Основано на посте: Пирамида РЕПО: как у инвесторов отобрали имущество

Итак, что же автор (даже, популярный автор) пишет:

«Выявился новые (старый) способ потерять свои деньги. Если раньше нас имели налоговики, банки, <вырезано цензурой> и операторы сотовой связи, то теперь к этой омерзительной четвёрке добавляется ещё и брокер с НКЦ.»

При чем здесь НКЦ, так вообще не ясно, т.к. он действует согласно регламенту (который нужно изучать всем, кто трейдит) — описано здесь.

Я тут не знаю, для кого-то новое… но еще в начале 10х годов про это писали все «профики» кому не лень.
Понятное дело, что ключевая в 4,25% в 20 году привела на рынок толпы «неофитов», но все же даже здесь — огромный архив записей для изучения.

«Самая простая схема. Брокер обязан иметь некоторую большую сумму денег, для предоставления РЕПО клиентам. Что за РЕПО? Это, по сути, кредит, но под залог денежных средств или ценных бумаг. Но кредит — это то, что вам выдают в банках или бандитские МФО. А РЕПО — это то, что вам дают брокеры.»

( Читать дальше )

Биржа на этой недели будет открыта, но  закрыта будет фондовая секция 14-19 марта, об этом решение  ЦБ и Мосбиржи пишут со вчерашнего дня, переписывая  одно и то же, констатируя решение биржи через каждый час, когда же она откроется есть посты, но очень редкие здесь. 

У меня блог финансовой астрологии, западной астрологии США и Евросоюза, астрологию Индии, вместо Индийской ее называют ведической я считаю старой не соответствующей новой эре,   есть индекс РтС и начало его торгов с 1995 года и другие ммвб с 1992 и другие даты, я взял дату слияния ртс — ммвб 19.12.2011, на основе этой даты предлагаю мой прогноз > 

В карте мосбиржи главный аспект ее закрытия Плутон в соединение натальной Венеры, Плутон это большие капиталы миллиарды, банки, фонды, но вот эти капиталы в Лондоне и соединились с Венерой мосбиржи, то есть с деньгами, результат потеря капитала и привело к закрытие биржи. Надо сказать данный аспект будет висеть на мосбиржей весь год, он будет ослабевать с мая по октябрь, затем снова к 31 декабря 2022 Плутон соединится с натальной Венерой Мосбиржи, и биржа вероятно снова будет закрыта в ноябре или декабре, то есть аспект, а значит и ситуация повторяется, так работает западная астрология, в Индии в ведической планеты Плутон нет, так как она была основа, когда Плутона не был открыт, если вы изучаете или интересуетесь астрологией на ютубе, думайте  какой будет прогноз вероятность прогнозы к примеру у индийского астролога ашвини Татьяны Калининой. 

( Читать дальше )

Я на рынке с 2010, на рынке РФ с 2013… Где-то с 2016 считаю себя профессионалом: доходность не самая стабильная, но очень высокая… По годам с 2015г в рублях шла вот так: +90% +70% +80% -30% +150% +350%(!) +200%, и с начала года -90%.

До последнего считал общую ликвидность, в конце — счета поменьше и кеш считать перестал т.к. уже ни на что не влияло. Доходность конкретно по ИИС открытому в 2015г — выше. Ну и тут не считались выводы. Я бОльшую часть лет не имел терминал в телефоне, скрины с отчета не очень красивые, так что красивых скринов хая откября у меня нет.

С конца 2014 вот здесь: vk.com/ladimirkapital веду блог… И с 2017 веду закрытый дневник сделок. Сейчас старые сделки все открыты, можно красочно увидеть 24,02, как счет таит со 116 до 14.

Что позволило мне заработать такие деньги? Конечно плечи, и концентрация на сильнейших идяех… Я брал мечел по 9 в 2014, по 78 летом. Тесла по 200 до сплита, заглядывал в Систему по 5… Ленку правда брал лишь по 44, но все равно кратник. Сейчас например Мечел заплатит(всегда платил, а щас денег у него — Ж жуй) — 100р, а я ПРОДАВАЛ(!) его по 145 чтобы спасти хоть что-то. Суть не в рублевом убытке, а в том что я лишился 85% акций.

В общем две недели назад было так:

( Читать дальше )

Судя по всему, наши фин. институты полностью забили на поддержании национальной валюты, и даже больше того, предполагаю что ЦБ с Минфином на текущий момент ещё больше ускорили печать фуфлоублей и скупку на них валюту попадающей к ним в лапы, по обязательной продаже,  что продолжает тянуть курс ещё дальше.

Особенно интересно что даже перед кризисом, видно было, как идёт объемное сбросы национальной валюты, приэтом обесценили доллары к рублю, только за 2020 г. на 20-30% (т.е. с 20го за два c половиной года, наши активы были обесценены  на 110%, +9% съела инфляция в США итого ~119% + %% инфляции на эмиссию), а потом выкатывали глаза с вопросом откуда у нас подорожание продуктов на 20-30% за год, откуда — откуда, так вы только что обесценили наши активы за 20й год, на 20-30%, а за 21-22й на все 90%, а пенсионные и социальные расходы типа выросли у вас только на инфляцию в 8-9%. Хочется спросить, какие «на» 8-9%, вы за эти годы обесценили валюту на треть (а если учитывать текущие падение было изъято больше половины денег от всех имеющихся активов населения и компаний) + к этому в США инфляция уже была в 7-8%. Навеное, это мы ошиблись, рубль укрепился на 120%.

( Читать дальше )

Всем привет. Мой комментарий по текущей ситуации

*Не является инвестиционной рекомендацией!

📉 Биржа:
— Акции не продавал
— Плечи не брал
— Доллары не покупал и не планирую
— Акции США покупать не планирую
— Продал все ОФЗ (24.02)
— Активно докупал в четверг. Подбирал Норникель (24.02)
— Если на этой неделе откроют рынок, то буду скупать на панике дивидендые акции РФ
— Рента от ЗПИФ как приходила, так и приходит. Даже этих доходов мне точно хватит на жизнь
— Подушку на черный день не трогаю. Она в рублях. На обычном счету, с % на остаток
— Есть немного наличности в рублях
— Спокойно дожидаюсь новостей по дивидендам
— Переезжать куда-либо не планирую
— На завод не планирую

Кризис встречал вот с таким портфелем.
Мои средние по акциям были где-то на уровне марта 2020.
Размер капитала до обвала был сильно больше 100 млн рублей.



🧠 Мой комплекс мер по саморегулированию:

( Читать дальше )

Всем привет!

Читаю посты людей о том, что АДР в Лондоне падают и наш рынок на этом упал бы в 2 раза — это не так. Суть в том, что АДР — это расписка. Акции находятся у нас в депозитарии. Запретом на операции с нерезидентами ЦБ РФ фактически эти расписки обнулил. Можно сказать, что заморозил права держателей -пока заморозил. Они теперь не стоят ничего, нерезы могут их купить или продать только себе. Что они и делают — цена пикирует вниз. Никто не хочет платить за рассписку, которая в моменте ничего не стоит, по которой приостановили права собственников. Т.Е. по сути по распискам возможет дефолт — они не будут стоить ничего и далее возможен делистинг с Лодонской биржи… Это ответ нашего ЦБ на заморозку средств ЦБ. Нерезиденты также не смогут торговать акцулями у нас в стакане. Нам это грозит снижением ликвидности. Да, акции припадут, но не так низко — как многие ожидают. Мало того — при низкой ликвидности ими легко манипулировать и восстановить на нужный уровень. Если еще запретить для нерезов дивы — они Сбер начнут продавать за пол цены, их скупят через схемы наши группировки. Тут моментов много — у Сбера и прибыль упадет с следующем году — но итог такой: Не смотрите на котиры в Лондоне — они уже ничего не отображают.

Имеется красивейшая эквити:

Эта эквити интересна не только тем, что у неё высокий шарп, но и тем, что она получена не на копеечном счете.
На стартовые 30 млн заработано 11 млн рублей.

Это опционная торговля, которая велась по трём базовым активам: RI, Si, BR.

Что я сделал для анализа? Скачал все сделки за конкурс и немного подшаманил файлик.
Видимо, там были открытые позиции на начало конкурса ну и остались открытые на момент окончания.
Чтобы всё закрывалось в ноль для финреза, я добавил в начала и в конец файла несколько строк с виртуальными сделками.

Тогда получилась такая картина.
Финрез по бренту (опционы+БА) порядка 230 долларов.
Финрез по сишке (опционы+БА) порядка 650 тыс рублей.
Финрез по ришке (опционы+БА) порядка 7,5 млн пунктов.
То есть можно сказать, что вся эквити получена на ришке.

Что меня интересовало?
1. Как получено?
2. Насколько устойчиво и насколько масштабируемо?

( Читать дальше )

Был такой замечательный пост о «свечных паттернах», да еще и с новыми интересными формулировками, дескать вот оно самое, надо только правильно готовить
После уточнений образовался предмет проверки в виде
Три подряд возрастающие в размерах тела свечи в одном направлении дают статистическое преимущество на «скальперском ТФ» м15-м30
Данные берем на финаме и для простоты закидываем их в ексель.
Первое условие — находим базу ровно как написано выше.
Второе условие — куда влепить стоп и тейк у нашего паттерна? Если статистически преимущество есть, то достаточно считать стопом пробитие цены открытия первой свечи, а тейком — 100% от суммы размеров тел всех трех.  Это просто понять как 100% движения от края последней свечи в обе стороны — равноудаленные.
Соответственно получаем значения тейка и стопа, расчитывая его от цены открытия следующей свечи

Теперь дело за малым — узнать, что быстрее наступит — тейк или стоп, и получить статистику

( Читать дальше )

Цель теперь 778.8 ₽ ⬇️