SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. alexv1975
Задание себе
- 23 октября 2011, 18:26
- |
Системное задание самому себе.
Решил немного детализировать, что именно хочу от алгоритмической торговли и что буду в итоге обкатывать для финального алгоритма, которому доверю издеваться над счетом в автоматическом режиме.
Наверное, что-то упустил, желающих прошу дополнить.
Дополнение:
9. Автоматическое закрытие позы при отсутствии прибыли более 100п дольше 10 минут от момента входа.
Решил немного детализировать, что именно хочу от алгоритмической торговли и что буду в итоге обкатывать для финального алгоритма, которому доверю издеваться над счетом в автоматическом режиме.
- Интрадей. Другие методы торговли также имеют право на существование, но с учетом наличия вечерней сессии на ФОРТС, а также непредсказуемости в силе движения внешнего фона в период с 23:50 до 10:00, уже давно выбрал стиль торговли интрадей.
- Величина стопа. Для текущих значений РИ 0.2% это около 300п. Для стопа в 300п необходимо собирать движения >=900п, чтобы обеспечить R>=3. Как вариант для высокой интенсивности торговли снизить стоп до 100п и увеличить частоту сделок с целью от 300п. Вопрос как именно лучше – чаще и меньше стоп/профит, реже но больше стоп/профит до сих пор актуален. Возможно вариативное применение обоих тактик в зависимости от внутридневного размаха 5ти минуток. Задача определить силу сигнала на открытие позиции по движению цены у горизонтальных уровней проторгованного диапазона.
- Выход из сделки по скользящему тейк-профиту с вариативным изменением размера тейка в зависимости от силы ценового импульса (для более длительного удержания прибыльной позиции). Второй вариант фиксации по целевому уровню в пунктах, целевые уровни изменяются со скоростью движения цены.
- Интенсивность торговли. Целевой ориентир 20 сделок в день. Первая мысль при сильных движениях рынка — зачем тебе 20ть сделок. Один раз открыл позу и с мега профитом вечером зафиксил. Парадокс в том, что данная мысль приходит в голову всегда после сильного движения и перед затяжным нудным бестрендовым боковиком. Как вывод, оставляю целевую интенсивность 20ть сделок, добавляя индикатор вероятности возникновения ударного дня. С помощью которого буду в период 17:30-18:45 принимать решение держать ли позиции до закрытия или торговать на амерах краткосрочно.
- График цены. РИ 5 минут, день состоит из 12х8.75=105 свечек, минус периоды низкой волатильности 13:30-15:30. Итого не менее 80 штук 5ти минуток, следовательно, каждая 4ая моя для открытия позиций (при наличии подходящих условий для входа).
- Целевой уровень доходности. От 1000п в день. Ограничение лимита дневных потерь — 1000п, прекращение торговли при достижении +4000п (робот может и дальше работать, а если руками, то часто на этом уровне я теряю осторожность из-за серии удачных сделок).
- Рабочий объем контрактов. Период1 (продолжительность ноябрь 2011-январь 2012). Макс 20, для вечерки макс 10. Период2 (продолжительность февраль 2012-май 2012) Макс 30, для вечерки макс 10. Запас ГО для сохранения рабочего объема на день +10% от установленного. Лишний объем средств на счете на вывод, периодичность 1 раз/неделя.
- До 31.12.11 завершить автоматизацию по данному заданию или прикручиванием привода в Exel для автовыставления заявок через API или транзакциями в файлы *.tri *.tro или роботом на Qpile.
Наверное, что-то упустил, желающих прошу дополнить.
Дополнение:
9. Автоматическое закрытие позы при отсутствии прибыли более 100п дольше 10 минут от момента входа.
теги блога alexv1975
- алгоритмическая торговля
- втб
- выкуп акций
- грааль
- интрадей
- квартал
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2012
- ОИ
- опрос
- оптимизм
- открытый интерес
- офф-топ
- оффтоп
- прогноз
- Психология
- психология в трейдинге
- РИ шорт
- рост
- рынок
- статистика
- торговая дисциплина
- троллинг
- фьчерс РТС
- фьюч на индекс РТС
- Фьючерс на идекс РТС
- фьючерс на индекс РТС
- шорт
Я 5ти минутки торгую. Тут вопрос больше места входа и условий входа, а не размера стопа. По собственному индюку вхожу с фильтром шума, поэтому когда сделка системная размер стопа достаточный. а вот когда просто руки чешутся поторговать, то есть безсистемно лезу — тогда стопы хорошо вышибает.
Не буду спорить. Роботы колбасят по алгоритмам и 5ти минутки и минутки и спреды. Тут дело не в снайперских навыках, а в точности расчетов. Хотя сопли/выносы никто не отменял, для этого и стопы.
*данная мысль приходит в голову всегда после сильного движения и перед затяжным нудным бестрендовым боковиком* — т.е. ты хочешь в нудном боковике 20 сделок делать? считаешь это правильным?
*индикатор вероятности возникновения ударного дня* — это что за зверь?
Не один раз в этом ренже на 400п и торговал. Есть признаки, позволяющие определить будет/не будет выход из диапазона. По понятным причинам постить не буду как определяю. Это основа алгоритма.
До 15го все на ЛЧИ видно. Потом снова буду заполнять.