Сделали вместе с Т-Банк курс лекций по тому, как разгрузиться и инвестировать автоматически. Курс выходит с 5го ноября в рамках обучающих программ Трейдинг Буст Кэмп. Т-Банк там повышает уровень финансовой грамотности у Россиян. Вот) Немного ротации бумаг по стадиям волатильности подвезли.

Только лонг, только акции. Никакого программирования. Три часа и роботы всю рутину за Вас делают. Сами следят за обстановкой на рынке. Сами выбирают бумаги к покупке и продаже. Знают, когда надо пересидеть в деньгах.

Суть набора такая: бумаги делятся каждую свечу на 3 кластера по волатильности. Первый – низкая, второй – стандартная, третья – взрыв. И под каждый кластер бумаг своя стратегия. Метод оптимизации – Кросс-Тесты. Стандартные настройки со средней прибылью 0.8% на сделку уже вбиты в OsEngine. Торгуем 33 самых ликвидных бумаг на MOEX, по которым есть данные за 10 лет.

 

Бот 1. Канал линейной регрессии.

( Читать дальше )

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Когда большинство из нас пришло на рынок, основным постулатом спекуляций была высоко плечевая торговля и короткий стоп.

С годами начинаешь понимать, что короткий стоп лишает тебя позициив 7-8 из 10-ти случаев, вызывая сильнейшее эмоциональное напряжение, особенно у новичков, т.к. чаще всегда цена идет в правильном направлении, а дальше нервные конвульсии в стиле подтанцовки Татьяны Булановой)

Стоп вообще штука мутная… при сильном движении на открытии рынка, ваш стоп сработает по худшей цене ...
Возникает вопрос:  а нужен ли стоп??? Нужен, если торгуете с плечами, а если без плечей, зачем стоп???
Несмотря на то, что на Смартлабе есть калькулятор фьючерсов, многие упорно продолжают утверждать, что торговать фьючерсами без плечей невозможно… Я торгую фьючерсами без плечей, редко с плечом х2 4-й год ...
Полностью ушло разражение, усталость и эмоциональная вовлеченность в рынок.
-Безусловно, короткостопщики являются манной небесной для брокеров (особенно желтый банк с лютыми комиссиями) и биржи, т.к. каждый стоп-это сделка, а каждая сделка-это комиссия)

( Читать дальше )

Рассмотрим пример робота, торгующего по точным сигналам из Телеграмм, с заранее определёнными точкой входа и бумагой для торговли.

Данного бота можно и нужно использовать в качестве примера для реализации подключений к различным каналам с сигналами.

ВАЖНО!!! Сигналы с разных каналов форматируются по-разному и для каждого надо будет менять способ парсинга текста.

В качестве примера робота, который сам торгует по сигналам из Telegram каналов, рассмотрим робот TelegramCryptoXBot.

 

1. Пример в проекте.

Внутри проекта код робота находится здесь:

( Читать дальше )

Рассмотрим прим ер робота, торгующего по новостям, которые обрабатывает ИИ (искусственный интеллект) и дает торговые сигналы.

ИИ в нашем случае – это известные большие языковые модели (LLM, Large Language Models), которые обучены на огромных массивах данных, включая финансовые отчёты, новости и аналитику. В роботе есть возможность использовать почти все популярные модели нейросетей.

 

1. Пример в проекте. NewsAiBot.

Код робота внутри проекта находится здесь:

( Читать дальше )

Судя по графикам российской нефтянки и газовиков, израильское СВО пойдёт по плану, и даже с его опережением, в точности как российское.

То есть готовимся к затяжной войне на истощение. Которая займёт годы и скуёт все ресурсы США на Ближнем Востоке. Что позитивно для России (в контексте Украины, и не только) и Китая (в контексте Тайваня).

То есть и Ормузский пролив Иран перекроет, и по базам США ударит, и ядеркой обзаведется. Самосбывающееся пророчество. То чего на Западе боялись, то случится как раз из-за действий Запада.

#ROSN, 1D, Я жду удвоения стоимости Роснефти в ближайшие пару лет + дивидендами от текущих цен процентов 50%. И всё это на продолжении укрепления рубля в область 45-и, в идеале. То есть в долларах может быть учетверение!

В альткоинах такого не будет, на вкладах тоже не будет, в недвиге не будет, в золоте не будет, в ОФЗ не будет, на рынке США или ЕС не будет. А в России будет. Поэтому я ставлю на рост со страшной силой, но пока без плечей. Сетапы для маржиналки появятся позже, после того как США окончательно втянутся в заварушку.

( Читать дальше )

Всех приветствую! Традиционно подвожу итоги ушедшего года. Содержание:

1. Результаты 2024
2. Юань vs Доллар
3. Доработка стратегий под изменившийся рынок
4. Девальвация рубля
5. Опыт инвестиционного советника
6. Доверительное управление через автоследование comon.ru
7. Планы на 2025 год

Доходность в 2024 году составила +84,7% с просадкой в апреле 20%. Максимум года был достигнут в декабре + 96,3%.

Мониторинг счета с 2022 года
Мониторинг счета с 2021 года (архив)
Мониторинг счета с 2018-2023 личный кабинет (архив)

Торгую фьючерс на юань/рубль, до 2024 года торговал даллар/рубль. Риски в отчетном периоде были чуть снижены относительно прошлых лет. В среднем алгоритмы заходили 2/3 плечом, редко 5-ым.

Ниже общий график доходности за 7 лет 2018 – 2024 гг. Построен без реинвестирования, т.е. рассчитывается не к первоначальному капиталу, а к началу нового периода (года). Итог составил 716%. С учетом реинвестирования рассчитать сложно, так как не удалось вести статистику на одном счете. См. ссылки выше.

( Читать дальше )

В этой статье я продолжу рассказывать про элементарную финансовую математику, которая позволяет понять:

• как устроено ценообразование финансовых инструментов
• как рассчитать цену любого финансового инструмента
• как определить потенциальную доходность от владения тем или иным финансовым инструментом
• как рассчитать риски в зависимости от изменения ставки доходности
• как все эти знания использовать на практике в облигациях и акциях

 

  

В прошлых статьях на примере ОФЗ ПД 26240 я показал как правильно рассчитать стоимость облигации и потенциальную доходность от владения. Также показал магию асимметрии риска при одинаковом изменении ставки доходности облигации.

Если ставка доходности вырастает на 4пп до 20 % — инвестор может потерять 3,7%, если ставка доходности упадет на 4пп до 12%, то инвестор может заработать 43%.

Если вы еще не читали эти статьи, то советую прочитать.
В первой статье я делаю пример расчета ОФЗ ПД 26240,
во второй статье я пошагово рассказываю, как этот расчет сделать самостоятельно в Exсel.

( Читать дальше )

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

0. Рекомендуемый вход для новичка.

1. Скринеры акций. Стартовый набор роботов.

 

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Скачивание и Запуск терминала. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Поддержка OsEngine по направлению крипты.
7. Поддержка OsEngine по направлению международной торговли.
8. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
9. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.
10. Обновление движка для OsEngine. Переехали на .NET 9 Текст. Видео.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.

( Читать дальше )

Реализована новая версия подключения OsEngine к Transaq Connector. В комплекте Вы получите более 200 роботов для данного подключения, тестер, Walk Forward оптимизатор и удобный слой создания роботов и индикаторов на языке C#. Всё с открытым кодом.

План статьи:
1. Получаем логин и пароль.
2. Запуск торговых роботов, используя Transaq.

 

1. Получаем логин и пароль для подключения к Transaq Connector. 

Первым делом нам нужно получить от финама логин и пароль, при помощи которых будем подключаться.

Для этого идем в личный кабинет. Вот этот: https://edox.finam.ru А то у них их несколько штук. Нам нужен тот, что по ссылке. Авторизовавшись, идём в Торговлю / Управление терминалами:

( Читать дальше )