Вчера обнаружил что на трейдингвью появились акции ММВБ!!! Появилась куча возможностей для просмотра и тех анализа ранее за которые брались деньги. Пичфолки, Эллиоты, и куча других инструментов теперь доступна. ))) Будет повод проверить насколько техничны наши акции.

Пример Лукойла на пичфолке:



Фибоначи на Газпроме



Вобщем, тем кто любит и может пользоваться теханализом просто счастье )

     Я бы продал префы Сургута на текущих уровнях. С высокой вероятностью летом их можно будет откупить по 14-15 рублей.
     На прошедшей неделе произошло важнейшее корпоративное событие. Сургутнефтегаз опубликовал финансовые итоги прошлого года.  Привилегированные акции Сургута были моей основной фундаментальной рекомендацией в прошедшем году. Ставка на слабый рубль и дорогую нефть себя полностью оправдала. Дивиденды за прошедший год по префам Сургута должны составить 2,148 руб., цена закрытия на торгах в понедельник – 20,8, дивидендная доходность – 10,3%, отсечка, вероятно, будет в середине мая. При этом по чистой прибыли по российским стандартам учета 2012 год для Сургута вряд ли будет таким же успешным, как 2011.  А значит  - дивиденды будут ниже.
Вместе с тем, инвестиционная идея Сургута еще практически не отыграна. С моей точки зрения, с очень высокой вероятностью в ближайший год нас ожидает много очень важных корпоративных событий. Публикация международной отчетности и прояснение структуры капитала, а также возможное распределение знаменитого кэша, который сейчас составляет 29 млрд. долл. Если последнее событие случится, префы выглядят однозначно лучше обычки, т.к., вероятно,  дивиденды и по обычке, и по префам будут одинаковыми.


( Читать дальше )

Данная статья на конкретном примере показывает сложности и технические аспекты, с которыми сталкивается разработчик высокочастотных роботов. Даются некоторые рекомендации по составлению алгоритмов таких роботов.

История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится.
Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет, Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.


( Читать дальше )

Следующая мною используемая модель  — «80-20». Очень простая. Сигнал в течении дня всего один, поэтому модель работает только для дейтрейдинга.


Модель «80-20»

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.
2. Сегодня рынок должен торговаться, по крайней мере, на несколько тиков ниже вчерашнего минимума.
3. Для входа в позицию ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.
4. Если позиция открылась, первоначальный защитный стоп ставится около сегодняшнего минимума. Постепенно стоп подтягивается вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Пример. Как и в предыдущем случае возьмем график Сбербанка, 15-16 декабря.


( Читать дальше )

Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).
 
Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.


( Читать дальше )

По просьбам некоторых смартлабовцев, выкладываю программу информатор.  Данная программа показывает новости на сегодня, а также время открытия бирж. Надеюсь комуто будет полезно.



Для корректной работы программы, у вас должно быть в настройках винды правильно выставленно смещение от GMT. Если это Москва то +4 часа. Не забываем что мы зависли на летнем времени.
Корректно выставленно, это значит если ваше локальное время -8 часов от GMT, то убедитесь что программа показывает — 8 часов под временем. И всебудет работать верно.



Качаем от сюда: http://www.dirextrade.com/Informer.zip

Современная западная экономическая теория и теория финансов, как ее часть, держится на понятии равновесия, которое понимается как точка баланса между интересами различных групп экономических агентов, действующих на рынке. В случае цен на рынке товаров и услуг равновесной оказывается такая цена, при которой уравниваются спрос и предложение и в практической экономике достаточно много разработанных методов определения таких цен на реальных рынках. Казалось бы, финансовые рынки, как частный случай рынков вообще, тоже должен управляться данным механизмом. Однако, две, предъявляемые в теории финансов парадигмы равновесия, оказываются  довольно зыбкими.
 
Первая – это, естественно, т.н. «справедливая цена» акций, вычисляемая из фундаментальных показателей (в первую очередь, потока будущих платежей). Если все вычисляют эту цену одинаково, то она и является равновесием, которое должно устанавливаться на рынке после появления новых фундаментальных данных. На практике же, оказывается, что различия в методах вычисления и конкретных параметрах (например, стоимости денег, или прогнозах потоков платежей) приводят к тому, что оценки, приводимых разными, безусловно, авторитетными аналитиками, могут отличаться в два раза. Впрочем, это было вполне приемлемо с точки зрения соответствия теории наблюдениям, если бы реальная цена большую часть времени проводила бы в коридоре, обозначенном аналитиками и/или колебалась возле консенсуса. В реальности мы видим совсем иное поведение – цена практически всегда находится очень далеко от консенус-прогноза и очень часто даже не попадает в коридор, определяемых фундаментальными оценками. Более того, внимательный анализ показывает, что примерно в половине случаев изменение фундаментальных прогнозов происходит после резких изменений цены (а не наоборот, как должно быть согласно теории).
 


( Читать дальше )