Недавно от скуки откликнулся я на одну вакансию. Называлась она как-то типа: «трейдер-преподаватель». И пошёл я на собеседование. Дай-ка, думаю, посмотрю, что у них там. Любопытно стало. Название школы называть не буду — неудобно всё-таки.

Пришёл… И, честно говоря, был очень удивлён. Двум вещам:

А) количеству людей. Их там было очень много. Видно, что продукт школы (т.е. курсы) пользуется очень большим спросом. 

Б) стоимости курсов. Деньги не малые.

Я уже думал, те времена прошли, ан нет! Идут люди учиться! Я даже подумал, бл.., не открыть ли свою школу, раз это такое доходное дело…?

Прошёлся я немного по этой школе, полистал их книги, посмотрел фотографии учащихся… И, честно говоря, такая жалость меня охватила к этим людям… Вот 65-летний старик, с гордостью получающий диплом о прохождении обучения, вот молодой худощавый юноша в широкопалой рубашке, внимательно записывающий что-то в тетрадке. Вот тётка с лишним весом и лицом домохозяйки рассказывает кому-то в коридоре как купила сбер, а он падает...

Полный список сайтов для трейдера. 
Ссылки вставить Смартлаб не дает возможности.
Продублировал ссылки в комментариях не все.
Где все ссылки указал внизу топика. Список конечно старенький некоторые сайты уже не работают.

В первых строчках своего письма, позвольте с вами со всеми поздороваться.

Здравствуйте.

 Хочу попросить помощи у многоуважаемой аудитории. Люди добрые (тяжелый всхлип) сами мы местные, но очень хочется посмотреть  как у них там с фундаментальными показателями акций за океаном, в Америке. Помогите, кто чем может. Не дайте закопаться в большом обилии информации. Кто ссылочку даст, кто адресок сайта, а мне много не надо, только найти ответы на несколько вопросов:

1. Где можно увидеть объем выпуска акций эмитентом?
2. Является ли приблизительным  аналогом, где собраны все отчетности компании (пример http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3043&type=4) этот сайт (https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm)
3. Какие скринеры посоветуете? (отбор по: ROE, p/e, p/bv)
4. Есть ли что-то похожие расположенное вот так (http://dividendo.ru/fundamentalnyy-analiz-sberbank.html) где видно изменение из года в год?

     Как оценивать систему? То есть предположим, что уже есть система, на тестере. Есть важные показатели стратегии, есть не очень. Прибыльность, максимальный дродаун, максимальный период просадки – это всем понятно. Менее очевидно, но важны: средняя прибыль на сделку и профит-фактор. Если тестер показал меньше определенных значений, торговая система не работает. И неважно, какая там прибыль. Вообще неважно, хоть 500% годовых.

      Средняя прибыль на сделку важна, потому что это показатель хрупкости системы.

     Если у вас на стадии теста средняя прибыль вышла 0.02% на сделку, это, весьма вероятно, приговор. В конкретных цифрах это, например, средняя прибыль в 10 единиц с контракта ценой 50000 единиц. Такая прибыль висит на соплях. Если чуть подует ветерок – повысятся комиссии, спреды, чуть изменится рынок – она опрокинется. При этом тестер может нарисовать вам любую прибыль, но вы должны быть умнее его. Начиная от 0.1%  уже терпимо для гиперликвидов (на Московской бирже последние десять лет это были фьючерсные контракты на доллар и индекс РТС, сейчас еще брент). Проверял – терпимо, работает. На менее ликвидных инструментах показатель должен быть сильно больше.

Автор — известный в трейдерской среде mehanizator. Создатель сайта для алгоритмических трейдеров long-short.pro
Книга является квинтэссенцией многолетнего опыта автора в области исследований свойств рынка и разработки механических торговых систем.
Являясь практическим руководством к действию, книга глава за главой проводит читателя в мир систематизированной торговли, правил, алгоритма принятия решений и проверки тех или иных гипотез.
Состоит из 4 последовательно связанных глав. Внимание следует уделить всем главам, даже несмотря на то, что кажется что в начале книги автор льет воду. На самом деле воды в книги нет, описательные разделы поведения рыночных участников и свойств рынка необходимы в начале книги, чтобы в последующем читатель смог формировать рабочие гипотезы и, проверив их затем на тестах, выйти на устойчивую алгоримическую (системную) торговлю.
Рекомендую к прочтению всем, кто хочет отойти от импровизации и перейти на системный трейдинг — позволит сэкономить кучу времени и избежать иллюзий простоты этого вида деятельности.