Хочу поделиться торговой системой, которая способна давать по 5% в месяц и при этом, не требует ни знаний, ни большого депозита. Решил отдельно выделить эту тему. Знакомые опционщики сказали, что 20% риска потерять депозит- это риски практически любого бизнеса и значит, что данный подход может рекомендовать всем.
Суть стратегии в том, что мы начинаем заниматься страховым бизнесом в интернет.
У нас 80% вероятности быть в плюсе, а если депозит сгорает, то обычно реализуют свое имущество, чтобы продолжить этот бизнес.
Приведу жизненный пример: есть у вас овощной магазин. Вы всю жизнь торгуете овощами и фруктами. Случился кризис или грызуны товар испортили. Вы теряете полностью бизнес. Чтобы восстановить все- вы продаете дорогую машину и дом, ибо понимаете, что ваш бизнес в итоге все вам восстановит. Так и тут. Мы начинаем с депозитом 7500 рублей продавать спреды на сбербанк. Начнем с того, что мы уже заработали за 2 месяца таким образом 12%. И это нормально.
В теме, которая указана есть куча стратегий и боюсь, что там затеряется этот агрессивный способ. Хотя, если тут риски такие же, как и в любом бизнесе, как выяснилось только сейчас, то почему бы и новичков с этой темой не познакомить.
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция:
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Поэтому мы купили пут 29000 и продали пут 30000.
Как видите, между купленным и проданным- 1000 рублей разницы. И мои расчеты связаны именно с этой разницей.
Если у вас нет 51000 рублей (на 22.5.21-ое требовалась именно эта сумма), чтобы делать спред на опционах на фьючерс РТС, то придется немного времени тратить на то, чтобы при торговле недельными опционами, торговаться при покупки и продаже опционов. Но хорошо, что на недельном сроке это не занимает много времени.
Запоминаем, что вначале, при открытии спреда в начале недели, надо купить дальний (29000), а лишь потом продать ближний (30000) к цене фьючерса пут. А при закрытии этого спреда- надо сначала выкупить то, что продали (30000), а только потом продать то, что купили до этого (29000)...
СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ- ТАМ ВСЕ ПОНЯТНЕЕ.
Фьючерс- это 100 акций сбербанка.
Пут опцион- это страховка от падения цены фьючерса сбербанка.
Страхуем цену фьючерса так, чтобы продаваемый пут был наравне или ниже цены фьючерса. Пример, цена фьючерса была 30209 и мы продали пут 30000 и купили пут 29000

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1
ПРИНЕСИТЕ В ЭТУ СТРАТЕГИЮ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ПОТЕРЯТЬ, НО С МЫСЛЬЮ, ЧТО НАВРЯД ЛИ ПОТЕРЯЕТЕ, ПРИ ТАКОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ.

        В защиту низких биржевых рисков. Пять причин, почему я почти без плеч,  зарабатываю в разы меньше, чем мог бы, и нахожу это скорее правильным. Имеется ввиду – без плеч на совокупный капитал. Отдельные счета под системы на какой-нибудь фьючерс «рубль-доллар» могут играть сайзом на 300% капитала, но дела не меняют. Грубо говоря, на условный миллион денег в распоряжении вряд ли будет совокупная позиция номиналом более 1.5 млн., а в отдельном инструменте или системе и 1 млн. не будет.

         Итак:

         1)   Тестер тестером, а жизнь жизнью. Мой любимый пример высокой волатильности отнюдь не рубль 16 декабря 2014 года (к этому-то весь год шли!), а швейцарский франк, кажется, в январе 2015. Валютный рынок – вообще унылое спокойное место, дневные диапазоны редко больше 1%. Здесь франк не предупредил и сходил за несколько минут на 20-30% к основным валютам.

          Никакие тесты за годы этого бы не увидели, а умеренное 3-е плечо убило бы депозит.

( Читать дальше )

Торговля вызывает боль и страдания. Это факт жизни. Любая, даже самая прибыльная, торговля подразумевает периодические потери. Потери — это боль, поэтому справедливо утверждать, что торговля — это боль.

Человек, как и любое живое существо, избегает боль. Это настолько естественно и находится так глубоко, что ничего с этим поделать нельзя. Максимум — сделать вид, что вам все равно, хотя это не так. Избегание боли неизбежно, осознается оно или нет.

Отсюда следует, что любой нормальный человек торговлю будет избегать. Как это проявляется? Прежде, чем будут перечислены формы избегания торговли, правильным будет определиться, что такое торговля в данном контексте. Торговля — это регулярное принятие решений о купле-продаже на основе анализа рынка с целью извлечения дохода.

Наиболее распространенная форма избегания страданий — поиск грааля, системная торговля или 100% формализованная система. Тут все очевидно, очень удобно переложить ответственность на алгоритм, вообще отказаться от принятия решений. Именно этим можно объяснить чрезмерную популярность этого подхода, несмотря на сомнительную результативность.

( Читать дальше )

1.* Рынок будет всегда (по крайней мере, при нашей жизни);
2.* Нет денег — нет торговли;
3.** Stop Loss обязателен. Всегда. Помни о п.2;
4.* Торговля отнимает силы и время. Отдых чудесен, когда открытых позиций нет или они защищены без убытка (п.3). Помни о п.1;
5.** Риск должен быть таким, чтоб не заглядывать в котировки каждые 5 мин. Для это есть п.3 — смирись с возможным убытком заранее;
6.** Претендуй на большее, чем рискуешь. TP должен быть больше, чем SL, даже на скальпинге, помни о п.1 и п.3;
7.* Анализ рынка: фундаментал, каналы, уровни, волны, точки входа, SL — если ты делаешь это сам — бесплатно, но стоит больших денег;
8.* Время — деньги. Больше времени вложил в п.7, больше заработал. Дольше подождал (п.1) (во всех смыслах: ожидая точку входа, когда ты без позиции; ожидая движение, когда п.3 выполнен, но движения нет; ожидая прибыль повыше, а руки чешутся зафиксировать (п.3 и п.7)) — больше заработал.
9.** Большой результат — сумма малых достижений (п.6, п.7 и п.8). Не жди от рынка подарков, он настроен у тебя отбирать, а не давать. Цель рынка — тебя разорить. Придерживайся единого уровня риска и размера ставок;

( Читать дальше )

Основные страновые индексы давно стали мерилом доходности фондового рынка той или иной страны. В России таким индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX). Именно по нему и определяют доходность Российского фондового рынка в рублях, а также делают выводы о долгосрочной доходности (индекс существует с 22 сентября 1997 года)

В общем не плохой вариант, но есть некие рамки, которые хотелось расширить, чтобы более детально проанализировать прошлую доходность рынка:
1. Почему-то принято измерять годовую доходность по календарным годам. Почему не считать по 1 июля?
2. Данный индекс не учитывает, выплаченных дивидендов. Обычно делают допущения типа – «и прибавим к доходности индекса 5% дивидендной доходности». Почему именно 5%? Вот посмотрите тут, за 6 лет дивдоходность была постоянно разной.
3. Так как индекс МосБиржи не учитывает дивиденды, то он и не учитывает налоги с этих дивидендов.
4. И наконец, самое главное, на чем мы хотим сосредоточиться. Данный индекс показывает номинальную доходность, а не реальную (с корректировкой на инфляцию)

В данной статье мы исправим эти 4 недочета, проанализируем доходности и сделаем калькулятор доходности.

КАЛЬКУЛЯТОР, В КОТОРОМ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСЧИТАТЬ СВОИ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОСТИ.

Итак, технология исследования:

Итак, технология исследования:
1. Вместо индекса МосБиржи мы взяли Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) — MCFTRR. Это тот же самый индекс, но он учитывает все выплаченные дивиденды по компаниям, входящим в индекс, а также учитывает налоги, которые необходимо выплатить по данным дивидендам. Этим ходом убираем два недочета, описанные выше.
2. Индекс полной доходности начал рассчитываться 17 лет назад, с 26 февраля 2003 года. Но нам мало 17 годовых отрезков для анализа. Поэтому берем годовые отрезки со смещением в месяц. То есть первый годовой отрезок с марта 2003 по март 2004, второй с апреля 2003 по апрель 2004 и так далее, всего получаем 196 годовых отрезков. Тоже самое для 2-х годовых отрезков, 3-х годовых и так далее до 17-летних отрезков. Итого получаем 1700 временных окон для расчета доходностей. Это не так много, как на американском фондовом рынке, но уже в 100 раз больше, чем в исходных данных.

3. Рассчитываем не только номинальную, но и реальную доходность.

Вот традиционный расчет номинальной доходности Индекса полной доходности. Средняя номинальная доходность с 1 января 2004 по 31 декабря 2019 г составила 15,1%. При этом волатильность по годам очень высокая. В 2009 году номинальная доходность составила 125%, а в 2008 минус 66,7%. «Радует глаз», что из 16 лет всего 3 были убыточными.

( Читать дальше )

📌Принцип 4.2 Значимая работа и значимые связи — это не просто круто, это генетически запрограммировано в нас.

Значимые связи, которые мы получаем из социального взаимодействия, делают нас счастливее, здоровее, более продуктивными. Социальная кооперация важна для продуктивной работы.
Группы, в которых больше взаимодествующих людей, действуют успешнее, чем те, в которых взаимодействие хуже.
Награда от коллективной работы выше не только потому, что пирог становится больше, но и потому что само соц. общение делает нас счастливее и здоровее.

Рекомендует ряд книг:
👉(Нео)сознанное | Млодинов Леонард
👉Смысл существования человека | Эдвард Уилсон
👉Научные битвы за душу. Новейшие знания о мозге и вера в Бога | Борегар, О`Лири

Принцип 4.3 опубликую отдельно, потому что там будет много инфы.


( Читать дальше )

Мой предыдущий пост 100 лучших советских фильмов снесли в оффтоп, поэтому его никто не увидел. Посему о книгах :-)
Книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» я перечитал раз десять, не меньше. Можно уверенно сказать, что это моя настольная книга о трейдинге. Наряду с книгами Э.Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта» и Б.Вильямса «Торговый хаос». Больше почитать о трейдинге я ничего посоветовать не могу. Ах, да, ещё Линда Рашке и Александр Элдер (Виктор Сперандео и Томас Демарк на любителя). Но это всё. Хотя я прочёл более сотни книг о трейдинге, пришёл к выводу, что этого вполне достаточно, чтобы найти свой торговый Грааль.
Сделаю важную оговорку. Два года назад я закончил свою читательскую карьеру (после того, как нашёл свой торговый Грааль, я прекратил читать всё, что касается трейдинга), но именно после этого вдруг стали издаваться книги наших могучих смартлабовцев:
1. Тимофей Мартынов — «Механизм трейдинга»

( Читать дальше )

Заметки из блокнота. Пятничное.

Регулярно и бездумно «инвестируют» дураки. Нужно уметь ждать.

Чего ты хочешь добиться? Не работать? Возьми отпуск на год (да хоть на пару месяцев) и попробуй — оно тебе надо?

Меньше движений — лучше результат.

Флет вероятнее чем тренд. Продолжение тренда вероятнее разворота. Этого уже достаточно, чтобы заработать.

Просадка 90% в Экселе и на депозите размером с три квартиры — это разные вещи.

Как сказал один дед, которому стукнуло 83 — опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.

Входи пока тихо. Космонавт, опоздавший на ракету — это огарок от дюз.

Про рыдания кинутых форекс-кухнями: «А ты о чем думал, когда его туда совал? Что он у тебя в меду будет?»

ETF — это всего лишь юрлицо. С рисками юрлица.

Чужая конфигурация QUIK бесполезна так же, как и чужая стратегия. Нужно выстрадать свою.

Чешутся руки? Заведи на отдельный счет 200 рублей и делай сделки с FXWO/FXRW.

Что делает нормальный интрадейщик в полдень?

( Читать дальше )