Блог им. melamaster

Фильтруя "пилу" в лоб или очередное упражнение ради упражнения

Май совсем не балует трендами в РИ и Си на полудневном или дневном ТФ.
Поэтому приходится придумывать что-нибудь полезное.
Этот пост о том, как ничего полезного придумать не получилось.

Возьмем доходности одной лонговой системы на РИ. АКФ этих доходностей как бы намекает, что ловить тут,
скорее всего, нечего:
Фильтруя "пилу" в лоб или очередное упражнение ради упражнения



















































Но мы попробуем. Благо это нетрудно. Проблема в том, что бывают просадки.
Они возникают двояко. Как единичные большие убыточные сделки. Это происходит при высокой рыночной волатильности.
С этим можно бороться снижением сайза, хотя в долгосроке эффективность этого больше психологическая, нежели финансовая.
Более противен второй путь получения просадки накапливанием малых, но затяжных в одной серии небольших убыточных сделок.
Кажется, что раз идет серия, то при каком-то суммарном накопленном убытке имеет смысл реальную торговлю остановить и продолжить
торговать виртуально, пока эта затяжная серия мелких убыточных сделок не закончится.

Вот эту вторую идею отфильтровать «пилу» в лоб тестируем. Считаем средний финрез последних 5,10,15, ..., 50 сделок и торгуем реально
только в тех случаях, когда у нас скользящее среднее последних стольки-то сделок положительное. Получаем зеленые кривые. Черная кривая это исходная эквити по всем сделкам. Красная это остаток — это некая виртуальная торговля того, что мы пропускаем как только серия прошедших сделок стала отрицательной.

Фильтруя "пилу" в лоб или очередное упражнение ради упражнения







































Сумма верхней зеленой и нижней красной = черная исходная.
Сумма второй сверху зеленой и второй снизу красной = черная исходная.
И т.д.

Ну и ничего в этом нет, если смотреть в лоб.
★10 | ₽ 2
46 комментариев
Если не в лоб, то тоже не будет)  Если бы «фазы» рынка были бы стационарны… постойте, а кто сказал, что они вообще существуют? 
avatar
Kot_Begemot, существовать они должны, если рынок нестационарен. Иначе как мы сможем говорить о нестационарности?
avatar
Sergey Pavlov, смотря как нестационарен… Если рынок, например, нестационарен в широком смысле, то есть нестационарны его АКФ коэффициенты, то… вероятно  вы правы. А может у него вообще что-нибудь другое нестационарное — эргодичность, например.

Вот и получается, что «пила» это одно, а убыточная серия — другое. Убыточная серия от чего угодно случиться может, например — от прихоти удачи, а реверсивность — совсем нет.

Таким образом, лучше бы нам всё же решить задачу «в лоб» и взять какой-нибудь фильтр «пилы», например как у А.Г.  Только вот в том, что «пила» это «пила», а не девичьи капризы тренда, я совсем не уверен :(
avatar
Kot_Begemot, с одной стороны, да. С другой, мы ж не будем допускать, что рептилоиды гадят и реализуют свои прихоти таким образом.
avatar
Sergey Pavlov, это я вас совсем не понимаю)
avatar
Kot_Begemot, всё в конечном итоге есть прихоть удачи. Если не видеть в ней злого умысла, что кто-то заведомо подмешивает шансы, оглядываясь на наши ставки, то для трендовой системы откуда еще взяться убыткам как не на контртрендовом рынке? Который как фаза возникает и длится. До тех пор, пока не начнется новая фаза. По наблюдениям и по статистике так оно и получается — нестационарность рынка.
avatar
Sergey Pavlov, по теории вероятностей, откуда ещё? Вы, как сторонник теории зрячей удачи (в моей трактовке она слепа) предполагаете что временами эта «злая» удача сдает вам плохие карты. И, если говорить о картах, то в картах этому заблуждению подвержены почти без исключения все. Но никакого «зла» удача, конечно же, ни на кого не держит)


Но чтобы всё таки понять, был ли у удачи умысел, нам нужно сначала промоделировать действия удачи без умысла, построить для них доверительный интервал и только потом, потом мы сможем что-то заявить.

Эту проверку вы уже сделали в топике — никаким злым умыслом (кроме, быть может, самого высокочастотного) ваша удача не обладает. 


avatar
Kot_Begemot, 
1. Рынок НЕ эргодичен. По моему, это просто очевидно.
2. Если отвлечься от рынка и посмотреть чуть шире, на экономику, то мы увидим длинные псевдоциклы. Не хочу перечислять все эмпирические наблюдения, достаточно отметить, что они явно связаны с рыночными изменениями. 
avatar
SergeyJu, 

Боюсь, что как раз эмпирических наблюдений-то и нет.
Есть… «циклы» и штук 50 теорий. Были бы эмпирические наблюдения — была бы одна теория.

avatar
Kot_Begemot, это только в самых простых областях, вроде задачи двух тел теория легко выводится из эмпирики. Экономика — сложная задача, поэтому эмпирики много, а единая теория всего, я убежден, невозможна. Более того, в отличие от физических тел, люди обучаются, поэтому реальная экономика не может описываться независимым от состояния общества образом.
avatar
SergeyJu, если в экономике хоть что-нибудь начнёт зависеть от воли и сознания людей, то это будет уже не экономическая наука и даже не теория игр, а угадайка-конспирология) 

Но пока что, почему-то… экономике никто не помешал найти и описать функцию полезности, решив парадокс А.Смита, прибыль и её природу, решив уже другой парадокс Смита-Петти-Кене, преодолеть «закон Сэя», разрешив экономические кризисы с более общими законами и т.д. и т.п. И каждый перечисленный мной шаг — есть огромный шаг на пути к «единой экономической теории», заключающийся в преодолении парадоксов и внутренних противоречий. 

Но как только мы начнём утверждать то, что красные конфеты — клубничные, а зеленые — шоколадные, только потому что мы это непосредственно наблюдаем, то тут же скатимся в бесполезное пустословие относительно условной, нестационарной «истины», смысла в которой не больше, чем в вере в однорукого Бога.
avatar
Kot_Begemot, про конфеты Вам лучше знать. А вот утверждение, что люди не используют достижения экономической мысли, мне представляется оскорбительным для любого руководителя ЦБ, для любого министра финансов, даже для любого аудитора. 
avatar
SergeyJu, экономика не является наукой от слова совсем. это описание способов дележа колбасы в обществе обезьян. только и всего. просто способы меняются со временем только и всего. 
avatar
Susanin, Вы чрезмерно упрощаете. 
avatar
SergeyJu, циклы длинные, а открывать сделку или не открывать решать надо сегодня ))
Пафос Респектыч, в этом и проблема.
avatar
SergeyJu, ну так возможность заработка на рынке только потому и существует, что эта проблема сложная и не решается «в лоб» и общеизвестными какими-то средствами.
Kot_Begemot, АКФ — это что?
avatar
Foudroyant, Автокорреляционная Функция — количественная мера зависимости будущего от прошлого, изображенная автором на первой картинке.

Если АКФ нестационарна, то временами на рынке будет «пила» (отрицательная АКФ), а временами «тренд». И идеи топика будут в среднем на нем работать.

Но доказать (статистически достоверно показать), что АКФ нестационарна, скорее всего, невозможно.
avatar

Kot_Begemot, а если поглядеть на это так:

1. Рынок — это случайное чередование «трендов» и «пил»

2. Рынок всегда находится в этом состоянии.

3. Поэтому он стационарен и АКФ стационарна.

Такой взгляд науке не противоречит?

avatar
Foudroyant, если рынок — случайное чередование «трендов» и «пил», то рынок это случайное чередование положительных (трендовых) и отрицательных («пил») автокорреляционных функций. В свою очередь, это означает, что АКФ изменчива, а если она изменчива, то она и рынок нестационарны.

Таким образом, рынок нестационарен не в узком смысле ( постоянный тренд, волатильность), ни в широком (постоянная АКФ).

Откуда берется эта разница?! Если рынок представлен линейной комбинацией дифференцируемых функций (прямая линия, экспонента, синус и т.д.), то очевидно что его тренд и волатильность непостоянны во времени, но постоянна его АКФ, он предсказуем, «отторговывается» одной ТС на всем временном промежутке и называется стационарным в широком смысле слова.
avatar
Kot_Begemot, это сказал великий Эл-т. 8 фаз времени 1-2-3-4-5-а-в-с
avatar
есть противоположная логика,- что начинать торговать систему нужно только когда она находится в существенной просадке и чем больше просадка-тем лучше.
  «Рекомендуется подключаться к стратегии после просадки 8% и выше.» отсюда
avatar

old schooler, Тоже хотел написать, у меня очевидно напросился вывод отзеркалить логику, входить когда просадка, не входить когда победная серия. 

 

В торговле это, видимо, надо вести два слоя — один торговля и второй виртуальный слой, который «торгует» все сделки чтобы, собственно, понимать какая сейчас серия идет.

 

Аа, ну хотя тут результаты могут быть хуже из-за пропуска сделок тупо) — мы стали меньше сделок делать, но проверить-то все равно надо).

avatar
old schooler, всяко бывает, здесь от нестационарной частоты смены нестационарности зависеть будет 
avatar
я тоже про такое писал в блоге...
средняя сделка чуток увеличивается… а доходность на 30% падает
но там весь грааль совсем в другом 
avatar
ves2010, 
там весь грааль совсем в другом 

в чём?
avatar
asfa, я написал ниже а потом стер
avatar
ves2010,  в 2-х словах что там?
avatar
Надо пытаться строить фильтры не используя то, что уже заложено в систему. Когда-то А.Г. подметил, что нормально сделанная система уже практически исчерпыват прогнозный потенциал в себе самой. 
avatar
SergeyJu, если быть точным, то я утверждал, что эквити хорошей торговой системы по таймфрейму в 3 и более раз чаще, чем среднее время в позиции, должна иметь нулевую АКФ.
avatar
А. Г., Вы правы, я просто обОбщил и углУбил.
avatar

А. Г., получается, что это единый метод оценки качества ТС?

А чем это утверждение обосновывается?

avatar
Foudroyant, нет, один из.
avatar
Я делал похожий «фильтр»

http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615

только не для рабочих систем, а для «идеальной» 



Но было несколько отличий:
1. Я разделял лонги и шорты;
2. «в лоб» он все равно был нерабочим, заработал только когда я добавил краткосрочную тенденцию рынка на непротиворечивость прошлому:
— зарабатывали лонги, шорты сливали и краткосрочно рынок непадающий — «лонг с плечом»;
— зарабатывали шорты, лонги сливали и краткосрочно рынок нерастущий ;
— зарабатывали и лонги, и шорты и краткосрочно рынок любой;
эти два состояния — «лонг+шорт без плеча»
— сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок  сильно растущий -«лонг без плеча».
— сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок  не сильно растущий -«полный аут».

Но все равно проблема краткосрочной «пилы» осталась, так как релевантность статистик трейдов возникала только на 50 тактах рынка в прошлом и потому индикатор запаздывал. Поэтому в 2012-м я добавил «фильтр пилы», основанный на краткосрочной статистике «знакоперемен», в котором «пороги» для отдельных инструментах оптимизировал на «идеальной системе» в инструменте.
avatar
А. Г., что принимали за «краткосрочность»?
avatar
Foudroyant, с 10 до 15 дней.
avatar

А. Г., «сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок  сильно растущий -«лонг без плеча»» — наверное, такое возможно только на самых низких ТФ (минутки, 10-минутки, часовики, от силы).

Например, на дневках такое сложно представить.

avatar
Foudroyant, бывает, когда день туда, день — обратно и свечи «моргают». Редко, но бывает. Вот, например, Si в последние 1,5 месяца.
avatar
ves2010, я моделировал фильтр пилы А.Г., когда мы вместе работали, мне он не подошел. Так что универсальным решением он, увы, не является.
avatar
мой алгоритм — считай до 5ти от ПП  и жжжарррь !! 

Если серьезно, то жарить надо в ЦЗ2УПП .
avatar
ezomm, волны Эллиота, вроде бы, недостаточно формализованы. Все видят их по-разному.
avatar
Foudroyant, Ноги растут из желания понять работу каждой свечи.Свеча -часть волны.Эллиот разделил цикл прогресс-регресс на 8 последовательных фаз времени 3 шага вперед и 2 шага назад.Боковик можно размечать хоть всем алфавитом тк он не имеет прогресса.Мне вполне хватает 8 фаз.Начинающим волновикам не хватает многого и в первую очередь понимания свечного анализа. Мой опыт следовал таким фазам ..1-ФА..2- ТА..3- ВА ..4-Ганн ..5- свечной анализ. VSA и РА и Адверза полезны менее чем первые 4 фазы.
avatar
old schooler, я уже подзабыл, что Горчаков говорил об этом. Есть смысл?
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW