Избранное трейдера Izhik

по

Американский фонд скупает российские акции на обвале

В то время как большинство зарубежных инвесторов бежали с российского рынка акций, распродав бумаги на миллиард долларов за две недели, один из крупных ориентированных на Россию биржевых фондов США зафиксировал рекордный с 2018 года наплыв клиентов.

Direxion Daily Russia Bull 3X Shares, инвестирующий в российский фондовый рынок с тройным плечом, с начала марта столкнулся с притоком капитала от желающих вложиться в дешевеющие акции РФ.

Чуть больше чем за три недели в фонд пришло 55,5 млн долларов новых денег, которые были направлены на пополнение портфеля, следует из данных etf.com.

Устойчивый приток инвесторов начался 6 марта, когда индекс РТС просел до отметки 1257 пунктов, минимальной с августа прошло года, и достиг максимума 10 марта (14,17 млн долларов за день), когда рынок рухнул на 13% — рекордную с 2008 года величину.

С 6 марта фонд покупал российский рынок практически каждый день (кроме 11 и 18 марта). Его портфель почти на две трети состоит из бумаг энергетических и сырьtвых компаний. Крупнейшей инвестицией с долей 8,11% является «Газпром», затем следуют ЛУКОЙЛ (7,84%) и Сбербанк (7,14%).



( Читать дальше )

Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас

Представьте что вы купили Сбер по текущей цене 254 и вы в выигрыше до тех пор пока цена выше 200.

То есть если цена никуда не пойдет то вы в выигрыше.
Если цена поднимется, то вы в выигрыше.
Даже если цена падает, до 200, то вы все равно в выигрыше.

Думаете это фантазия и в реальности такое невозможно?
А зря, я покажу вам как это делать с помощью опционов.

По традиции давайте на примере, но только на америке.
Давайте в этот раз на ROKU, вот его дневной график.

Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
А вот и цепочка опционов на эту пятницу, то есть на 3 дня.

Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас

Смотрите акция торгуется по $138.
В опционах видим что можем продать PUT $107 по цене $0.73,
а еще видим что можем купить PUT $106 по цене $0.67.
И это все с учетом спредов.

Так давайте же продадим PUT $107 и купим PUT $106, прикарманив $6 = 100 * (0.73 — 0.67)

Продажей $107 мы берем обязанности купит акции по цене $107,
а покупкой $106 купим праву на продажу акции по $106.

Возможные исходи

1. В пятницу если закроемся выше 107 мы в выигрыше на $6
2. В пятницу если закроемся ниже 106 мы в проигрыше на $94
3. В пятницу если закроемся между 106 и 107 мы в проигрыше от $0 до $94

То есть рискуя $94 мы в выигрыше на $6 пока цена больше $107.

Специально для Биотехнолог-а, вот мои вчерашние аналогичные сделки

NVDA — продал 2 PUT спреда, риск $500, премия $22. Уйду в минус если цена падет ниже $237.5, сейчас торгуется по $271
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас


AMD — продал 5 CALL спреда, риск $500, премия $10. Уйду в минус если цена поднимется выше $59, сейчас торгуется по $54
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас


CSCO - продал 10 CALL спреда, риск $500, премия $40. Уйду в минус если цена поднимется выше $53, сейчас торгуется по $50
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас


SHOP - продал 1 CALL спред, риск $500, премия $30. Уйду в минус если цена поднимется выше $580, сейчас торгуется по $554
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас

Обратите внимание как SHOP открылся против меня, но я все равно пока в выигрыше.

И так, общий вчерашний риск $2000, прикарманил $22 + $10 + $40 + $30 = $102, сделки закроются в пятницу (3 дня).

 


Дивиденды. Кто, сколько раз, как долго и почему v2.0.

    • 03 февраля 2020, 11:08
    • |
    • iireg
  • Еще

Пока все постят о короновирусе и других хайповых темах, я агитирую за повышение количества тематических публикаций, чему и сам следую.

С момента публикации предыдущей версии таблицы меня не покидало ощущение недоделанной работы, таблица вроде была сделана, но это скорее было похоже на набросок.

Потратив еще N-ое количество времени, я доработал таблицу, добавив в нее следующие параметры:

  • Увеличен срок мониторинга данных, с самого ранеего, который я нашел для компании, самый ранний срок выплат дивидендов – 1993 год, ММК, причем в то время были привилегированные и обычные акции у компании.
  • Сделано разграничение на обычные и привилегированные акции.
  • Добавлены суммы выплат.

Выявлен топчик компаний по длительности выплат:

ММК платит с 1993 года, причем в то время было разделение на обычные и привилегированные акции, с 2006 году остались только обычные, были перерывы в выплатах.

Ленэнерго платит с 1994 года, были перерывы в выплатах.



( Читать дальше )

НМТП. Обзор операционных показателей за 4-ый квартал 2019 года. Прогноз финансовых дивидендов за 2019 год, актуальные мультипликаторы сектора.

История компании с лихвой может поспортить с Игрой Престолов. Тут вам смена правителя, тюрьмы, красивые женщины и грозные воители.

Основная история, связана с владельцами портов, поездов и пароходов , братьями Магомедовыми. Замысле был создать транспортного гиганта, но не задалось… История началась еще в 2010, подробнее по ссылке.

Окончилась тут

Все же это разбор операционного отчета, а не компании, так что сильно глубоко уходить в разбор компании не стоит.

НМТП это не только порт в Новороссийске.

НМТП. Обзор операционных показателей за 4-ый квартал 2019 года. Прогноз финансовых дивидендов за 2019 год, актуальные мультипликаторы сектора.

Компания безусловный лидер в секторе:

НМТП. Обзор операционных показателей за 4-ый квартал 2019 года. Прогноз финансовых дивидендов за 2019 год, актуальные мультипликаторы сектора.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • НМТП

25% годовых на синтетической облигации

Хронометраж
2:45 преимущества синтетической облигации
5:01 контанго и бэквордация
11:40 как закрывается див.гэп
12:44 синтетика на сайте МБ
14:12 фиксируем див. гэп на Магните
19:45 Анонс курса «Покрытые продажи»

Выбор Брокера по тарифам (ФИНАЛ).

На российском рынке не один, а целых ДВА брокера вдохновились примером американского брокера Robinhood и отменили брокерскую комиссию, причем один из них является крупнейшим классическим брокером и его знают практически все!

Что за …. (благотворительность такая) — подумал я. И с изрядной долей скепсиса начал «чесать репу». Для нашего рынка, это буквально как красная тряпка для быков, что-то совершенно необычайное! Об этом должны кричать из каждого «утюга»! Но я что-то не вижу рекламы на первом канале (юмор), что еще больше провоцирует всякие инсинуации: в чем здесь подвох?

Выбор Брокера по тарифам (ФИНАЛ).

Лучший способ разобраться в этом вопросе – сравнить реальные условия этих «брокеров без комиссии» с остальными «обычными» брокерами на конкретном примере, рассмотрев все их скрытые комиссии под микроскопом. С этой целью, я реанимировал свой старый пост посвященный выбору брокера по тарифам и заодно, по многочисленным просьбам адептов спекулятивного цеха, увеличил количество тестируемых брокеров



( Читать дальше )

Торговая система BWS

    • 04 декабря 2018, 07:40
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.



( Читать дальше )

Индикатор Баффета. Отношение каптиализации рынка к ВВП.

Всех приветствую. 


              С английским пока дружу не настолько, чтобы читать отчетности зарубежных компаний, потому решил разбавить портфель ETF на страновые индексы, чтобы уменьшить корреляцию с нашим индексом. Но какие выбрать? Ведь помимо корреляции, хочется иметь хотя бы небольшое представление о состоянии экономики выбранной страны. И тут я вспомнил про «Индикатор Баффета» - он представляет собой отношение общей рыночной капитализации всех акций к ВВП. Когда оно находится в диапазоне от 70% до 80%, – пришло время вкладывать свободные деньги в фондовый рынок. Когда соотношение уходит намного выше 100%, значит уже пора выходить из рисковых активов. К слову, в 2000 году капитализация рынка США перед самым обвалом составила 154% от ВВП, а в 2008г что то около 135% ( по данным WorldBank.org ). 

              Так же решил посмотреть  динамику отношения долга к ВВП по странам. Так как ETF на ММВБ только на индексы рынков США, Германии, Японии, Китая и Австралии, я начал с них, но потом из любопытства добил по всем основным Рынкам мира, а так же посчитал мировое соотношение. Вот что получилось:



( Читать дальше )

Реальная доходность индекса RTS или сколько зарабатывают местные Баффеты

Биржа ММВБ не так давно стала публиковать индексы полной доходности учитывая дивиденды и налогообложение http://www.moex.com/ru/index/totalreturn.aspx.

Решил посчитать сколько же реально зарабатывают местные Баффеты, для этого я взял индекс RTSTRR (RTS Net Total Return (Resident)) Для начала посмотрим как вообще выглядит индекс RTSTRR относительно индекса RTS

Реальная доходность индекса RTS или сколько зарабатывают местные Баффеты


К сожалению TradingView показывает данные только начиная с 2017 года.

Я написал скрипт который скачивает данные по ссылке http://www.moex.com/ru/index/totalreturn.aspx и в R продолжил анализ ( скрипт ниже ). Вот как выглядят индексы начиная с 2009 года.

 Реальная доходность индекса RTS или сколько зарабатывают местные Баффеты

Как видно, с течением

( Читать дальше )

Мой метод анализа отчета о прибылях и убытках

Отчетность, как бикини, открывает, но не все.

Продолжаем читать отчетность компании. Разобравшись с балансом, можно переходить к более важному отчету компании — о прибылях и убытках. Почему более важному? Потому что именно прибыль (а точней, ее рост) толкает курс бумаг вверх и умножает доходы акционера. Конечно, акции могут расти и на ожиданиях, но такой авантюрный разгон меня не вдохновляет. Рынок — не казино, а акции — не игральные фишки: за каждой из них стоит реальный бизнес, который инвестору следует знать. И изучение отчета о прибылях и убытках как раз способствует этому знанию. 

  • Справка: Отчет о прибылях и убытках (Income Statement) отражает эффективность работы компании, позволяя судить о размере выручки за отчетный период (месяц, квартал или год) и расходов, связанных с ее получением.

Где найти отчет о прибылях и убытках?



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW