Возникло с утра желание написать про вещи общего порядка.

Я буду говорить только про ручной интрадей трейдинг, то чем занимаюсь почти без перерывов больше 10 лет.
Попробую кратко и емко изложить причины сложности стабильной торговли в плюс на длительной дистанции, а также рассказать о том, как я вижу этот путь.

Начинать надо с анализа не действий, а мышления. Если брать наш мозг, нас самих в целом, как единую целостную систему, то в рамках этой единой системы функционируют три основные подсистемы. Для простоты я обозначу их как: рефлексы, интеллект и интуиция. Хотя, эти слова не отражают всей полноты этих подсистем, но для практического применения в данной статье я упростил.

Когда мы мыслим что-то новое и/или действуем (осознанно или нет) в нашем мозге начинает формироваться нейронная цепочка в том или ином отдельном аспекте. Любая цепочка связана с другими цепочками, которые уже существуют. У каждой цепочки множество отростков, а на каждом отростке идеи, мысли, образа — могут быть свои отростки. Все это переплетено в хитрую, очень сложную систему. И так мы функционируем, действуем, живем.

( Читать дальше )

 

Добрый день, дорогие друзья.

Сегодня хотел бы отойти от стандартной темы анализа графика и определения уровней и поговорить больше о психологических аспектах нашей с вами работы на рынке.

Я полностью отдаю себе отчет в том, что тема психологии достаточно широкая, но постараюсь выделить самое основное, что мешает некоторым трейдерам получать прибыль в полном размере

Поэтому обозначим наши пункты плана как ЛОВУШКИ, которые могут вас ожидать во время торговли на рынке акций и фьючерсов.

1.Самое распространенное в торговле — это желание играть, другими словами делать сделки независимо от того, есть ли точка входа или нет. В этому случае главной ошибкой является полное отсутствие торгового плана и алгоритма торговли. Когда вы на рынке начинаете выискивать сделки, это означает, что вы пришли не подготовленным, а значит прибыль к вам не придет. 

( Читать дальше )

Волатильность:

В среднем нефть ходит 1.5$ бакса в день.
Встающим по тренду:
Если нефть прошла 1.5 — открывать позу стремно.
Если  нефть прошла 3.6 а вы хотите открыть позу — бейте себя по рукам.

В четверг нефть врятли улетит,  а  в среду легко:


( Читать дальше )

Как распознать и что делать.

Выгорание, как и стресс, представляет собой очень реальную опасность, но между ними есть принципиальная разница. Это состояние характеризуется полной потерей интереса к торговле вследствие накопившегося постоянного эмоционального, психического и физического истощения. Здесь очень легко попасть в порочный круг. В этом состоянии вы принимаете непродуманные решения, которые приводят к плохим результатам торговли, что, в свою очередь, вызывает ещё большее эмоциональное и психологическое истощение. Как можно предотвратить подобную ситуацию и облегчить это состояние?

1. Как правильно распознать.

Вовремя распознать ситуацию, это почти её предупредить. Понять, что вы на пути к выгоранию, до того момента, как оно полностью завладеет вашим сознанием очень полезно. Вот некоторые тревожные симптомы, свидетельствующие о возможном скором возникновении реального психологического истощения:

• Вы чувствуете, что наступающий день не будет удачным и продуктивным, что он не принесет удачи в торговле. Вы не ждёте от него ничего хорошего.
• Вам морально тяжело торговать. Возникает ощущение, что вы впустую тратите время, взамен получая лишь опустошение и усталость. 
• Вы постоянно чувствуете, что совершенно лишены энергии.
• Вам надоело всё, что вы делаете.
• Вы чувствуете, что занимаетесь очень тяжелой и совершенно бесполезной работой (даже если это не так).
• Вы начинаете всё реже общаться с друзьями и близкими, всё больше погружаясь в работу, однако продуктивность, наоборот снижается, и чем больше вы концентрируетесь на работе, тем хуже вы её выполняете.  
• В попытке получить хоть какую-то радость от жизни, вы можете начать много есть, или, что ещё хуже, злоупотреблять алкоголем.

( Читать дальше )

Слушаем внимательно, делаем выводы и готовимся… как минимум полет рубля обеспечен… полностью на 2016 год
незабываем так же к чему все таки готовится ЦБ уже второй год  http://smart-lab.ru/blog/332272.php


( Читать дальше )

История: Кальмар (Calmar сокращенно от Калифорнийский коэффициент управления счетом или “California Managed Account Ratio”, который впервые появился в 1991году в журнале Фьючерсы (Futures Magazine) благодаря Терри Янгу (Terry W.Young), также иногда его называли коэффициентом просадки).

Основа расчета: Коэффициент Кальмара рассчитывается как среднегодовая доходность, рассчитанная за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период. Расчет происходит на ежемесячной основе. Коэффициент Кальмар это скорректированная на риск оценка доходности, так как он оценивает доходность на единицу риска, где под риском мы понимаем максимальную просадку. Коэффициент Кальмара — это слегка модифицированная версия коэффициента Стерлинга (среднегодовая доходность за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период). Разница между ними заключается в том, что коэффициент Кальмара считается на ежемесячной основе, а коэффициент Стерлинга по годам.

( Читать дальше )

Забавно, что нац. оборона «защищает» нефтедоходы. Делайте выводы.
Короче если нефть вдруг исчезнет для нас ничего не измениться. Защищать будет нечего)

Мы сидим на дне окопа и курим. Я и мой друг Андрюха.
Патронов осталось только, чтобы самим пустить по пуле в лоб, граната и вовсе только одна.
Пушка давно сдохла, и её дымящиеся останки наводят тоску безысходности. Остались только мы. Я бросаю окурок, осторожно выглядываю из окопа и вижу их — идут со свиными рылами, с улыбками на лицах и безумными глазами. Из их ртов вылетают с чавканьем крики: "… Разгон депозита!", "… Кукл охотится за стопами!", "… Главное психология!", "… Умные деньги!". В руках они несут изображения графиков, самые разномастные. Вон сиплый пробил психологический уровень, и теперь только шорт. Вон Сишка уперлась в Фибо, а значит умные деньги задумались о покупках. А вон у одной вообще нагромождение линий напоминает слона. Я опускаюсь на дно окопа и говорю Андрюхе: «Это всё, гг, Андрюх». В горле стоит ком. Я смотрю на товарища, он кивает… Я выдёргиваю чеку из гранаты. «Лучше уж так» — последняя мысль, промелькнувшая в голове. Взрыв...
 
Ветер доносит до окопа обрывки криков: "… Дай прибыли течь!..", "… Крупный игрок набрал позу!..", «Посоветуйте индикатор!...». Но два мертвеца их уже не услышат… Они спаслись…

Нравится мне такая стратегия — волатильность позы отрицательная, гамма положительная, тета около нуля. Это конечно же календарь — август куплен, сентябрь продан (посредине). если будем двигаться вправо/влево примерно с такой же невысокой волатильностью как последний месяц —  то нарежем на дельте. Если пойдем резко влево, то волатильность в какой-то момент начнет расти, но за счет гаммы хорошо подпрыгнем, так что в худшем случае останемся при своих, но вместе с нарезкой на гамме при таком рынке вола может и упасть, так что будет двойной профит.