Параметры торговой системы

Риск-Менеджмент

С 28 марта на срочном рынке МосБиржи инвесторы смогут торговать расчетными фьючерсами на акции глобального биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 ETF.

Фонд инвестирует в портфель акций японского фондового индекса Nikkei 225 — в него входят 225 крупнейших компаний страны.

Инвесторы получат расширенную линейку фьючерсов на бирже. Эти инструменты позволят зарабатывать на движении иностранных рынков, не владея базисными активами, и повысить эффективность своих портфелей.

Больше подробностей читайте на сайте.

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

Стремление часто заключать сделки у нас в крови. Мы — люди, хотим сразу же видеть результаты своих трудов. Мы не хотим ждать. Мы хотим здесь и сейчас получить то, что желаем. А желаем мы денег. Простых, легких денег. Зная это, вся индустрия подгоняет вас совершать как можно больше сделок. Для этого разрабатываются красивые торговые платформы, удобные приводы для заключения сделок в один клик. Публикуются различные торговые системы, основанные на игре на краткосрочных колебаниях.

Зачем ваш брокер, учитель по трейдингу, и другие подгоняют вас заключать как можно больше сделок? Комиссии! Чем больше вы торгуете, тем больше платите вашему брокеру. Чем больше вы торгуете, тем хуже у вас получается и вы чаще покупаете новые курсы, торговые системы, индивидуальные коучинги.

Интрадей переоценен. Это очень стрессовый стиль торговли, требующий от вас сильной эмоциональной устойчивости и дисциплины. А с годами эти качества только ухудшаются и ваша нервная система только слабеет. Поверьте мне, я прошел сам через все это. Я активно торговал интрадей на протяжении более чем 5-ти лет и я знаю о чем говорю.

9. Работа на послеторговых сессиях.

Только наиболее ликвидные бумаги. Требование маржинальности  и доступности в шорт.
Вход.
После окончания основных торгов, начиная с 18:40, ищем в «стаканах» крупную заявку, которая явно может сдвинуть результирующую цену послеторговой сессии в свою сторону. Цена должна сильно (на 0,8-1%) отличаться от Цены закрытия последней свечи основных торгов. Встаем перед ней ей в противоход.
Объем.
Без плечей, таким объемом, чтобы не сдвинуть «стакан».
Выход.
На предторговой сессии или на открытии основных торгов следующего дня.

Если мировые рынки, в первую очередь американский, пойдут против позиции, Цена чаще всего открывается близко к точке входа. В этом случае выход по безубытку или с небольшим убытком.
В противном случае цель — половина полученной разницы между ценой входа в позицию и ценой закрытия последней свечи основных торгов.
Стоп: отсутствует.

6. Свечные паттерны. Разворот

Рисунок 23

После сильной дневной свечи (от 2%) появляется свеча противоположного направления, также не менее 2%, и закрытие на макс/мин дня. Тень в направлении второй свечи не более 0,3%.
В позицию пока не входим, ждем третий день.
Если следующая свеча пробивает уровень первой и второй свечи гэпом по направлению второй свечи — входа нет.
Условие входа: открытие против второй, сигнальной свечи, или на уровне макс/мин сигнальной свечи.
Вход — стоп-приказом на уровне макс/мин второго дня (по его направлению).
Объем 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Если первые 50% позиции закрыты по цели 0,5%, стоп переносится на уровень цены входа в позицию.
Удержание позиции не более 30 минут.
Переноса позиции нет.
Направление позиции лонг/шорт.

4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.