Избранное трейдера God

по

Кто больше разбогатеет: Тинькофф или инвесторы?

Управляющая компания «Тинькофф капитал» запустила торги тремя биржевыми ПИФами, которые получили запоминающееся название «Стратегий вечного портфеля» в рублях, долларах и евро. Используемый в них подход к составлению портфеля был придуман в 80-е годы прошлого века финансовым консультантом Гарри Брауном и предполагал покупку 4 активов в равных пропорциях: акций, золота, долгосрочных и краткосрочных облигаций.

Идея стратегии заключалась в возможности получать прибыль при любом сценарии на финансовых рынках. Во время экономического бума активы росли бы за счет доли акций, а в период кризиса — за счет доли золота и долгосрочных государственных облигаций. Дополнительную популярность идее дал управляющий крупнейшего хедж-фонда мира Рэй Далио. Одну из своих стратегий он назвал «Всепогодным портфелем» ( All Weather Portfolio ), подразумевая способность делать прибыль при любых рыночных условиях.



( Читать дальше )

БПИФ (ETF) от Тинькофф. Expense Ratio Шрёдингера – он как бы есть, и его как бы нет.

Итак, вышел долгожданный релиз. Называется новый фонд от Тинькова – «Вечный портфель» или Tinkoff All-Weather Index. И нет – это не очередной комплиментарный пост в сторону Тинькофф – сегодня будет о плохом :(

Такие вкусные условия заявлены – просто красота! 

БПИФ (ETF) от Тинькофф. Expense Ratio Шрёдингера – он как бы есть, и его как бы нет.

Собственно все условия тут, а пост не об этом.

 

Если кто не знает, то самый главный и определяющий фактор для подобного фонда – сколько вознаграждений фонд присвоит себе из стоимости чистых активов фонда (далее – СЧА). В английском языке это называется “expense ratio”, я к этому обозначению привык, и буду использовать его (далее – ER).

 

Эта комиссия незаметно, каждый день или каждый месяц по чуть-чуть удерживается из активов фонда, а не из вашего кошелька.

 

Так, например у одного из крупнейших фондов на американский индекс Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ER составляет всего 0,03% в год от СЧА.



( Читать дальше )

ИИИ - будь внимателен, смотри !!!

    • 09 декабря 2019, 16:04
    • |
    • FullCup
  • Еще
Мосбиржа начинает ежемесячную публикацию нового отчета: ИИИ – Индикатор индивидуальных инвестиций. Отчет будет размещаться на сайте биржи по адресу
ИИИ - будь внимателен, смотри !!!

И вот что интересно (первое впечатление):
1. ИИИ — индикатор очень интересный и информативный.
2. Если это «хаи» фонового рынка, то и понятен рост вложений физлиц в акции
3. Видно, что при малейшем «шухере» физлица выскакивают из акций, быть может, чувствуют «хаи».
4. Очень интересно увидеть этот индикатор на серьёзной просадке фондового рынка (или перестанут публиковать, но это НЕ серьёзно...)

Особенность анализа Инсайдера-продавца по стратегии Смарт-Инсайдеры с помощью программы.

Для чего и почему была создана программа Смарт Сток Инсайдер  https://smartstockinsider.com/ читайте здесь.
О том как выбирать акции с помощью программы Smart Stock Insider смотрите в предыдущих постах:
— надежные дивидендные акции ЗДЕСЬ
- из списка Санкт-Петербургской биржи для  неквалифицированных инвесторов, у которых открыты счета у отечественных брокеров — ЗДЕСЬ

Теперь об одной особенности анализа сделок Смарт-Инсайдеров.
Самый простой способ оценить прошлое поведение инсайдера — это посмотреть его историю покупок в прошлом и проследить на графике как вела себя цена на акции после его покупок в течение всего периода. Вам поможет так же инфографика программы при расчете средних показателей:
Особенность анализа Инсайдера-продавца по стратегии Смарт-Инсайдеры с помощью программы.


( Читать дальше )

Как заработать на случайном блуждании. Часть 1

    • 08 декабря 2019, 16:05
    • |
    • Toddler
  • Еще
Добрый день, господа!
Начиная серию публикаций о способе заработка на случайных процессах и, в частности, на классическом случайном блуждании (т.н. «монетке»), я преследую одну цель — дать возможность трейдерам переосмыслить свои взгляды на рынок.
Поехали!
Итак, первым экспериментом будет «монетка». Да-да, обычный random walk — суммирование приращений +1 и -1, вероятность выпадения которых на каждом шаге итерации = 50/50.
Выборка данных = 349716 значений (сделано это для исследования работоспособности предлагаемого метода заработка на паре EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1, которое будет произведено позднее).
Выглядит случайное блуждание так:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 1

Считается, что на таком процессе невозможно заработать. Так ли это?
Воспользуемся методом скользящей кумулятивной суммы приращений.
Выберем скользящее окно данных = 7200 значений, что соответствует недельному скользящему окну по EURUSD на ценах закрытия CLOSE M1.

( Читать дальше )

Рисование графиков в С++

Однажды мне нужно было отрисовать пару графиков в консольной программе, написанной на С++. Можно было решить эту проблему двумя способами:
  1. Сохранить график в файле и нарисовать его в экселе или другой софтине, м.б. даже в онлайн рисовалке
  2. Рисовать график прямиком из программы
Первый способ мне не подходил, так как я проводил тестирование алгоритмов, и лишней возней с копированием данных заниматься не хотелось. Второй способ имеет множество решений, но увы я не нашел быстрого решения, чтобы библиотека для рисования не требовала целую кучу зависимостей. Обычно библиотеки для рисования из С++ программы хотят OpenCV или питон с матлабом. Еще как вариант я знаю SFML и ImGUI. Вопрос — нафига столько всего нужно для обычного графика, если по сути нужен OpenGL и все. Решил исправить эту проблему и набросал header-only С++ библиотеку, которая работает в отдельном потоке и способна рисовать графики зависимостей X от Y и тепловые карты. Из зависимостей библиотека требует FreeGLUT.

( Читать дальше )

Почему была создана программа Смарт Сток Инсайдер. Стратегия слежения за инсайдерскими сделками.

Почему была создана программа Смарт Сток Инсайдер. Стратегия слежения за инсайдерскими сделками.

Создана прежде всего для себя. Используя порядка 10 лет стратегию слежения за сделками инсайдеров компаний, было потрачено много времени на изучение различных ресурсов, как платных так и бесплатных. Из огромного потока ежедневной информации, что бы найти более-менее весомую, приходилось тратить огромное количество времени, что бы найти ту, которая реально могла бы быть полезна. 
Многие полагают, что любая сделка любого инсайдера с акциями своей компании уже является сильным сигналом. Возможно как сигнал, но абсолютно никакой, если не знаешь историю этого топ-менеджера, его результаты, его частоту сделок и еще ряд показателей, которые дают тот самый сильный сигнал.  

Для того что бы найти быстро достойного инсайдера (смарт-инсайдера), оценить его, выбрать подходящую по результативности (а так же дивидендному доходу) компанию, была создана для себя программа Смарт Сток Инсайдер

( Читать дальше )

Библиотека С++ для загрузки экономических новостей

Есть один хороший сайт www.investing.com с экономическими новостями, которым пользуются многие трейдеры на Форексе. И решил я как-то раз попробовать посмотреть, что будет на бэктестинге торговли по новостям. Поковырявшись в страничке экономического календаря сделал в итоге С++ библиотеку для загрузки новостей. Для http запросов библиотека использует curl. Новости загружаются по UTC времени, загрузить их можно со времен начала эпохи UNIX

Класс для хранения одной новости:
/** \brief Класс Новостей
*/
class News
{
public:
	std::string name;          /**< Имя новости */
	std::string currency;      /**< Валюта новости */
	std::string country;       /**< Страна новости */
	int level_volatility = -1; /**< Уровень волатильности (-1 не инициализировано,  низкий уровень = 0, средний 1, высокий 2) */
	double previous;           /**< Предыдущее значение */
	double actual;             /**< Актуальное значение */
	double forecast;           /**< Предсказанное значение */
	bool is_previous = false;  /**< Наличие предыдущего значения */
	bool is_actual = false;    /**< Наличие актуального значения */
	bool is_forecast = false;  /**< Наличие предсказанного значения */
	uint64_t timestamp = 0;    /**< Метка времени новости */

	News() {};
};
Для хранения массива исторических данных новостей используется библиотека 

( Читать дальше )

Опционы? Да легко

    • 28 ноября 2019, 21:44
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Последнее время на смарт-лабе снова набирает популярность тема опционов. Попробуем понять почему.

Вот тут давно описана моя система продажи путового месячного «края» и приведены ее тесты с 2008 по 2013:

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1380184332

Вскоре после той публикации эта система начала торговаться в реале на объеме в почти 1000 контрактов в сумме (на фирме 960 контрактов). 3 марта 2014 торговля этой системы была закрыта. Почему? Ссылку на это дам в конце (я уже об этом тут писал), потому что это будет хорошим резюме к нижеизложенному. 

Собственно расчет вариационной маржи для 960 контрактов я продолжил и после прекращения торговли. Эдакий out-of-sample. И что получается? А вот что по дням экспирации (мы помним, что продаваемые опционы месячные)

Опционы? Да легко

График в рублях, потому что я не знаю к чему отнести накопленную вармаржу. Ну до сентября 2015-го выглядит не очень красиво, я бы такое не торговал, но с 15 сентября 2015-го очень даже симпатично

( Читать дальше )

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Этой статьей я хочу дать пищу для размышлений тем трейдерам, которые ищут свой подход к торговле и не пугаются, когда видят формулу и пытаются с помощью нее что то просчитать. Не собираюсь писать нравоучения, устраивать жаркие споры и дискуссии о ТА. Имейте уважение к точке зрения других. В то же время, если будут конструктивные вопросы или дискуссия по теме, которую я здесь затронул, буду рад обсудить по существу.

Много раз видел в сообщениях на смарт-лабе язвительные мнения о прогнозировании с использованием математических методов и вообще отрицание математики в трейдинге. Самое удивительное для меня в таком отношении, это то, что все противники математической формализации, на самом деле, сами занимаются прогнозированием – как направления движения цены (выбор между лонгом и шортом), так и интервалов торговли (цены входа и выхода из позиции). Кто-то делает это интуитивно ( не задумываясь о мыслительных процессах, которые совершает ваш мозг при этом), кто-то смотрит свечки (волны, Фибо и проч.). Сомневаюсь, что трейдер для определения лонг или шорт тупо бросает монетку – типа орел, лонг, решка – шорт (тем, кто так и поступает – просьба дальше не читать ))..). Но ведь графики, свечи, волны – все это способы графического анализа известных параметров торговли, таких как цены открытия, максимум, минимум и закрытия на интервале, объем (есть еще число открытых позиций, суммарный спрос и предложение – о них я говорить здесь не буду). Так уж исторически сложилось, что анализ цен проводился графически. И во времена, когда компьютеров еще не было, графики чертили на кальке, а интерполировали и экстраполировали линейками (были такие специально изогнутые линейки). Просто тогда не было другого способа. А когда компьютеры появились, мнение о том, как надо анализировать уже было основательно сложившимся. И в принципе работало. Добавились различные индикаторы. Короче говоря, сформировался сложившийся ранее подход о том, как надо и каким образом анализировать ситуацию на рынке. Кроме того, традиционный свечной анализ – это же ведь анализ поведения цены на интервале, просто результат выражен графически через свечи, показывающие соотношение цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC). Это не какая то абсолютная и независимая догма, а скорее — результат обобщения исторического опыта.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн