— Слушай, Иванов! Говорят ты спишь с моей женой....
Так вот, мне это совсем не нравится

— Вас Петровых не поймёшь, ей нравится, тебе не нравится...



Из диалога Кукла


Вас трейдеров  не поймёшь

Высоко рубль — не нравится
Низко — опять не нравится

Продолжаем тему целевых цен. Сегодня посмотрим как они работали в Сбербанке.

В 2012 и 2013 годах целевая цена была почти в два раза меньше рыночной. Примерно как сейчас.

2014 год  

Целевая цена по отчетности 2013 года составила 66 рублей.


Покупка была в декабре 2014 года. Максимальная просадка составила 19%. Доходность к текущей цене составила 151% и более 3% принесли дивиденды.

2015 год  

Целевая цена по отчетности 2014 года составила 71 рубль.



( Читать дальше )

                        Trend is not your friend, but your girlfriend.
                                  Because it is as fickle as girl.
.
                                       

                                       Remain to be happy.)

Книги по трейдингу обязательно надо читать.
Чтобы не изобретать велосипед и не наступать на грабли.
Лучше усваивать чужой опыт — чем набивать шишики.
Ведь за одного битого — двух небитых дают.
Любой опыт ценен, даже опыт сливатора.
Но — сколько книг нужно прочитать?
Как оказалось — мне достаточно двух книг.
Другие я пробовал начинать читать — но не осилил.
Я снова пытался — но какая-то невидимая сила меня останавливала.
«Эта сила — лень-матушка» — скажете вы.
Нет, это не так, я реально интересовался новыми книгами, скачивал их и даже какую-то купил в бумажном виде.
Но — не получилось их прочитать.
А тем двум книгам (и их авторам), прочитанным лет 15 назад, я до сих пор благодарен.
И идеи, заложенные в этих книгах, до сих пор приносят мне материальную выгоду.

И кто же авторы этих волшебных книг?
Это Билл Вильямс (на самом деле у него 2 книги, но я их считаю за одну, кто читал — тот меня поймёт)
И Том Джозеф (тоненькая книжечка, всего 80 страниц, давалась впридачу к проге Advanced GET, но она значит для меня больше всех талмудов по трейдингу, вместе взятых)

( Читать дальше )

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [получение текущих данных]
   [закачка исторических данных]
   [расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ



( Читать дальше )

О чём я вообще говорю?

Трейдер, торгующий на бирже сталкивается с морем информации, которая теоретически может быть использована для извлечения прибыли. Возможно, море не достаточно адекватное слово, даже океан не достаточно отражает масштабы, ну вы поняли в общем). Если разделить этот океан по некоторым признакам на области, то можно сказать, что в каждой из областей есть информация, на основе которой можно зарабатывать деньги. Думаю, даже не важно, по каким критериям разделять на области – всё равно в каждой области будет такая информация.

А теперь немного больше конкретики. Возьмём такую классификацию (она мне близка):

1)      Фундаментальная информация о конкретном торговом инструменте или о рынке в целом. Тут всё понятно, это весь реальный мир во всём его многообразии, который так или иначе связан с рынком в целом или с конкретным эмитентом, или инструментом.

2)      График. График цены, объём. Казалось бы самая классическая классификация,… но есть ещё одна группа).

( Читать дальше )

www.facebook.com/andrei.movchan/posts/1474195049303367

Ловцы синей алго птицы ))) Вообще, при выступлениях «алготрейдинг работает» надо сразу просить стейтмент (нормальный, не обрывки «месяц тут-месяц там») минимум за 3 года. Потом смотреть на реакцию )))

О компании: «Норильский никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого компания производит побочные металлы – кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. 

Производственные подразделения группы находятся на трех континентах в пяти странах мира – России, Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР. Основные российские производственные подразделения включают: Заполярный филиал и «Кольскую ГМК». 

Акции НорНикеля обладают значительной ликвидностью, и входят в состав индекса голубых фишек Московской биржи.

Фундаментальный анализ: Данные были взяты из отчётов МФСО в млн. руб. за период 2006-2016 год.

Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.


Чистая прибыль за 6 месяцев 2016 года составила 88 млрд рублей. Впереди годовой отчёт, если чистая прибыль составит приблизительно столько же, что и за первые полгода, то годовая прибыль будет рекордная за 10 лет, если же хотя бы половина от того что уже заработано, то будет рекордная чистая прибыль за 8 лет.

( Читать дальше )

Проанализировал месячный и недельный графики по рублю. Что получается: вчерашние лои 56,55 — это тест месячного канала сверху, от которого отскочили пулей. Есть вариант перестроения месячного канала чуть иначе, в этом случае возможен заход чуть ниже, но на мой взгляд текущий вариант построения надежнее. 

Отмечу также важный момент: на месячном ТФ сильный сигнал «обратная бычья дивергенция» и судя по экстремальным значениям индикаторов валютная пара очень сильно перепродана. 




На недельном ТФ также имеем «бычий дивер», но менее выразительный.


( Читать дальше )

Проводил исследование пару лет назад, писал здесь.

Вот часть таблицы из прошлого:



Будет время, подтяну статистику 2015 — 2016  годов.