Блог им. verumest |Друзья, кто-нибудь пытался отобразить показатели вечерки, такие, к примеру, как объём, пропорционально объёмам дневной сессии, дабы исключить провалы на графике?

    • 04 декабря 2019, 14:32
    • |
    • Gorazio
  • Еще
На графике данные вечерней сессии всегда выглядят неким «провалом» относительно общей канвы дневных данных. Кто-нибудь пытался оптимизировать отображение таких данных для лучшего визуального восприятия, например располагая данные основной и вечерних сессий на разных осях с нормировкой графиков по экстремумам, или умножение показателей вечерки на их среднее отношение к данным основной сессии за N дней? Хотелось бы видеть вечернюю сессию как непосредственное продолжение основной, нивелировав разницу, порождённую количеством участников.  

Блог им. verumest |Друзья, есть среди вас те, кто формализовывал алгоритмы на основе дивергенций свечных/тиковых графиков? Нужна ваша помощь.

Буду благодарен за наставления/советы в плане формализации паттернов дивергенции, а равно поиске параметров, характеризующих их формирование. Заранее всем спасибо.

Блог им. verumest |Друзья, помогите решить одну задачку. Необходимо вывести формулу нормирования двух графиков относительно друг друга.

  Вводные: имеются два относительно коррелируемых ценовых ряда, имеющих относительно общую природу формирования цены. Амплитуды движений этих графиков зачастую меняются — иногда скорость приращения цены одного инструмента опережает скорость приращения цен другого. Периодически то на одном, то на другом инструменте возникают всплески/изменения цен, сильно отличающиеся от средних приращений ценового ряда за ближайший период времени, даже с учётом возможного экспоненциального роста. При этом, данные изменения ценового ряда одного инструмента не порождают соответствующих масштабу изменений на другом инструменте. Подобные изменения могут происходить и на втором инструменте, опять же не вызывая соответствующих изменений на первом инструменте. 
  
  Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами. 

Заранее всем спасибо.

Блог им. verumest |Друзья, кто собаку съел на оптимизации и бэктестинге? Прошу вашего совета.

Есть те, кто автоматизировал, бэктестил и оптимизировал свою ручную систему? Пытаюсь найти способы прогнать свою ТС на истории, но нет опыта в этом. Может быть вы подскажете как лучше и проще это сделать?

Блог им. verumest |Господа, прошу совета в способах оптимизации параметров торговой системы.

Примерные ТТХ системы: система на основе дивергенций: a) инструмента с индикатором №1; b) инструмента с индикатором №2; c) индикатора №1 и индикатора №2 между собой. Тип — intraday (опционально с переносом на вечернюю сессию и через ночь). Условия для входа в сделку не формализованы, окончательное принятие решения о заключении сделки принимается трейдером. Выход из сделки в большинстве случаев осуществляется по условиям системы, в отсутствии которых сделка закрывается либо через trailing-stop, либо перед закрытием основной сессии. Выход с убытком осуществляется через stop-loss за ближайшим локальным экстремумом цены или индикатора. 
 
 Задачи: оптимизировать кол-во пунктов, пройденное инструментом (как относительно текущей цены инструмента, так и относительно величины дивергенции) в направлении потенциальной сделки, при котором входим в позицию, проверить потенциал входа и выхода частями (одинаковыми и различными), оптимизировать выделяемую на каждый инструмент часть средств, проверить возможность переноса сделок на вечернюю сессию и через ночь.

( Читать дальше )

Блог им. verumest |Друзья, кто может подсказать тематические форумы, паблики, чаты для алготрейдеров и начинающих рыночных программистов?

    • 09 апреля 2019, 21:21
    • |
    • Gorazio
  • Еще
 Решил для себя освоить написание как простых индикаторов, так и внешних скриптов посложнее. Ищу близких по интересам товарищей, кто подскажет с чего начать, какими командами лучше изымать данные для анализа из системы и где могут подстерегать подводные камни. 
 
 Готов принять любые советы в своём начинании.

Заранее всех благодарю.

....все тэги
UPDONW