Читаю некоторые блоги гуру. Я не имею в виду блог Аптрейдера, Демуры (with all due respect, they are not that good, lol), я имею в виду блоги настоящих гуру, ворочающих ярдами. В своих записях они время от времени вводят в заблуждение и подшучивают над читателем. То что они это делают, недоступно непосвященным, но это так. 

ЗЫ Ну вот мы и вывели их на чистую воду.  Это не значит что нужно торговать против идей высказанных в блогах. Все гораздо сложнее. Такой фильтр на дураков и умных, где дураки принимают все информацию за чистую монету, а умные видят в чем прикол и обходят ложные выводы стороной.

ПРОДОЛЖЕНИЕ....



Джефф Ясс
 

• Проигрыши его никогда не волнуют. Он знает, что играет правильно, и понимает, что ничего не может сделать для того, чтобы сгладить волатильность. Он редко находит у себя ошибки, когда проигрывает, поскольку знает, что в краткосрочной перспективе большая часть колебаний вызывается чистой удачей, а не умением.
• Все что кажется очевидным, следует проверять и перепроверять.
• Если вы сможете отказаться от своего самомнения и прислушаться к тому, что говорит вам, вы получите огромный источник информации.
• Если вы инвестируетесь, но не диверсифицируетесь, то вы практически выбрасываете деньги. Диверсификация снижает прибыли, но она снижает риск еще больше.

 
 
Роберт Крауц
 

• План работы для становления успешным трейдером:

1. разработка компетентной аналитической методологии;
2. построение на основе этой методологии разумного торгового плана;
3. формулирование правил для этого плана, включая технику управления капиталом;
4. проверка этого плана на исторических данных за достаточно длительный период;
5. осуществление самоконтроля так, чтобы вы могли выполнить этот план. Самый лучший в мире план не будет работать, если вы ему не следуете.

• Ключевые характеристики выигрывающего трейдера: настойчивость, терпение и готовность идти на риск.
• Трейдерам, не ставящим перед собой каких-либо целей, гораздо труднее достигать высокой прибыли, чем трейдерам, которые такие цели ставят.

( Читать дальше )

Я заметил, что если распускать слюни и на каждый геп или пробой радоваться как ребенок или переживать, то рынок с тобой обойдется жестоко. Раньше я к рынку подходил интеллигентно, заходил издалека, короче., меня поймут. Сейчас стал жестоким… Имею прибыль- хер закрою позицию, пусть наращивается, не отдам остальные деньги другому… Лучше передвину стоп и пойду водки выпью, чтоб руки не чесались, закрытть позицию. И вижу, рынок стал меня понимать. НАдо быть жестким и упрямым. Никому не верить, ничего не слушать. Сколько песен было на выходных- пойдем вниз, повалимся… Хер вам. РЫнок пошел одной ему известной дорогой. Поэтому интеллигенты здесь не выживают, или превращаются в акулят капитализма))). Вы это на себе не чувствуете? Как рынок меняет вашу психологию??

Воздействие луны на нашу планету является достаточно значительным.
Луна, как полагают, странным образом оказывает воздействие на человеческое поведение, особенно во время новолуния или полнолуния.

«В эксперименте, проводимом на произвольном наборе биржевых товаров в течение 1972 года», пишет в июле 1974 года Тодц Лофтон в своих наблюдениях, «показано, что краткосрочные движения цен происходят с определенной закономерностью относительно фаз луны. Фактически, биржевые товары, выбранные для наблюдения — серебро, пшеница, какао и сахар — показали странную тенденцию формировать повышающийся рынок после полнолуния и понижающийся рынок после новолуния».

На графике индекса Доу я отметил дату новолуний за последние полгода.
И действительно, в большинстве случаев после новолуния рынок переходил в медвежью фазу. Исключением явзяется новолуние 25 ноября. Тогда рынок накануне уже отработал наступление новолуния )), и на фиксации взлетел вверх.




( Читать дальше )

Раскладка по третьей декаде января:
 (РТС):
 
 22 — 31.01.1996
85,27 — 80,71________ снижение — 5,35%
22.01.1996__ max 85,27______0,00%
25.01.1996___min 77,97_____- 8,57%
 
 22 — 31.01.1997
 279,11 — 274,68______ снижение — 1,59%
24.01.1997__ max 293,33___+ 5,05%
29.01.1997___min 268,69___- 3,73%
 
 21 — 30.01.1998
 338,32 — 284,35______ снижение — 15,9%
21.01.1998__ max 338,32_____0,00%
30.01.1998___min 263,42____- 22,1%
 
 21 — 29.01.1999
 57,32 — 55,12_______ снижение — 3,84%
21.01.1999__ max 58,43____+ 1,93%
28.01.1999___min 54,18___­­­­­­­­­_- 5,48%
 
 21 — 31.01.2000
 197,03 — 172,31______ снижение — 12,6%
21.01.2000__ max 202,94___+ 2,99%
31.01.2000___min 172,31___- 12,6%


( Читать дальше )

 
Пишет камрад http://www.comon.ru/user/vsozonov/
Коллеги, добрый день!
Думаю, все согласны с тем утверждением, что в ближайшее время нас ждет развязка той патовой ситуации, которая сложилась на рынке.
 
В данном посте хочу озвучить свое видение ситуации на fSP500_240м и фьючерсе РТCRIH_120м.
 
Стратегия, по которой собираю сигналы, описана ЗДЕСЬ
 
Сначала по fSP500_240м.
 
18 января я уже писал по фсипу на 240м, и уже тогда ситуация «зрела».

( Читать дальше )

CamarillaDaily спрашивает:

 Хотелось бы узнать все же:
1. Какая доходность управляющего предполагает хорошую привлекательность для клиентов? 2. Какая максимальная просадка? 3. Какие еще формализованные критерии (а не репутация, масштаб и т.п.) являются важными? 
 
http://smart-lab.ru/blog/34678.php#comment604912
Интересный вопрос. Несколько мыслей здесь. 
 
— Не бывает одинаковых клиентов, у всех разный уровень понимания, образования, толерантность к риску и потребности. У клиентов могут быть свои взгляды на что привлекательно и что непривлектально.
 
— Грамотный инвестор, с моей точки зрения, будет смотреть не просто на доходность в год или месяц, а на risk-adjusted доходность. Простейшим популярным показателем, на который инвестор может захотеть взглянуть, может быть коэффициент Шарпа. Чем лучше сэмплинг,  тем лучше, на основе дневных данных должен подойти, но чаще публикуют с месячным сэмплингом, потому что отчетность по месяцам более доступна.

 Аннуализированный шарп 1 это хорошо, 2 это очень хорошо. :)

- Анализ скрытых рисков. История может показывать отличные результаты, но если ты торговал с 50м плечом при этом, может прилететь черный лебедь и в один прекрасный день от счета не останется ничего, а может быть даже долг брокеру. Поэтому грамотный инвестор задает про margin-to-equity ratio, например. Ищутся ответ вопросы «какие плечи?» «какой процент счета в ГО?». И в среднем и пиковые полезно знать.

( Читать дальше )

Отличить профессионала от любителя или продавца змеиного яда сложно. Один из критериев которые можнов взять на вооружение состоит в следующем. :)

Профессионал подобно Сократу знает то, что он ничего не знает. Рынок непредсказуем,  многогранен, существуют лишь вероятности, причем не порядка 90 к 10, а скорее 55 к 45, и это если повезет. :) И чем дальше профессионал на рынке, тем менее уверен он в том что будет в будущем.

У любителя же есть вполне определенный взгляд на рынок. Любитель рисует на графике тренды (существующие только в его воображении); линии фибоначчи для определения «поддержек и сопротивлений»; выкладывает графики из маркет дельты, и, в результате, дает — совершенно определенный ответ на вопрос «куда пойдет рынок».

Таким образом, если  кто то начинает на ваш вопрос что будет с рынком начинает мямлить нечто неопределенное; что какие то факторы за движение вверх, а какие то — за движение вниз и вы через полчаса не получили в результате внятного ответа, знайте - шансы за то что этот человек не шарлатан, как бы не странно это звучало. :)

( Читать дальше )

Все серьезные ошибки в трейдинге могут быть совершены только в сфере управления риском. Вы можете торговать против тренда, продавать новые максимумы и покупать в области перекупленности любых технических индикаторов. Ведь некоторые люди зарабатывают деньги, делая именно так. Даже если Ваш тайминг будет аналогичен случайному, результат такой стратегии будет колебаться вокруг нуля, особенно если Вы торгуете долгосрочно и несете маленькие торговые издержки. При условии разумного управления риском Вам понадобится немало выдержки, чтобы избавиться от своего рискового капитала. При условии положительного статистического ожидания Вашей стратегии тайминга и правильного управления риском, Вы обречены на то, чтобы делать прибыль в долгосрочной перспективе – это математика!
 
Если Вы – начинающий трейдер, то, возможно, думаете, что секрет правильного управления риском запрятан где-то в трехтомнике Ральфа Винса или в сложных формулах Райана Джонса. В этом случае Вы можете вздохнуть свободно, п.ч. произведения этих авторов хороши в качестве гимнастики для ума. Практика управления риском большинства стабильных трейдеров гораздо проще.
 


( Читать дальше )