Я делал похожий «фильтр»

http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615

только не для рабочих систем, а для «идеальной» 



Но было несколько отличий:
1. Я разделял лонги и шорты;
2. «в лоб» он все равно был нерабочим, заработал только когда я добавил краткосрочную тенденцию рынка на непротиворечивость прошлому:
— зарабатывали лонги, шорты сливали и краткосрочно рынок непадающий — «лонг с плечом»;
— зарабатывали шорты, лонги сливали и краткосрочно рынок нерастущий ;
— зарабатывали и лонги, и шорты и краткосрочно рынок любой;
эти два состояния — «лонг+шорт без плеча»
— сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок  сильно растущий -«лонг без плеча».
— сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок  не сильно растущий -«полный аут».

Но все равно проблема краткосрочной «пилы» осталась, так как релевантность статистик трейдов возникала только на 50 тактах рынка в прошлом и потому индикатор запаздывал. Поэтому в 2012-м я добавил «фильтр пилы», основанный на краткосрочной статистике «знакоперемен», в котором «пороги» для отдельных инструментах оптимизировал на «идеальной системе» в инструменте.

Мальчик Buybuy, а вот и зря… .
зиг заг важен при отборе бумаг… т.е оценки потенциальной доходности...
оценки рабочего таймфрейма и периода наблюдения

Максим Николаев, все зависит от рынка… профит делается на движняках длящихся более 3ех дней… т.е в первый день встаем в тренд… дальше едем — потом выходим 1 ин день…

чем больше таких длительных движняков тем толще профит

Биотехнолог, я тестил разные таймфреймы...
самое лучшее исполнение — наиболее приближенное к тестам — это 5 мин и ниже… поначалу работал на 15ти минутке, но ушел на 5ти минутку и счас у меня ряд ботов работает на 1 минуте

обычный бот это где то 100000 баров на 5ти минутке… нужны данные за пару лет, чтоб посчитать длительные тренды…

0 проблема возникает когда ставишь сильно крупную заявку от которой начинают играть в стакане
1 считаешь сколько тиков проходит цена в минуту… для ри например 3 
2 затем смотришь сколько лотов всреднем стоит на продажу -покупку… для ри это 20… если поставить лимитку сильно больше этого числа то будут играть от твоей заявки и приказ не исполнится уже точно...
3 итого считаешь какой объем можно протащить в 1ну минуту… 3тика в минуту*20средний лот в стакане=60шт
4 пишешь бота… кторый каждые 60/3=20 секунд ставит лимитку на 20 лотов в стакан...
5 т.е для набора позы в 1000лотов понадобится 1000/60=16 минут

есть проще вариант… ставишь объем лимиткой = 2...3% от объема предыдущей свечи… таймфрейм 1 минута

Мятежный дух, нет, не такое. Вы правы.

В этой заметке я пытался совместить 2 разных своих рассуждения — и допустил фатальную ошибку.
Однако, никто, кроме Вас, ее не заметил — так что я решил не исправлять.
Хотите — внесу изменения в топик.

На самом деле коррекция к предыдущему движению с выброшенным первым отрезком составляет в среднем (по разным рынкам и разным масштабам) e^(-1/2).
Коррекция ко всему предыдущему движению 1-e^(-1/2).

Цифры у Вас верные.

С уважением

1 3 параметра крайне много… 1 ну максимум 2…
2 имхо все решает выбор бумаг а не робот...
т.е. при правильном отборе бумаг достаточно скользящих средних...
а сдругой стороны есть такие бумаги что хоть 15 параметров делай — ничо путного не выйдет
3 есть старая метода… для выявления переоптимизации… меняем лонг на шорт а шорт на лонг и запускаем оптимизатор… если получили что-нибудь пригодное для торговли — выкидываем бота нах