За то время, что я на Смарт-Лаб, сайт активно развивается. Интересными авторами заполнены ниши «прогнозы на сегодня», «видеообзор», «вот какая классная сделка у меня была», «глянь на график», «а не кажется ли Вам, что…», «энтомологи» и т.д.
 
Немного пустовата ниша алготрейдеров, тут может быть вполне понятная причина – напишешь о своем алгоритме и поимеешь кучу аналогичных кодов в стакане. Но на своем малом опыте в попытках написать и оттестить алгоритм я уже убедился, что идея может быть одна, а путей ее реализации тысячи и даже чтобы протестить малую долю вариантов, жизни не хватит. Потому поделюсь найденными тактиками по выходу из сделки. Да, именно выход я считаю наиболее важным моментом в торговле. Если выход не дал прибыли течь, то вся система начнет загибаться, если выход вовремя не обрезал убытки, то на стопах алгоритм разорит трейдера и т.п.
 
Сразу оговорюсь, что речь идет об интрадейных сделках на 5ти минутках, сейчас тестирую на стопе 500п. Система дает в день около 20 сигналов, поэтому кусать локти, что «тут меня выкинуло, а потом вон как поперло», я не буду, т.к. скорее всего алгоритм найдет где-то рядом еще точку для обсчета на вход в шорт или лонг. Итак, мои попытки реализовать в коде всем понятные принципы «дай прибыли течь, обрезай убытки»:


( Читать дальше )

Системное задание самому себе.
 
Решил немного детализировать, что именно хочу от алгоритмической торговли и что буду в итоге обкатывать для финального алгоритма, которому доверю издеваться над счетом в автоматическом режиме.

1. Интрадей. Другие методы торговли также имеют право на существование, но с учетом наличия вечерней сессии на ФОРТС, а также непредсказуемости в силе движения внешнего фона в период с 23:50 до 10:00, уже давно выбрал стиль торговли интрадей.
2. Величина стопа. Для текущих значений РИ 0.2% это около 300п. Для стопа в 300п необходимо собирать движения >=900п, чтобы обеспечить R>=3. Как вариант для высокой интенсивности торговли снизить стоп до 100п и увеличить частоту сделок с целью от 300п. Вопрос как именно лучше – чаще и меньше стоп/профит, реже но больше стоп/профит до сих пор актуален. Возможно вариативное применение обоих тактик в зависимости от внутридневного размаха 5ти минуток. Задача определить силу сигнала на открытие позиции по движению цены у горизонтальных уровней проторгованного диапазона.

( Читать дальше )

                               
                                 Законы Мерфи для рынка

  Под действием вдохновения написал когда то законы Мерфи для рынка, теперь решил выложить на обозрение публики, не судите строго))  Поехали….

•      Чтобы учиться на своих ошибках, вы должны понять, что делаете ошибки.
•      Если вы с радостью открываете сделку в предвкушении прибыли,скореевсего вы получите убыток. 
•      Если вы ждете ударный день, то скорей всего вы его пропустите.
•      Все самое худшее случается тогда, когда  ждешь самого лучшего,или абсолютно уверен в сделке.
•      Чтобы стать хорошим трейдером вам понадобится больше времени чем вы думаете.
•      Если случился ВЕРНЯК,и ты не поставил стоп лосс, будь готов к марджин колу.
•      Любой провал вначале выглядит гениально. 
•      Если  ваша торговля идет плохо, в ближайшее время она будит ещё хуже.
•       Если ваша торговля идет очень хорошо и вы прыгаете от радости,приготовитесь к большой просадке. 
•       Если вам кажется что ваша торговля скоро улучшится, то скорее всего вам это только кажется.
•       Любая плохая сделка,предоставленная сама себе без стопа, имеет тенденцию развиваться до марджин кола.
•       Если ты специалист по волнам эллиота,приготовься  к марджин колу.
•       Если ты  уволился с работы с целью заработать на бирже, то скорее всего тебе снова придется искать работу.
•      Надежда умирает последней вмести со депозитом.
•     То что кажется очевидным скорее не произойдёт. 
•      Если кажется в этот раз  точно прокатит, приготовься к марджин колу.
•     Если что то пошло не так,  дальше будет только хуже.
•     Если вам кажется что будит разворот, скорее цена продолжит двигаться туда куда и двигалась.

    Разворот случается неожиданно и скорей всего вы в нем не примете участие.
    Если вы думаете что вы умней других и поэтому заработаете деньги приготовтесь к марджин колу.
   Если вы нашли новую систему торговли, скоро вам придется искать другую систему.
   Если тебе кажется что ты не нарушишь больше дисциплину, то тебе только кажется.
 
В общем дополняем в комментариях))……….

• Банк Banca Monte dei Paschi di Siena на сегодняшний день является старейшим банком мира. Он был основан в Италии в 1472 году.

 

• Банкноты и монеты США, которые находятся в обращении, составляют в сумме около 829 млрд. долларов.

 

• Почему у монет ребристые края? Всё дело в том, что изначально достоинство монеты было основано на количестве содержащегося в ней золота или серебра. То есть в золотой монете 10$ содержалось золота на эту сумму. Но мошенники обрезали монеты по краю, чтобы впоследствии пустить эти обрезки на переплавку. Нанесение бороздок позволило это предотвратить, их отсутствие говорило о том, что монета была обрезана. Сегодня, монеты производят не из серебра и золота, тем не менее, при их производстве продолжают наносить насечки на края монет.

 

• В 1949 году Фрэнк X. Макнамара отправился поужинать со своими друзьями. При нем не оказалось достаточно наличных денег, чтобы заплатить по счету. Это очень сильно расстроило Фрэнка, и он поклялся себе, что подобного с ним больше не произойдет. Благодаря этому случаю Франку пришла в голову идея создания одной универсальной кредитной карты. Так появился  Diners Club.

( Читать дальше )

«Я уже раньше говорил это, но скажу еще раз, потому что это очень важно: самым важным этапом в моей карьере трейдера стало понимание того, что нужно разделять эго и торговлю. Торговля – это психологическая игра. Большинство людей думают, что они играют против рынка, но рынку, на самом деле, все равно. Просто вы играете против самого себя. Перестаньте пытаться торговать только для того, чтобы доказать, что вы правы. Делайте только то, что рынок показывает в данный момент. Забудьте, что было 5 минут назад. Основа торговли заключается не в том, чтобы доказать себе, что ты прав, а в том чтобы заработать деньги».
 
                                                                         Мартин Шварц


«Финансовые рынки по своей сути не могут быть предсказуемыми. Поэтому нужно всегда иметь различные сценарии… Идея, что мы точно можем предсказать, что произойдет, противоречит моим взглядам на рынок».

                                                                         Джорж Сорос

«Диверсификация нужна только тем инвесторам, которые не понимают, что они делают».

«Нужно общаться с людьми, которые в чем-то лучше вас. Выберите человека, который, по вашему мнению, в чем-то превосходит вас, и вы начнете двигаться в этом направлении».
                                                                         Уоррен Баффет

«Если вам тяжело представить, что вы можете получить 20% убытков, торгуя на финансовых рынках, то вы не должны торговать вообще».
 
                                                                         Джон Богл

«У трейдера не должно быть своего мнения, чем больше вы правы, тем сложнее вам будет закрыть убыточную позицию».

                                                                         Пол Роттер

«Образование помогает зарабатывать на жизнь, самообразование – зарабатывать состояния».
                                                                        Джим Рон

«Опытные трейдеры следят за убытками, а новички за прибылью».

                                                                        Алан Форлей

«Самый большой секрет заключается в том, что нет никакого секрета. Сама идея искать секрет успешной торговли бессмысленна».

                                                                       Эд Сэйкота

«На вопрос о том, как торговать прибыльно, вам не ответит ни книга, ни гуру, ни стратегия. Успех приходить со временем, если вы приложили для этого достаточно усилий».

                                                                Брэт Стинбаргер

«Чем меньше я забочусь о том, был я прав или нет, тем лучше я оцениваю ситуацию, так мне проще открывать и закрывать позицию, быстро пресекать убытки, чтобы быть готовым к следующей сделке».

                                                                 Марк Дуглас

«Больше занимайтесь тем, что приносит результат, и меньше тем, что не приносит».

                                                            Дэннис Гартмен

«Самое главное правило трейдинга, это играть в защите, а не нападении. Открывая сделку, я знаю что могу быть не прав. Я знаю, где поставлю стоп приказ, я делаю это чтобы определить максимальную просадку в сделке».

                                                        Пол Тюдор Джонес

«Ключ к успеху в торговле, это эмоциональная дисциплина. Если бы самым главным был ум, то гораздо больше людей зарабатывало деньги. Знаю, это звучит как клише, но самой распространенной причиной, по которой люди теряют деньги, является нежелание быстро закрывать убыточные сделки».

                                                        Виктор Сперандео

«Если человек тратит деньги на знания, то это уже никто не отнимет у него. Самые лучшие инвестиции, это инвестиции в знания».

                                                  Бенджамин Франклин

«Время важнее цены, когда время приходит, цена разворачивается».

                                                    Ганн

«Нет ничего страшного, если вы не правы, но не простительно, если вы остаетесь в этом состоянии».

                                                       Мартин Цвейг

«Небольшие убытки это часть игры. Большие убытки могут выбить вас из игры».

                                                        Дуг Касс

«Имейте мужество сказать нет. Имейте мужество посмотреть правде в лицо. Имейте мужество делать то, что правильно, потому что это правильно».

                                                        Клемент Стоун

«Самая большая проблема в мире заключается в том, что дураки всегда уверены в себе, в то время как умные люди все время мучаются сомнениями».

                                                    Бертранд Рассел

«Люди должны понимать, что часто истина проста. Гораздо сложнее увидеть истину».

                                                         Томас Совел

С тех пор как в далеком 2006 году победителем конкурса РТС «Лучший частный инвестор» стал Андрей Ковиненок (Noxer) с доходностью 1148,02% годовых частных российских трейдеров охватила новая эпидемия – высокочастотная торговля. И чем дальше, тем выше и тем частотнее. Те 300-400 сделок в день, которые Андрей делал в течение торговой сессии, в 2006 году казались чем-то сверхъестественным. Скальперскую стратегию, которую использовал Noxer, придумал в 2003 году и первым в России использовал Андрей Беритц – в 2006 году, кстати, он тоже участвовал в ЛЧИ в категории «миллионеры», которую благополучно выиграл, но в процентном соотношении результат выглядел не так сногсшибательно. С каждым последующим годом росло количество сделок, которые совершали трейдеры из первой десятки конкурса. Уже в 2007 году победитель конкурса nachprod делал по 700-800 сделок в день, в 2008 – eva по 1000-1500 в день, в 2009 году в тройку победителей попали роботы с оборотами 5000-10000 сделок в день.
 
Публика, наблюдавшая за конкурсом, сначала удивлялась такому количеству сделок. Анализировали логи конкурса, выдвигали варианты от «договорной проект биржи» до «инопланетный захватчик». Пик слухов пришелся на 2008 год, уж очень подозрительно выглядел образ красивой блондинки с маникюром, делающей по 1000 сделок в день. В том же 2008 году интрига раскрылась, и все кто еще был не в курсе, узнали загадочное слово «привод». Привод – это специальная программа, которая подключается к торговому терминалу и помогает трейдеру принимать решение о входе/выходе из позиции и автоматизирует некоторые торговые процессы.
 
В настоящее время общепринято мнение, что высокочастотная торговля внутри дня заведомо обречена на провал без использования «приводов». Неторопливые разработчики торговых терминалов не торопятся встраивать подобные инструменты в свои продукты, а то, что делается, к сожалению, далеко от идеалов.
Итак, попробуем разобраться, что такое приводы для торговых терминалов, какие они бывают, что умеют, и самое главное сколько стоят.
 
Условно все приводы можно поделить на две большие группы «платные» и «бесплатные». Именно так, обычно делят их потенциальные пользователи при выборе инструмента. С одной стороны цена за платные приводы получается приличной для начинающего трейдера (до 15-20 тысяч), с другой, если это инструмент который помогает вам зарабатывать деньги, то конечно никаких денег за него не жалко.
 
Бесплатные приводы.
Возглавляет эту группу – Скальперский стакан Артема Крамина. Привод, который изначально разрабатывался для своих нужд, со временем вырос в самостоятельный проект.

С одной стороны Скальперский стакан обладает всеми преимуществами платных аналогов – полная настройка внешнего вида (размер стакана, столбцы и их выравнивание, тип сетки, цвет, шриф, размер цифр, колонка «Нарастающий итог», подсветка крупных заявок), полный набор торговых инструментов (FORTS, ММВБ, c недавнего времени Украинская биржа), автоматический стоплосс, тейкпрофит, возможность постановки условных приказов, горячие клавиши.
С другой стороны имеет ряд уникальных особенностей, которыми может похвастаться не каждый платный привод: максимальная простота интерфейса, поддержка SmartTrade, Quik, AlorTrade и AlfaDirect (а это означает, что даже если вам придется поменять брокера, ваш основной рабочий инструмент останется прежним, не нужно будет перестраивать работу, покупать новый привод и пр.), возможность сохранения и загрузки профиля настроек, построения графика эквити.
Все вышеперечисленное позволяет рекомендовать Скальперский стакан Артема Крамина для начинающих скальперов, которые начинают разбираться с активным трейдингом, и для которых цена 10-15 тысяч за платный привод может оказаться слишком высокой, либо для опытных трейдеров, с работающей торговой системой, которым функционала данного решения окажется достаточно для работы.
 
Оценка: 8 из 10
Автор активно развивает решение, оказывает поддержку начинающим пользователям. Скачать последнюю версию стакана можно по адресу: http://stakan.kramin.ru
 
Еще одно интересное решение в группе бесплатных приводов – MyQuik для работы с терминалом Quik. Это единственный привод с открытым исходным кодом. Как известно большой проблемой на начальном этапе разработки своего программного продукта является блок, связанный с обменом данными с торговым терминалом. MyQuik – будет очень полезен начинающим программистам разрабатывающим своего робота под торговую систему Quik.
 

 
Текущая версия привода включает функционал позволяющий получать информацию из Quik и оперативно ставить приказы. Хорошо проработан вопрос анализа информации – на лету считаются процент изменения, индикатор изменения цены, индикатор спроса/предложения, денежный лимит, накопленный доход, средняя цена сделки, доход сделки, доход предыдущей сделки.
MyQuik может работать с любой версией QUIK. Как на 32-х, так и на 64-битных операционных системах семейства Windows (включая Windows 7). Экспорт данных из торгового терминала QUIK осуществляется по технологии DDE с помощью библиотеки TRANS2QUIK.dll. Программа написана на Visual C++ 2008 с использованием MFC.
 
Оценка: 4 из 10
Прочитать более подробное описание, посмотреть скриншоты и загрузить программу можно на официальном сайте http://myquik.narod.ru.
Платные приводы.
Практически все платные приводы имеют в обязательном порядке базовый для активного трейдера функционал, связанный с быстрой постановкой заявок (ввод заявки одним кликом, автоматический стоплосс и тейкпрофит). При этом, как правило, каждый из них имеет свою уникальную фишку, которая позволяет разработчику заявить об «уникальности» данного решения.
Начнем с простых по функционалу решений.
 
LiveTrade Scalping – разработка компании Cofite. Представители компании, торгуя с использованием данного привода, в 2009 году заняли 3-е место на конкурсе «Лучший частный инвестор», делая по 10 – 12 тысяч сделок в день!
Решение поддерживает основной функционал и так же как Скальперский стакан Артема Крамина – LiveTrade Scalping поддерживает все основные трейдерские терминалы – Quik, SmartCom, Alortrade.


Важной фишкой данного решения является наличие версии для работы через шлюз Plaza2, что конечно будет полезно для трейдеров, которым критичная скорость доступа к серверу биржи (прямое подключение позволит сэкономить 100-150 мсек. на транзакцию)
 
Оценка: 7 из 10
Стоимость использования – 3900 руб./ год (13900 руб./год для версии с Plaza2). Скачать программу и получить подробную информацию можно на сайте: http://cofite.ru
Большое внимание развитию активной торговли уделяет компания ITInvest. С одной стороны это вылилось в создание библиотеки для сторонних разработчиков торговых роботов, с другой программисты компании сами готовят специальные версии терминалов для высокочастотной торговли.

SuperTrade – терминал для активной торговли для клиентов компании АйТиИнвест. Терминал максимально облегчен, в нем присутствуют только стаканы и блок ввода заявок.
 


Оценка: 5 из 10.
Подробная информация тут: http://www.itinvest.ru/software/supertrade/
 
Следующее решение от мирового лидера в отрасли трейдерского ПО – CQG Trader. CQG Trader сочетает в себе «стакан» котировок для отправки ордеров, окно отображения котировок, интерфейс отслеживания состояния счета и ордеров – в общем то стандартный набор активного трейдера. Стоит отметить, что именно разработка этой компании под названием DOM (стакан с возможностью ввода заявок одним кликом) стала в настоящее время стандартом де-факто для данного класса программ и в той или иной форме используется во всех вышеприведенных решениях.

 
Можно получить тестовый доступ на 5-ть дней. Однако серьезным ограничением является тот факт, что терминал доступен только для клиентов компании АйТиИнвест.
Оценка: 8 из 10
Подробная информация тут: http://www.itinvest.ru/software/spo/cqg/
 
Двигаемся дальше -KURZ старейший привод для активной торговли на FORTS (разрабатывается с 2008 года).

Проект вырос из подспорья для личной торговли в серьезный программный комплекс. Реализовав весь базовый для активного трейдера функционал разработчик привода KURZ двинулся в сторону различных расширений и усложнений логики работы, дополнительных индикторов и утилиты для удаленной работы с приводом и пр. Интересной особенностью является тот факт, что программа поддерживает одновременную работу по нескольким инструментам, причем инструменты могут «находиться» на разных торговых площадках и могут быть доступны из разных параллельно запущенных терминалов (поддерживается, только QUIK).
В настоящее время KURZ включает такие модули:

• Klassik- для ввода заявок горячими клавишами
• Монолит – для ввода заявок мышью (аналог стакана DOM), может быть встроен в интерфейс терминала QUIK, и заменить собой стакан терминала.
• Blitz – для выставления сложныж стоп приказов
• KugelBlitz – тоже что и Blitz, но для работы с несколькими инструментами
• Индикаторы – набор самописных индикаторов для упрощения анализа рынка
• Утилиты – в состав данной группы инструментов входят различные вспомогательные системы, например утилита Alarm, утилита управления заявками Scaner, а также утилиты, предназначенные для обслуживания самой программы.

Оценка: 8 из 10
Получить подробную информацию можно тут: http://www.kurz.su/
Цена за весь комплекс – 3500 рублей
 
В заключении блока платных приводов – QuotPro (сайт привода: http://pskovstock.com/quotpro.html).

Отличительной фишкой Quot pro является тот факт, что это привод, разработанный скальперами Псковской Фондовой Компании под руководством Андрея Беритца – что само по себе является большим плюсом для рыночного ПО. Привод включает в себя весь набор базового для активного трейдера функционала: отправка встречных и/или лимитных заявок одним касанием, авто коррекция объема, автоматическое выставление заявок стоп-лосс и тейк-профит, быстрое выставление условных заявок. Полная версия привода стоит 13000 рублей.
Оценка 5 из 10
 
Конечно же этим набором не исчерпывается весь спектр. Но статья и так уже получилась большой. Пока давайте обсудим. Кто – что пробовал, как результаты и пр… Если будет интересно – продолжу.
Артем Крамин (a_kramin)