Товарищи, кто-нибудь задумывался над написанием алгоритма выхода из позиций, адаптивного к текущим рыночным условия?

0 проблема возникает когда ставишь сильно крупную заявку от которой начинают играть в стакане
1 считаешь сколько тиков проходит цена в минуту… для ри например 3 
2 затем смотришь сколько лотов всреднем стоит на продажу -покупку… для ри это 20… если поставить лимитку сильно больше этого числа то будут играть от твоей заявки и приказ не исполнится уже точно...
3 итого считаешь какой объем можно протащить в 1ну минуту… 3тика в минуту*20средний лот в стакане=60шт
4 пишешь бота… кторый каждые 60/3=20 секунд ставит лимитку на 20 лотов в стакан...
5 т.е для набора позы в 1000лотов понадобится 1000/60=16 минут

есть проще вариант… ставишь объем лимиткой = 2...3% от объема предыдущей свечи… таймфрейм 1 минута

Все серьезные люди делают ЭТО.
Время от времени. 

Да, он примерно такой же как на вход в позицию, только на выход.

В качестве дополнения к тому что написал ves2010:
Тут много зависит от целеполагания. При малых объемах достаточно использовать лимитки с заранее заложенным проскальзыванием. Чаще всего исполнение происходит по цене лучше заложенного проскальзывания, а в «горячие» моменты позволяет отработать по допустимым для Вас ценам.
Когда объемы начинают расти, то обычно вырабатывается несколько решений (опять же, в зависимости от задачи):
— разбиение заявки на более мелкие, с последовательным выставлением. после исполнения предыдущей;
— расчет цены лимитной заявки на основании данных в стакане (тупо считаем выставленные объемы и получаем цену по которой исполнится наш объем)
— если сроки исполнения не критичны — ищем «бегемота» и встаем перед ним.

Далее возможны комбинации подходов (например: встаем перед бегемотом, и разбиваем заявку на более мелкие объемы)

Тупо раз N время, по N лоту кидаешь по рынку и все.

Кроме лимитника и рыночного есть же промежуточный вариант: рыночный, но «проскальзывание не больше заданной величины». Причем 2 варианта или отвергается весь ордер, либо частичное исполнение. Последний вариант — наиболле, ЯЩЕТАЮ.

ИМХО подавляющее большинство трейдеров используют т.н. «сопровождение» сделки, особенно в позиционной торговле.

Многие просто закрывают позы или даже переворачиваются по контрсигналу, другие делают более сложные  сопровождения (самое простое из сложного — трейлингстоп, в т.ч. привязанный к текущей волатильности).