100% отработка, НО лучше перепроверить!



торгую ее через опционный сертификат (eng. warrants). Стратегия, торговля рассчитана на фьючерс PL, можно и эмитент.

Если мы посмотрим на последние 20 лет, то в январе и феврале Платина постоянно демонстрировала 

( Читать дальше )

Идея: инвестировать в подмосковную недвигу, до которой в будущем дотянется железнодорожный транспорт.

Наглядный пример опережающего роста недвиги в локациях, до которых Собянин дотянул МЦД:



Итого, за 2 года от +60% до 120%

Не плохо.

Численность населения РФ — около 146 млн. чел. В среднем, 1 домохозяйство состоит из 3-х человек. Итого, в РФ около 49 млн. домохозяйств.

Если каждому домохозяйству выделить 10 соток земли (1 000 кв.м.), то понадобится площадь около 49 тыс. кв. км. Это примерно 0.3% от территории РФ (17.3 млн. кв.км.).

Если все население собрать в одном месте и каждому домохозяйству выделить по 10 соток, то, с учетом инфраструктуры, одноэтажная Россия уместится на территории Новой Москвы (1500 кв.км), Московской области (46 000 кв.км) и Калужской области (30 000 кв.км). На карте это выглядит так:


Глядя на эту карту, понимаешь, что можно каждому гражданину РФ выдать по 10 соток — это займет всего ничего земли.

Почему бы не инвестировать ФНБ (~ $200 млрд) в такой проект?

Пусть люди живут счастливо и богато! Почему нет? Какая сука мешает?

 

Индекс ММВБ с 2008 по 2010 г. составлял ~ 1300 пунктов. (Взял средний ценовой диапазон в периоде).

Инфляция в России с 2008 г. по 2021 г. ~134%

( Читать дальше )

Под занавес — вдогонку с этому посту и этому — посмотрим на индекс Мосбиржи с точки зрения рублевой денежной массы (агрегат М2).

Индекс IMOEX/M за 24 года выглядит так:



Этот индекс показывает реальный уровень рублевых цен акций российских эмитентов относительно количества рублей внутри РФ. Мы видим, что мамбе есть куда расти. Для этого, нужно убрать факторы, мешающие росту (т.е. спросу на рос.бумаги). Какие это факторы — вы сами знаете.

А теперь посмотрим на скорости роста IMOEX и количества рублей за 24 года:


( Читать дальше )

Мы привыкли смотреть на индекс S&P 500 в виде графика цены, рвущейся в облака — туда, куда нас тащат Amazon, Google, Apple, Microsoft и др. Выглядит такой график красиво, спору нет. Но пришло время взглянуть на индекс S&P 500 с другой стороны. А именно — со стороны долларовой денежной массы. И вот что мы увидим за период 1990-2021г:


Зеленый сектор показывает, где соотношение SP/M находится 80% времени.

Индекс показывает реальную долларовую цену акций, входящих в S&P 500 с учетом роста количества долларов в карманах игроков. Сейчас индекс находится у верхней границы зеленого сектора, где индекс болтается 80% времени за прошедшие 30+ лет. Сейчас вероятность боковика или снижения выше вероятности дальнейшего роста.

Индекс растет, когда рост S&P500 опережает рост $M2.
Индекс пилит, когда рост S&P500 соответствует росту $M2.
Индекс падает, когда рост S&P500 отстает от роста $M2.

( Читать дальше )

Многие хотят американские акции, однако с точки зрения доходности уже 6 лет и 9 месяцев цифры говорят об обратном

	RTSTR	S&P 500 TR	50/50
2015	0.42%	1.38%	0.90%
2016	59.44%	11.96%	35.70%
2017	5.82%	21.83%	13.83%
2018	-1.83%	-4.38%	-3.11%
2019	56.09%	31.49%	43.79%
2020	-4.75%	18.40%	6.83%
30.09.2021	33.60%	15.92%	24.76%
Итого	230.39%	138.63%	189.39%
В % годовых	19.37%	13.75%	17.05%
Просадка	-49.39%	-33.79%	-39.99%
Кальмар	0.39	0.41	0.43

Примечания.
1. 50/50 — это с ежегодной ребалансировкой.
2. Оба индекса полной доходности «брутто» и долларовые.
3. Просадки подневные.