http://www.finam.ru/analysis/marketnews646C7/default.asp

  В моем предыдущем обзоре индекса ММВБ /30.11.2011 18:10, Seven_17, трейдер/, была описана формация Бриллиант, целью разворота которой был уровень 1590 пунктов по индексу.
После краткосрочного ложного выхода из формации вниз — Цель достигнута, так как смысл Бриллианта в том, что в нем консолидируются разворотные силы.
Рассмотрим сегодня индекс ММВБ на тайм-фрэйме «день».
На рис.1 видно, что мы имеем глобальный растущий тренд, которому более трех лет, каналы и поддержки построены путем смещения вниз, ранее установившегося тренда №1. 
В рамках формации Бриллиант, о которой мы писали, нижняя граница тренда №1 была проколота вниз, но как мы видим на рис.2, на котором мы увеличили масштаб анализируемой области, индекс снова вернулся в тренд №1 и трижды сначала 2012 года протестировал указанный тренд как поддержку. Последнее движение вверх было резким и носило технический характер, так многие участники рынка работающие «на пробой» глобальных уровней тренда «шортили», т.е. открывали короткие позиции, в надежде продать рынок на «хаях».


( Читать дальше )

В последнее время очень большое количество людей жалуются на большие потери и отсутствие дисциплины.И так что делать.Есть только одно спасение четкий алгоритм который каждый должен себе составить в зависимости от стиля торговли.Что должно там быть----Все для того что бы траидер не думал.
Само слово «алгоритм» происходит от имени персидского учёного Абу Абдуллах Мухаммеда ибн Муса аль-Хорезми (алгоритм — аль-Хорезми).Набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное время.
Для наглядного пособия выставлю пару алгоритмов.Это не панацея ето просто наглядные примеры.Каждый должен сделать под себя
Алгоритм дает возможность не думать----Что есть смерть для многих {практически всех} траидеров.Он уберет у Вас шанс стать емоциально зависимым

ПЕРЕСТАНЬТЕ ЧИТАТь КНИГИ О ПСИХОЛОГИИ ОНИ ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ДАДУТ

gyazo.com/5e6d22fa22e2ea8e3985fef8aeb35f3d
gyazo.com/38f072ce44cc9c5f103a4cf1d6749826
gyazo.com/cd2b1783fb12016311f74067793fb640

Начинаю цикл статей про опционные конструкции. Постараюсь избегать стандартных — типа спрэды и бабочки. Короче “палю граали” ))
 
Одним из таким граалей является конструкция “Народный” (название моё). Имя дал, потому что похожа на логотип Volkswagen (народный автомобиль). Мне эта марка очень нравится — с сожалением пришлось продать — переезжаю в Андорру, остаются от марки только хорошие впечатления.
 
Итак, фишка в том, что при скромном ГО мы получаем отличную позицию с положительной теттой. Посмотрите на кривую в день экспирации — покрытие 40000 пунктов по РТС! Почти 100%-ая гарантия успеха при умелом использовании.
 

 
В общем пользуйтесь — конструкция проверена временем. Все нюансы и ответы на ваши вопросы в комментах к этой статье.
 
Adiós!
 
СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ

Вспоминая многие абсолютно непредсказуемые события, произошедшие в XX веке и оказавшие влияние на фондовый рынок, такие как депрессия, мировая война, послевоенное возрождение и бум, я каждый раз удивляюсь тому, насколько точно волновой принцип Эллиотта вписывался в реальные факты экономики. Пройдя испытание на протяжении значительного периода современной истории, принцип Эллиотта доказал свою ценность для прогнозирования и практической торговли.
 
Человеческая природа не меняется, как не меняется и поведение людей. Настроения больших масс людей меняются по заложенному Богом алгоритму (также как закон всемирного тяготения и другие законы природы). Волновой анализ как раз работает с волнами социальных настроений, а рост или падение экономики – это всего лишь следствие динамики социальных настроений. А финансовые рынки – это просто опережающий индикатор этих настроений. Каким бы рациональным не был человек, общество в целом всегда принимает эмоциональные решения. Настроение людей никогда не стоит на месте, оно динамично и любит крайности.
 


( Читать дальше )

Календарь статистики на следующую неделю достаточно пустой, но те немногочисленные релизы будут иметь достаточный вес.

В понедельник, 20 февраля, фондовые и долговые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Активность на рынках будет минимальной.

Со вторника по четверг (с 21 по 23 февраля) Казначейство США разместит облигаций примерно на $100 млрд. Влияние на рынки? Спорное. Основной спрос на трежериз в последние месяцы 2011 года шел со стороны прайм-дилеров, т.е. крупнейших американских банков, которые через операции РЕПО передают купленные в ходе первичных аукционов бумаги на баланс ФРС.

Нерезидентов американские бумаги сейчас мало интересуют – доходности на минимальных исторических  уровнях, а цены высокие, благодаря запущенной в августе операции Твист** (см. График 4).

При этом необходимо отметить интересную тенденцию – в течение 6 недель с середины декабря  нерезиденты сократили свои вложения в UST на $72 млрд.! Но затем тренд резко изменился – с середины января по текущий момент приток средств нерезидентов в долговые бумаги США составил уже $51 млрд (cм. График 1).


( Читать дальше )

Данная статья на конкретном примере показывает сложности и технические аспекты, с которыми сталкивается разработчик высокочастотных роботов. Даются некоторые рекомендации по составлению алгоритмов таких роботов.

История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится.
Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет, Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.


( Читать дальше )

Сегодня роста не получилось. Рынок устал. Если и будет, то на новой неделе.
Однако, если час закрываем ниже 164000, то я буду шортить — так как будет пробит последний рубеж бычей обороны по фибо — 61,8%, а это будет означать, что это уже не коррекция к росту, а полноценная коррекция.
Картина для наглядности:


Ну и не забываем про стопы. А то получится, как всегда :)

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )