Всем привет!

Продолжаем идти по стопам кризиса 2008 года. Напомню, что изначальный топик с первой частью можно найти тут(https://smart-lab.ru/blog/564505.php)

Краткая суть: Много кто не был на рынке в 2007-2008 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:

Первая часть была о событиях сентябрь 2007-февраль 2008. В этой части события за весну 2008 года. В этот период в США продолжается уже длительное время ипотечный кризис, а у нас индекс РТС достигает своего максимума.

Кому интересна данная тема, не забывайте сохранять в избранное или в подписки на смарт-лабе или ютубе чтобы не потерять. События за лето 2008 года выложу через неделю.

Под видео в описании и в закрепленном комментарии есть временная разметка, так как понимаю, что трудно посмотреть сразу много, поэтому всегда можно вернутся на тот день где закончили.

Здравствуйте. Продолжаем анализировать норникель, первая часть тут — smart-lab.ru/blog/564480.php

 Изменение акционерного капитала:

В 2018 году мажоритарий докупил акций на 4,2%. Как это может повлиять на нас, очень просто — на 2019 — 2022 год капекс запланирован в районе 11,5 млрд. Долларов, и Потанин пытался изменить дивидендную политику, но ему не дали, при наращивание доли он все же сможет продавить принятие этого решения. Следим за дивполитикой т.к. на мой взгляд она оказывает одну из ключевых поддержек акции.

География продаж:

Сегодняшний обзор денежного рынка решил вынести отдельной статьей т.к. на денежном рынке США важный момент, который требует пристального внимания.

Итак, за последний месяц ФРС нарастила баланс на 150 млрд. долларов, это как-раз тот объем который Казначейство США вывело из обращения на свой счет в центральном банке. При этом ставка по ликвидности овернайт (РЕПО) взлетала неделю назад до 5%, а в начале текущей недели до 2,8%.

ЛИКВИДНОСТЬ И НАЛИЧКА

Эти процессы сигнализируют нам о том, что в США с ликвидностью проблема и спрос\предложение ликвидности находится в шатком балансе, любые шоки в сторону сокращение предложения денег наносят вред экономике.

Первая картинка иллюстрирует данный процесс.

Синяя линия, это баланс ФРС, который дико растет, т.е. регулятор через FOMC выкупает облигации на открытом рынке, чем увеличивает резервы банковской систем, т.е. это рост М2.

2008 год, мне 25 лет. Я — совладелец небольшого бизнеса. Вроде бы успешен, вроде уже давно не в найме. Но ощущение, что я — раб почему-то не проходит. Именно тогда у меня впервые появляется мысль что-то изменить. Я запоем читаю книги по инвестированию. А потом выношу свои идеи на семейный совет: родители, сестра, жена.

Я рассчитываю на поддержку, а получаю жесткий отпор и скепсис. Мой план состоял в том, чтобы все пассивы семьи (а их было немало) перевести в активы и хотя бы на 50% закрыть финансовые потребности. На совете были вот такие реплики…

Давай достроим дом. Там будут собираться все члены семьи. Зачем же такое счастье продавать? (примечание — за стройку платил я, этот “пылесос” сжирал по 100-200K рублей в месяц).

Их всего две.

1)      Неправильный риск менеджмент.

2)      Игра с отрицательным мат. ожиданием.

Неправильный риск менеджмент.

1) Даже если у Вас торговая система с положительным мат. ожиданием, (что на самом деле маловероятно), то проиграть все равно возможно,   если неправильно распределить риски на сделку и тогда при череде неудачных сделок можно обнулить счет, хотя по сумме всех сделок система приносит выигрыш.

2) Использовании плечей (неспособности игрока удержать сильное колебание)

3) Высокие ставки на один финансовый инструмент и не принятие в учет риска различных форс-мажоров ( чрезвычайные происшествия, катаклизмы…).
 
Игра с отрицательным мат. ожиданием.

1)      Первым фактором является комиссия биржи и брокеров. При равновероятном исходе события именно этот фактор делает вашу игру с отрицательным мат. ожиданием. Чем ниже выигрыш по отношению к комиссии, тем большее положительное математическое ожидание вам нужно иметь в вашей торговой системе.  Для уменьшения этого фактора нужно по максимуму уменьшать брокерскую комиссию на сделку и по максимуму увеличивать игровой диапазон цены. (играть на большие колебания цены)

Время торгов мировых бирж

http://stocktime.ru

Реальная статистика трейдеров и их сделок, стата может быть интегрирована в аккаунт на profit.ly с помощью платформы (thinkorswim, intereactive brokers и др.)

https://profit.ly

Календари статистики и отчетности

http://mfd.ru/calendar

https://www.forexfactory.com

https://ru.investing.com/economic-calendar/

https://stockinfocus.ru/economic-calendar/

https://www.finam.ru/analysis/macroevent/default.asp

https://www.biopharmcatalyst.com/calendars/fda-calendar

Сплиты

https://www.briefing.com/calendars/splits

https://www.nasdaq.com/market-activity/stock-splits

Отчеты СОТ

https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Карта рынка

сем привет! 

smart-lab.ru/blog/564475.php

Тут спрашивали как провели свой 2008 год? Я сдавал чтение на скорость после 4 класса и перешел в 5 :)

Естественно, что творилось на рынке я и знать не знал... 

Однако, пережить в рынке 2007-2008 год, я считаю, очень серьезным опытом. Хорошо, что мы живем не в каменном веке и у нас есть такое чудо как «интернет»

Да, вернуться физически в 2007 интернет нам пока что не поможет, однако, можно восстановить все происходящие события тех времен.

Вернуться в светлый 2007 и не очень светлый 2008, может нам помочь архив событий за эти года. Для всех тех, кто не был на рынке в 2007-2008 годах, это отличная возможность понять, смогли бы они выйти «на хаях» и зайти «на дне», даже можно проверить на каком именно дне, человек бы затаривался бы «на все»

Просмотрев выпуски деловых новостей за 2007-2008 год, я понял, что это очень ценная для инвесторов с точки зрения опыта информация. Поэтому не поленился и сделал склейку для всех. Этакий симулятор кризиса 2007-2008 года. 

Мой старый пост, почти 15-летней давности. Но так как ничего принципиально не поменялось (и я вижу людей терзают те же вопросы, что и раньше), то решил его здесь выложить.


Мне иногда пишут люди.

С вопросами, прося совета или рекомендации. И хотя они все находятся на разной ступени развития как трейдера, часто витает в их письмах невысказанный вопрос: что дальше?

Поскольку вопрос, что дальше появляется у всех, я позволю себе публично ответить на пришедшее недавно письмо, естественно не указывая имя автора письма. Возможно мои ответ будет ответом на вопрос «что дальше» не только конкретному человеку, но и многим другим, которые задавали этот вопрос если не мне то самим себе.

---------------------------------------

Привет, Алекс.

Я только начинаю на форекс… проиграл первый депо — 300 баксов.

Чтобы не отнимать у тебя время, сразу спрошу: в фирме CMS есть фрактал торговая система. Я посмотрел по истории — кажется О.К. Что скажешь? Ты человек опытный, а я уже и на демо и на реале работал по всем индикаторам и системам, кроме этой — весь успех до раза. Продержался три месяца и вылетел в одном тренде, который не увидел. Можно работать по фракталам?