Блог им. verumest

Товарищи, кто-нибудь задумывался над написанием алгоритма выхода из позиций, адаптивного к текущим рыночным условия?

 Общепринято в торговле использовать либо лимитные заявки, либо рыночные. Последние зачастую служат пищей для алгоритмов прожжённых HFT-шников. Есть на этом ресурсе кто-то, кто уже написал или пытался написать алгоритм выхода из текущих позиций, с учётом актуальных волатильностей каждого из инструментов, спрэдов, последних сделок и плотностей стакана?  
★3
0 проблема возникает когда ставишь сильно крупную заявку от которой начинают играть в стакане
1 считаешь сколько тиков проходит цена в минуту… для ри например 3 
2 затем смотришь сколько лотов всреднем стоит на продажу -покупку… для ри это 20… если поставить лимитку сильно больше этого числа то будут играть от твоей заявки и приказ не исполнится уже точно...
3 итого считаешь какой объем можно протащить в 1ну минуту… 3тика в минуту*20средний лот в стакане=60шт
4 пишешь бота… кторый каждые 60/3=20 секунд ставит лимитку на 20 лотов в стакан...
5 т.е для набора позы в 1000лотов понадобится 1000/60=16 минут

есть проще вариант… ставишь объем лимиткой = 2...3% от объема предыдущей свечи… таймфрейм 1 минута


avatar

ves2010

ves2010, Огромное спасибо за ответ! Второй вариант кем-либо тестировался на практике, какие преимущества относительно первого, кроме написания робота?
avatar

Gorazio

Gorazio, 
вариант 2 менее жесткий… и более привязан к текущей ситуации… но технически реализовать сложнее
avatar

ves2010

ves2010, Что думаете насчёт использования череды лимитных заявок с условием исполнить или отклонить?
avatar

Gorazio

Gorazio, я предпочитаю сам контролировать исполнение заявок... 
avatar

ves2010

ves2010, «для ри это 20… если поставить лимитку сильно больше этого числа то будут играть от твоей заявки»

А если кинуть даже существенно больше маркетом то можно с удивлением обнаружить что реальная ликвидность существенно выше видимой и нафига эти лимитки.
avatar

quant_trader

quant_trader, 
0 да есть такое из-за айсбергов… но мне достаточно видеть шипы на графиках чтоб понять что маркет-приказ это зло
1 когда у меня лимитка, мне не надо контролировать размер спреда… надо только контролировать исполнился приказ или нет...
2 в чем проблема взять и протестить 2 типа исполнения приказов — т.е запускаешь сразу 2 одинаковых бота… с разными способами набора позы и сравнить какой лучше
avatar

ves2010

ves2010, общедоступные айсберги на ФОРТсе допускают шипы. Имхо брокера интернализуют. И потом мы разве видим много шипов на дневной сессии?  Не рыночный, лимитный чуть выше рынка порциями.

Инфраструктура сложнее сильно под лимитки и минусы лимиток на волатильном рынке, а так то понятно будет чуть лучше.
avatar

quant_trader

Все серьезные люди делают ЭТО.
Время от времени. 
avatar

SergeyJu

Да, он примерно такой же как на вход в позицию, только на выход.
В качестве дополнения к тому что написал ves2010:
Тут много зависит от целеполагания. При малых объемах достаточно использовать лимитки с заранее заложенным проскальзыванием. Чаще всего исполнение происходит по цене лучше заложенного проскальзывания, а в «горячие» моменты позволяет отработать по допустимым для Вас ценам.
Когда объемы начинают расти, то обычно вырабатывается несколько решений (опять же, в зависимости от задачи):
— разбиение заявки на более мелкие, с последовательным выставлением. после исполнения предыдущей;
— расчет цены лимитной заявки на основании данных в стакане (тупо считаем выставленные объемы и получаем цену по которой исполнится наш объем)
— если сроки исполнения не критичны — ищем «бегемота» и встаем перед ним.

Далее возможны комбинации подходов (например: встаем перед бегемотом, и разбиваем заявку на более мелкие объемы)
avatar

Prophetic

Тупо раз N время, по N лоту кидаешь по рынку и все.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, спред отдавать жалко.
avatar

oerlikon

oerlikon, если большие деньги, то там не важно… +-1%. Как правило, алгоритм выкидывает сигналы редко и это никак не влияет на набор и выгрузку. ну почти не влияет))))
avatar

GAURANGA

GAURANGA, тут все прям такие с большими деньгами воротилы-приворотилы )) хорошо вам, эт мы всё копеечку к копеечке ))
avatar

oerlikon

oerlikon, принципы одинаковые…
avatar

GAURANGA

GAURANGA, принцип такой, что 1% от «больших денег» это уже само по себе немаленькие деньги, особенно если они в плюс к твоей годовой премии так-то!
avatar

oerlikon

oerlikon, смотря какие цели. если хедж то загружают без проблем.
avatar

GAURANGA

Кроме лимитника и рыночного есть же промежуточный вариант: рыночный, но «проскальзывание не больше заданной величины». Причем 2 варианта или отвергается весь ордер, либо частичное исполнение. Последний вариант — наиболле, ЯЩЕТАЮ.
avatar

ivanovr

ivanovr, Насколько я понимаю, последний из вышеупомянутых вариантах отсутствует в таком наиболее используемом терминале как Quik, верно? 
avatar

Gorazio

ИМХО подавляющее большинство трейдеров используют т.н. «сопровождение» сделки, особенно в позиционной торговле.

Многие просто закрывают позы или даже переворачиваются по контрсигналу, другие делают более сложные  сопровождения (самое простое из сложного — трейлингстоп, в т.ч. привязанный к текущей волатильности).
avatar

VladMih

VladMih, Суть вопроса не причины для инициации заявок (стоп-лосс или тейк-профит), а способы их подачи и обеспечения их исполнения. Можно одной заявкой кинуть по рынку и распугать весь стакан, а  можно выставить лимитку и не дождаться её исполнения. С увеличением объёмов ситуация усложняется.
avatar

Gorazio

Gorazio, у вас в голове перемудрёж, трейдинг не в этом.
Лучше думайте о ТС, технике рынка, фундаментале, наконец,
а не о способах отдачи приказов.

И не торгуйте там, где можно одной вашей мощной заявкой
распугать весь стакан )))
avatar

VladMih


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW