мини опрос алготрейдеров

silentbob, а зачем его год дуть, прикруть это день-неделя времени. Речь то о не постоянном, а о проверки нескольких сопутсвующих мыслей и все

Кот Матроскин, «дуй в куй» — так у нас говорили в детстве.
Неужели вы не понимаете, что выдуть или не выдуть что-то стоящее зависит в первую очередь есть ли вам что вдувать?!
Доводка кода выполняется НЮАНСАМИ, т.е. более тонким знанием/пониманием рыночных законов в частных ситуациях.

ves2010, esli instrument 1 (ES, S&P futures), to выбор бумаг otsutstvuet. Prihoditsya rabotat' s optimizatorom i esli получили что-нибудь пригодное для торговли, to ne vykidyvaem, a sovsem naoborot…

ves2010, 
раз Вы говорите, что 1-2 параметра — но решает выбор эмитента,
то вот как раз выбор эмитента и (периода на этом эмитенте?? ;-))) — и будет еще один фильтр, просто он не заложен в программу оптимизатор, а в оптимизатор ....  Вашего опыта???

silentbob, 
это не меняет дело — эмитенты и отрезки на этих эмитентах…

ves2010, если изначально было пригодное, то как после переворачивания может опять получиться пригодное? :-O
В таком случае надо выбрасывать оптимизатор!

ivanovr, Запросто. Еще есть более простой метод — если рандом зарабатывает больше или близко к тому, что показывает робот, то тоже в ведро.

facevalue, если средняя сделка давала +x да коммис забирал -y, да так что x-y > 0, то после переворачивания средняя будет -(x+y) << 0. Т.е. эквити точно вниз. Как может быть иначе???

ivanovr, коммис v etih sluchaeh ne uchityvaetsya

Самый лучший трейдер смартлаба, сути не изменит. Изменится знак средней прибыли. Раз он был положительный, то станет отрицательным.

ivanovr, Окей, ты просто попробуй: 1) берешь идеально сливочную систему (пересечение мувингов на минутках) 2) переворачиваешь 3) считаешь своих иксы и игрики

facevalue, 1) причем тут идеально сливочная, речь шла о прибыльной, но которую тестируем на устойчивость
2,3) делал и не раз

ivanovr, В принципе, любую систему переворачивайте — не получится обратный результат

witwayer, мини алко маркет )

witwayer, взял пару фуфырьков и начинай дуть ) как и хочет автор
\\Или начать дуть

astray, у него подход лудоманский, вот почему и алко-звучание алко-аналогий.

silentbob, у меня всего 5)поделись братиш

silentbob, ахаха… ну тогда в твоём случае, действительно, надо количество в качество превращать… кворум набрал — теперь кастинг нужен, строгий...)))

silentbob, Главное начать с простого. Прокачивать по мере степени усложнения ТС.

Созерцатель, за что народ плюсует — не пойму...
Ведь тупейший же пример!

Созерцатель, ПЕРВОЕ, что следует сделать — это определиться чего ты хочешь от тюнинга!
Если красоты, то похер остальное!
Если скорости, то причем тут «виселочки»?
Смешались в кучу кони, люди ©

Созерцатель, это ты ничего не понял.
Кто умеет делать только Лады, тот Феррари никогда и не сделает. И тюнинга приличного он тоже не сделает!!!

Между прочим, тюнинг тоже бывает профессиональным.
Есть автотюнинговые мастерские с мировыми именами.
Вот, правда, Ладами они тоже не занимаются ))

Созерцатель, мое мнение, что в алго простые стратегии не зарабатывают), за исключением ТФ на дневках и выше.  под простыми я понимаю совсем простые. Должна быть золотая середина. Приходится искать золото в куче…

kvazar, ну в таком ключе — согласен...)

kvazar, Простота она такая, для каждого разная. )))

ОбнуляюсьТретийРаз, И в итоге «ОбнуляюсьТретийРаз» :))

silentbob, я условно, но смысл что большое количество параметров приводит к переоптимизации и нужен геометрический рост количества сделок чтобы оправдать новые переменные

Александр Акулов, на каких именно сливает бОльшая часть ЛЮБЫХ систем и почему? Не анализировали?
Может их вообще рассматривать не надо ни под каким соусом (отсутствие ликвидности, огромные спреды на малых таймфреймах и т.п. «неторговые приметы»)?

VladMih, ликвидность, большие спреды, комиссии это еще дополнительно, как их учитывать тоже понятно.
Я анализировал устойчивость результатов именно для индикаторов ТА (тех, что заложены в 3CBot).

Что касается конкретных тикеров, то очевидно, что для каждого способа торговли, таймфрейма,… перечень тикеров разный. Какие конкретно прибыльны для моего подхода можно посмотреть на картинках в моей статье, зеленые наиболее интересные, красные тикеры-сливалы (сейчас я немного поменял перечень).

Любая система, которую вы создаете изначально имеет определенную вероятность работоспособности. Часть составляющей этой вероятности неизвестна, часть известна, например техничность тикера. Если вы создаете систему для тикера, на котором прибыльны 70% систем, то ваши шансы существенно выше, чем например для тикера у которого всего 20% систем работают в плюс (и такие есть).

Техничность тикера вещь более постоянна, чем эффективность параметра индикатора, но есть исключения, например поведение Si и Eu во время падения нефти 2015.

Т.о. неплохо протестировать различными торговыми подходами минимум 10-20 тикеров на разных периодах. Тогда вам наглядно станет видно, какие тикеры работают, какими лучше не торговать. Я делаю это генератором систем. За час получаю около 1000-2000 тестов различных систем и простой фильтрацией получаю процент прибыльных по каждому тикеру.

Александр Акулов, вашу статью я может и поискал бы, если б захотелось её прочесть. Пока не хочется, т.к. многовато у вас т.н. «научности», при недостатке «базовости».
Можно набрать много-много анализов в поликлинике и с умным видом выяснять какие из них лучше, но при этом можно быть увереным, что результаты исследований для питания неприменимы.

Впрочем, извините, возможно у меня просто IQ до вашего не дотягивает, поэтому ищу что попроще, на чистой логике.

Alexey Kulikov, абсолютно согласен!
Если это делать осознанно, с пониманием и в русле основной идеи, то оно не только можно, но и нужно.

А как иначе? Главное постоянство рынка в его постоянной изменчивости. Т.е. на входе рынок был один, через несколько баров после входа он становится другим — глупо это не учесть.

Кот Матроскин, а ты что ни рисуй — всё равно получишь куй
Куда ни дуй, рынок сделает тебе вдуй ))

Надуватель кодов, мля… ))))))

Кот Матроскин, перекрестись!