Я было приготовил топик про зиг заг, но вы меня опередили. Однако, в обсуждениях были затронуты интересные темы. Темы не простые и я их хотел упустить, но видимо без них нельзя. Зиг заг потом разберем. Без данной темы не получиться.

Как мы помним из философии биржевой торговли, тут нет «бесплатного супа». То есть, если вы принимаете на себя риски, то вам за это платят. Если вы снимаете с себя риски, то платить приходится вам. Этот главный принцип и заложен в опционную модель. Я уже писал, что ноги стредла стоят на одном стандартном отклонении из расчета волатильности опциона. И тоже самое происходит внутри опциона. Если у вас продан стредл его профиль поднимается на одну тету в день, а зоны без убытка оказываются на ОСО (одно стандартное отклонение) от места, где был БА, когда вы вошли, через этот один день. Финрез получается из тетты минус на сколько ушел БА. И если актив остался стоять на месте, нам начисляется вся тета. Если актив немного сдвинулся: тета минус сдвиг. И если актив сильно ушел, больше чем вола опциона, теты не хватит, что бы покрыть сдвиг БА. Сдвиг определяется накопленной дельтой позиции.

( Читать дальше )

200%, 400%, а то 1000% — такая доходность может быть на опционах. Причем, за несколько дней!!! Фантастика! После акций кажется, что ты пересел с Жигулей на БМВ М5. Но прежде чем давить на педаль акселератора, нужно убедиться, что тормоз в порядке. Тормоз в твоей голове не заржавел. А то случится беда!

 

Я уже некоторое время учусь торговле, направленной торговле, опционами. Это самая простая стратегия при работе с опционами. Минус ее — это то, что надо уметь определять будущее направление движения цены, ну собственно, как и при торговле акциями и фьючерсами. А плюс для меня один, но очень существенный — я точно знаю свои максимальные потери и меня не волнует ни проскальзывание, ни то, что стоп может не сработать, ни гэп по утру.

 

Есть еще один небольшой, но приятный бонус при покупке опционов. Если вдруг вы не угадали с дальнейшим направлением движения цены, то не стоит отчаиваться. Если до экспирации опциона достаточно времени, то есть шанс, что цена все же успеет пойти в вашу сторону прежде, чем опцион истечет. И вы не только отобьете премию, которую заплатили продавцу опционов, но и заработаете. К примеру, цена пошла против вас, а до экспирации еще 20 дней. Есть неплохой шанс, что за эти 20 дней цена одумается и пойдет куда надо.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет, и с наступающими вас. Улетел я 20-го числа на месяц в отпуск, в турне по трём странам сразу — Сингапур — Малайзия (Куала-Лумпур) — Тайланд (Ланкгави, остров Липе и Пхукет). Уже побывали в Сингапуре и впечатления просто переполняют. Сейчас уже в Куала-Лумпуре. Постепенно буду выкладывать интересные фото отчёты, а спустя три недели смонтирую часовое видео по всему путешествию, хотя хз как, потому что уже записал на 3 часа ))) И да, спонсор отпуска две криптовалюты: ETHEREUM и Ripple

Хотел узнать, реально ли изучить программирование в 50 лет и зарабатывать этим деньги? Понятно, что звучит смешно, но вот задумался, есть желание и свободное время. Стоит ли заморачиваться? Тысяч 80 в Москве меня бы в полне устроило. Если да, то посоветуйте какие знания необходимы, курсы или для самостоятельного изучения, в институт не пойду. Есть высшее экономическое уже. 
 Опыта в программировании нет, компьютер знаю на пользовательском уровне, ориентируюсь в новых технологиях и гаджетах не плохо.
Спасибо всем за раннее, очень бы хотелось услышать практиков кто сталкивался с этими вопросами, т е с программированием и зарабатыванием денег, т е работать на дядю....


Пы сы я думаю многим интересен этот вопрос…

Итак, начало нового месяца. Посчитал свои копеечки на портфеле. Думаю — что делать дальше.
Инструментов для вложения короткого кэша на рынке просто нет. Проще даже на карточке в Тинькове деньги держать, чем в ОФЗ.
Доходности коротких ОФЗ совсем в пол ушли. 
По бондам субъектов премия 1 пп. Ну а корпоративные ваще песня! Аптеки36 торгуются с доходностью 10%!:))))
Банки-полубанкроты с доходностью 15%. 
Короче, доходных инструментов не осталось. И возникает закономерный вопрос — как тут не инвестировать в акции с дивдоходностью 7-10%? При таких раскладах на рынке действительно быть вне-акций страшнее, чем в них, как ни крути.

Но есть конечно страх того, что, например, Китай сложится по-олейнику и пойдет глобальный risk-off. И чего тогда?
Дивиденды дивидендами, а что если акции упадут на 30%? На какие шиши их докупать, если ты на 100% уже в акциях? 
А если даже и будет рынок падать, деньги то куда денутся? В трежеря и бакс чтоль все побегут? Пожалуй. Ну если в бакс побегут, можно купить акций компаний, которые выиграют от ослабления курса рубля:) В общем для меня диллема, сколько % счас в кэше держать. Пока покупаю акции, и лишь небольшую долю свободных средств держу в кэше. Слишком многие компании кажутся привлекательными на текущих уровнях

Честно скомуниздил у утят UT и мне не стыдно. У них самая качественная статья ИМХО
utmagazine.ru/posts/13459-krah-na-uoll-strit-1929-goda
Навеяно 5й волной Эллиота в накале гонений Василия


Крах на Уолл-Стрит 1929 года

 Начало. 24 октября 1929 г., «черный четверг»

 

Утром, толпы акционеров встали вокруг здания биржи в Нью-Йорке. Тысячи людей просто молча смотрели на NYSE. Там же был будущий британский премьер, Уинстон Черчилль, вложивший (и впоследствии потерявший) в ценные бумаги, целое состояние. Именно в этот день, для него устроили экскурсию на биржу.

Городские власти выслали на Уолл-стрит 400 конных полицейских, опасаясь штурма фондовой биржи.

В 10.00 торги начались. Индекс Доу-Джонса равен 381,17 пункта. Акции, резко просевшие в среду, начали дорожать. За считанные минуты, ряд бумаг прибавили в цене от половины доллара, до 11 долларов за штуку.

( Читать дальше )

Многие опционные трейдеры начинают своё знакомство с опционами через математические модели. Часто можно услышать размышления о тетте опционной конструкции, о гамма-риске, о дельта-хэджировании. И создаётся впечатления будто эти понятия есть объективная сущность опционов, их внутреннее содержание. Но это не так.

Уже в 1630-х годах во время тюльпаномании использовались фьючерсы и товарные опционы (покупатель получал право на покупку или продажу луковиц в будущем по заранее определённой цене). Опционы дали возможность выйти на рынок тюльпанов тем, у кого не хватало денег на покупку даже одной луковицы. Многое с тех пор поменялось – изменились формы мании, но идея вечного роста по-прежнему живёт в умах людей. Так вот опционы используются уже давно, а первая общепризнанная модель, их описывающая появилась в 1970 год — Майрон Шоулз и Фишер Блэк разработали метод, позволяющий рассчитать справедливую» премию за европейский опцион кол на акции. А для характеристики чувствительности цены (премии) опциона к изменению тех или иных величин, применяют различные коэффициенты, называемые «греками»:

( Читать дальше )

Подозрения о том, что не просто так из каждого утюга нам рассказывают об грядущем укреплении доллара, оправдываются.
Доллар будет терять свою покупательную способность.

В статье «Трамп и Медведев ушатывают доллар » подробно описаны все предпосылки.

https://ria.ru/analytics/20171104/1508129169.html

… Всего одной фразы о том, что мировая финансовая система не должна сводиться к доминированию одной валюты, оказалось достаточно для того, чтобы визит российского премьера в Пекин оказался в фокусе внимания американской деловой прессы. Видно, что когда-то незыблемый статус американской валюты сейчас является для США больной темой и болевой точкой...


… По оценкам МВФ, в случае повышения долларовых ставок 20 процентов американских корпораций могут оказаться неспособными обслуживать свои долговые обязательства, а это, в свою очередь, приведет к цепной реакции дефолтов. Ни одна экономика не может пережить такого шока, и последствия такого сценария будут самые плачевные…

( Читать дальше )

2 февраля начнется конфискация капиталов олигархов и высокопоставленных чиновников России, если Путина не выставят из Кремля. Ультиматум уже объявлен. Вот некоторые ссылки:

www.kp.ru/daily/26744.5/3772487/

zavtra.ru/blogs/esli_putin_ne_obratitsya_k_natcii_on_obratitsya_v_nichto

www.interessant.ru/politics/zabierut-li-shtaty-trillion

pandoraopen.ru/2017-08-24/obyavlena-data-nachala-raskulachivaniya-rossijskix-oligarxov/

smart-lab.ru/blog/426327.php

Тем, кто считает, что это невозможно, напомним.

1-го марта 2011 года США заморозили 30 миллиардов долларов активов Каддафи, правительства и Центробанка Ливии. Считается, это была крупнейшая в мире одновременная заморозка денег в истории санкций. Пока крупнейшая. На проведение операции парням из OFAC ( подразделение Минфина США с незатейливым названием – Офис по контролю над иностранными активами, Office of Foreign Assets Control, OFAC).  потребовалось менее 48 часов! Хотя разрабатывали ее долго. Сейчас они также тихо, без огласки, готовят списки российских миллиардеров и миллионеров. Благо, все данные по активам, счетам под рукой.


( Читать дальше )