Привет всем алготрейдерам!

Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию  ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.

Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.

Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера IT Invest.

( Читать дальше )

О bridgewater
О Рэй Далио 

В прошлом году благодаря наличию адекватного спроса банки активно наращивали кредитование (+19,1%), как розничное (+39,4%), так и корпоративное (+12,7%). При этом поступления средств (на депозиты и прочие счета) со стороны клиентов (без учета остатков на расчетных счетах, отличающихся высокой волатильностью, и депозитов Казначейства/Минфина), являющихся основным источником фондирования для банков, оказалось недостаточно. По нашим оценкам, отрицательная разница между притокомклиентских средств и приростом кредитования в 2012 г. (за исключением декабря) составила 1,7 трлн руб. Мы сознательно исключили декабрь, поскольку в последние дни этого месяца наблюдается традиционно большой приток бюджетных средств банки, которые они не успевают задействовать в своих операциях в текущем году. В условиях ограниченной возможности для привлечения долга на публичных рынках (евробондов и синдицированных кредитов) образовавшийся дефицит ликвидности (здесь и долее под дефицитом ликвидности понимается превышение требований над обязательствами по соответствующим контексту статьям баланса) банки покрывали, главным образом, за счет средств, привлекаемых у ЦБ РФ. Задолженность банков перед регулятором увеличилась за год на те же 1,7 трлн руб. (с поправкой на декабрьский приток бюджетных средств) при этом долг перед Минфином/Казначейством почти не изменился.


( Читать дальше )

Теория шаблона идеи торговой системы
Собери своего робота из нужных пазлов!

По сути построение торговой системы практически всегда сводится к нахождению оптимального входа и выхода, конечно есть и более изящные системы, но в основном все сводиться к этому!

Давайте выделим основные, самые важные блоки торговой систем:

1. Блок входа в позицию
2. Блок выхода из позиции
3. Блок управления капиталом

Задача алготрейдера всегда сводится к постоянному поиску наиболее подходящих комбинаций для этих трех основных блоков.
В этом уроке собраны все самые популярные методы для перебора блоков.



Чтобы построить свою торговую систему, нужны только простейшие знания математики. Вы выделяете определенные блоки входа и выхода, который понравились Вам, а в дальнейшем отталкиваетесь от них, дорабатывая их до совершенства!

( Читать дальше )

Вот пример того, что будет готово к началу конкурса ЛЧИ 2013!

Сделки участников конкурса на графиках (ни кого уже не удивишь):



( Читать дальше )

Рынок стоит и ждет. Ждет ФРС. Ему как будто отрубили все средства связи, и он не знает про снижение нефти, металлов, Китая. Это либо сила, либо глупость. Четверг покажет.
Один момент сегодня особенно удивил:
Очень сильный рубль. Больше даже удивляет не то, что рубль растет на фоне заметного снижения нефти, а одновременный фикс в ОФЗ. Нефть пока находится в комфортной для нас (РФ) зоне, но при дальнейшем снижении, что на мой взгляд очень вероятно, мы перестанем игнорировать фундаментал.
Мои позиции:
Опционы, декабрь (графики с option.ru):

Безубыточность 121,5 — 153. Максимальная прибыль 190 000 руб в диапазоне 135-140. Дельта позиции (в моменте) минус 11,6, тета — плюс 2600. Эту позицию я вряд ли в ближайшее время буду трогать, но конечно за дельтой смотрю. Такого рода позиции, проданные «далекие» опционы, для меня как депозит, так как рынок большую часть времени проводит в боковике, тета приносит неплохой доход. Основной риск понятен — быстрые и сильные движения.

( Читать дальше )

Если Вы создаете механические торговые системы, наверняка задумывались о том, как сравнивать одну торговую систему с другой. Или же (хотя это и является по сути одним и тем-же) – как объективно оценить какой набор параметров механической торговой системы является оптимальным.
 
Несмотря на то, что задача вроде бы является довольно простой – как и всегда возникает куча нюансов – не зря же говорят, что черт кроется в деталях.
 
У одной системы прекрасный RecoveryFactor – но очень маленький размер средней сделки… Вроде бы это и хорошо и не очень.
 
Другая система имеет хороший RecoveryFactor, приемлемую среднюю сделку, но результаты неравномерно распределены по периодам тестирования и SharpRatio явно не дотягивает до желаемых показателей…
 
У третьей системы вроде бы тоже все хорошо, но соотношение между среднегодовой прибылью и максимальной просадкой очень уж маленькое…
 
Самое обидное здесь то, что как только мы начинаем использовать известный показатель для оптимизации – тут же появляется куча проблем.


( Читать дальше )

Если кому то интересно, могу начать описывать, что как делать при переезде в США, начиная от поиска и аренды квартиры, выбора тарифов на мобильный, получения местных документов и открытии счетов в банке.

Накопилось много опыта, он очень отличается от нашего российского, могу поделится.

В современном трейдерском сообществе стали очень популярны skype-чаты. Практически у каждой проп-конторы (брокера) есть свой чат, в котором общаются их клиенты и другие заезжие трейдеры. В таких чатах порой обсуждаются довольно интересные вещи либо идет обычная болтовня, иногда кто-нибудь ругается между собой, а бывает, что просто тихо и никого нет. Загвоздка в том, что такой режим общения часто отвлекает от торговли. Увидел, что в чате кто-то что-то написал, и в надежде на нужную информацию лезешь туда, любопытствуешь. И натыкаешься на фразу “привет”, или какую нибудь ссылку не по теме… Вообщем становится жалко времени, а удалять чат тоже не хочется, потому как иной раз там все таки проскакивают интересные торговые идеи или информация..
Это я к чему… Боль на выдумки хитра и вот в голове родился новый социальный некоммерческий проект. Итак дальше по делу:


( Читать дальше )

Вернулся недавно из командировки, в которой успешло пропустил веселый четверг и пятницу на нашем ФР. А ездил на конференцию по повышению фин. грамотности в учебных заведениях в один из экономических университетов. Посмотрел на тамошних студентов старших курсов, вспомнил свое образование в ФИНЭКе, о том как и чему нас учили (у меня была кафедра ценных бумаг, ну да… материала давали прилично, теории много… но практики 0, никаких интересных заданий, исследований, преподы сами на бирже никогда не торговали и тд...) Из двух групп (это около 50 человек), только 3-е работают по направлению с ценными бумагами. А из остальных половина не знает, что такое облигации или векселя, я уж молчу о том, как  захеджить для преприятия валютный курс например, что поставит их в тупик. 

Но фиг с ним,  с валютным курсом… это уже более спецефические вещи… А вот хотя бы банковские продукты и их возможности знать надо каждому. Снимаю квартиру в Москве и недавно пообщался с хозяйкой по душам, так вот у нее кредит на хату в валюте, который она платит уже 8 лет и понятно она в шоке что так рубль просел и даже в отчаяние. Я ей сказал, что она может перекредитоваться в рубли и перестать трястись с каждого роста на 10 копеек доллара. На что она сказала: «А разве так можно сделать.» Я чуть не подавился печенькой в этот момент.

( Читать дальше )