Вот уже несколько лет в СМИ активно обсуждается тема «точно предсказанного» конца света 21 декабря 2012 года. Интернет пестрит подборками аргументов, а короткометражные фильмы готовы окончательно убедить, что никаких шансов на дальнейшее выживание у человечества нет (на одном сайте даже включен обратный счет времени, приуроченный к полуночи в канун 21 декабря: мол, как наступит ноль, так и время закончится).
Кропотливые исследователи-эзотерики воедино сводят разрозненные вещания древних пифий, сивилл, мудреных иероглифов китайской Книги перемен, предсказания безумного пророка Мерлина и прочее и прочее, вплоть до прогнозов по финансам современных интернет-программ, не забывая упомянуть, конечно, и Апокалипсис апостола Иоанна Богослова, мол, всё в редчайшем единодушии указывает на 21 декабря 2012 года как на конец. Основной же упор делается на календарь майя, прописанный до указанной даты: якобы именно в этот день «солнце войдет в черный разлом и наступит конец света». Собственно с календаря индейского племени майя всё и началось, но о нем речь впереди.


( Читать дальше )

много толковых мыслей о зле современной системы



p.s. последний раз писал на смарте месяц назад — захожу заметно реже, бегло смотрю топы и закрываю. Смарт стал помойкой
p.p.s. в данный момент реализовал экспорт таблиц и тиковых данных из quik по протоколу DDE в свою студию. Робот получает и обрабатывает данные с задержкой заметно меньше секунды. Сейчас для обработки транзакций допиливаю шлюз на С++, потому как ява напрямую коряво использует trans2quik.dll После этого преград нет! Буду подбирать лишь стратегии, подключая вплоть уже реализованные нейросеть и генетический алгоритм, разные каналы, фрактальные темы и… еще кучу всего — ограничение лишь полетом фантазии.
Ковыряюсь в hft стратегиях, чтобы понимать как формируются микро движения. Робота буду писать с анализом тиковых движений но с реализацией иерархической стратегии (часть контрактов работать будут на тиковых сигналах (0-5] секунд (разбор минутной свечки)… часть контрактов будет заходить на минутных микро трендах)… часть на локальных трендах (от 1000 до 3000 пунктов) ну и так далее… посмотрю насколько это эффективно)

Руками больше торговать не буду! Это железное табу!

… всем удачи

Добавлю еще 5 копеек в копилку «Лунного грааля».
Сегодня в утреннем обзоре я отметил, что не стоит забывать о новолунии… Так и вышло на практике.  
Не знаю почему, не знаю как, но этот метод строго два раза в месяц доказывает свою эффективность.
 
Сегодня 13.12.2012 года новолуние, как уже говорилось ранее, в такие дни рынок снижается, что мы наглядно видим на своих мониторах.
График:
 
В первом блоге «Лунного грааля» я особо не заострял внимание на трендах, но спустя 3 месяца наблюдений, практически с уверенностью можно сказать, что полнолуние в большинстве случаев совпадает с началом восходящего тренда, а новолуние сопровождается коррекцией на рынках. Четкой закономерности по продолжительности нет, но видно, что ап-тренд более четко прорисовывается, чем нисходящая тенденция. Хотя, это может быть вызвано осенней особенностью рынка.
 
Более детальный обзор с графиками Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

Добрый вечер.
-------
UPD. Все что написано ниже — ошибочно. Реальных изменений в расчете почти нет. Единственное серьезное — изменили время опрделния индикативного курса доллара.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИСПРАВЛЕНИЕ!
--------

Недавно проанализировал измененную формулу расчета ГО по фьючерсам.

Вступает данное изменение с 10 декабря, так как большинство здесь торгует РИ, т.е. долларовый контракт, считаю актуальным обсудить это изменение.

Была такая формула:
ВМ= Round ((РЦ₂– РЦ₁) * W / R; 2)
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ₂– текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ₁ – Расчетная цена Контракта,определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;


( Читать дальше )

7 декабря 2011 года РТС 1471
7 декабря 2012 года РТС 1471
Перед закрытием РФ масоны сделали свечку вверх, выбив заодно кучу народу по стопам из… и… За-то свечка сделана точно по знакам масонов. 1471 = 13 (печать)  Теперь что-то должны… начинать.

Процитирую отрывки поста  http://smart-lab.ru/blog/mytrading/91527.php   
  В середине 1920-х годов русский экономист Николай Кондратьев выдвинул теорию циклов экономической конъюнктуры длительностью 40-60 лет. Во время своих исследований он проанализировал некоторые макроэкономические показатели стран Западной Европы и США с 1790 по 1920 годы. Построив графики и устранив краткосрочные колебания, Кондратьев обнаружил, что значения показателей синхронно движутся в долгосрочном периоде. На основании этих наблюдений Кондратьев сделал долгосрочный прогноз до 2010 года, предсказав, в частности, Великую депрессию 1930-х годов. 
 


Анализируя современную ситуацию, можно сказать, что механизмы кондратьевских волн действуют и сейчас. А значит вероятность долгосрочных прогнозов, основанных на них, остается высокой.

( Читать дальше )

Китай снижается с 2010 года и уже на уровне начала 2009 года.
Российский индекс держится (на нефти и др.) пока на уровне 2010года, и ему еще снижаться и снижаться.

Нижний (черный) Шанхай композит, верхний (зеленый) — индекс РТС







( Читать дальше )