Передача «Алготрейдер Кэп о теории вероятности в трейдинге» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 14 мая 2015 г.

Презентация алготрейдера Кэп Вероятность на рынке 14 мая 2015 г.

Любопытная статья пришла сегодня по рассылке от моего брокера. Не очередная абстрактная чепуха, а подборка реальных фейлов реальных трейдеров. Некоторые из этих ошибок и за собой замечаю. Борюсь. 

В течении нескольких лет работы, наблюдая за торговлей наших клиентов и их результатами, сформировалось представление о типовых ошибках трейдеров, которые совершаются во время биржевой торговли.  Ниже постараюсь описать некоторые из них.

Хочу обратить внимание, что это не абстрактные умозаключения, а результат систематизации наблюдений за реальной торговлей на реальных счетах. Большинство ошибок характерно для ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ (intraday).

Большие торговые позиции

Часто трейдеры в погоне за быстрой и главное — большой прибылью открывают чересчур большие торговые позиции относительного своего счета. При этом используют весь свой счет, «загружая» его по максимуму.  Возникает огромное маржинальное плечо, которое в случае движения цены против трейдера уничтожает торговый депозит в течении короткого времени.

( Читать дальше )

Почему многие люди врут сами себе и строят иллюзии в трейдинге.

-1.защитная реакция – когда рынок идет против, человек включает защитную реакцию и начинает врать сам себе, отодвигая стопы не принимая реальность.
-2.манипулятивный ход – в случае с тредером это вход не по системе произвести быстрый вход преследуя быстрые цели обманывая себя и в временном отрицании ТС для быстрой наживы.
-ради какой-то выгоды – аналогично 2 варианту. 
-3.боязнь «упасть грязью в лицо» – самолюбие и эгоизм т.к. в рынке падать в грязь не перед кем кроме самого себя у человека включается самолюбие «КАК Я МОГУ ЗАКРЫТЬ ПОЗИЦИЮ В МИНУС ВЕДЬ ЭТО Я»
-4.ради отмазки – Пример: «У МЕНЯ ПЛОХАЯ СИСИТЕМА»
-5.от неуверенности в себе – нет веры в свою торговлю, что является одной из причин триггера Тилта.
-6.так легче себя любить – 
человеку проще принять себя таким какой он есть, чем поменять себя под реалии жизни (рынка), данный вид внутреннего обмана самый продолжительный, он может продолжатся годами пока человек не осознает, что цена данного обмана очень велика оглядываясь в спять прожитого времени человек склонен впасть в депрессию.

( Читать дальше )

Наконец то и я смогла прочитать данную книгу. Спасибо Тимофею за рекомендацию.
Книга оставила только хорошие впечатления.
1. Глава 1. Системный подход.
Основные мысли — грааля нет. Книги не помогут. Все приходит с опытом.
Не смотря на обилие информации, на рынке остается неопределенность. Человек набирает опыт посредством осознания причинно- следственных связей и посредством накопления ассоциаций.
Мощный фактор, мешающий побеждать рынок — человеческие эмоции. Большое эмоциональное напряжение, казалось бы, должно способствовать быстрому формированию адекватного опыта. Но этому мешает слабая причинно — следственная связь между исходными данными и итогом сделки.
Интуитивный или системный трейдинг? Автор склоняется к системному трейдингу.

Глава 2. Логикк рынка и базовый цикл.
Если бы рынок был эффективен, то на нем нельзя было бы зарабатывать.
Есть 3 способа принятия решений: фундаментальный анализ, технический анализ, иевесторы принимающие решения, опираясь не на технический и не на фундаментальный анализ (например, долгосрочные инвесторы, рассматривающие актив как часть фондового рынка).

( Читать дальше )

Начинаю замечать что мой финансовый блог становиться все интересней! Его читают бошьше людей, да и времени на написание топика стало уходить намного больше. Если раньше было достаточно вставить график и начертить линию, то теперь почти один голый фундаментал. Конечно, я потихоньку понимаю что это уже больше чем хобби. Я слил энную сумму денег в 18 лет и это стало таки очень большой обидой. Я получается оплатил свое обучение и учиться не буду, только не я. Вот для чего нужно проиграть, сейчас я чувствую себя очень уверенно. 
После я вообще не торговал и очень много учился. Сказать проще, спасибо Александру Михайловичу Герчику. Я ни-хе-ра не понимаю торговлю по уровням, но спасибо хочется сказать за другое. Он сказал одну простую вещь — у тебя получиться, когда поймешь это начинай торговать. С момента этих слов прошло скажем много, все это время я учился. Я много анализировал и понимал что у меня просто не получается понять направление рынка, я ошибаюсь. Смысл проигрывать  ? Сколько бы я слил одному богу известно. Но вот, в этом году,  учеба начала давать результат. Возможно повлияла и ситуация в стране, когда наглядно видишь инфляцию. Сложный вопрос. И естественно этот блог будет лучше и лучше. Скоро я намереваюсь зайти в рынок снова. Только теперь игра будет отличаться, теперь я уже вижу что резон есть. 

( Читать дальше )

Первый день на сайте, третий день как узнал о бинарных опционах и фьючерсах ...
Сорвало крышу наглухо… Я не из тех, кто ищет халявные деньги… Я 15 лет руковожу предприятием по ремонту электродвигателей, вырастил и практически поставил на ноги троих детей… Мне 47 ....
Город Магнитогорск умирает… и я пытаюсь найти себе что-то, что заменит мне надоевшие до чертиков разборки с должниками, работу с персоналом, непонимание соучредителей… и стремительно падающую зарплату ....
У меня к Вам вопрос, с одной стороны он простой ....

Возможно ли начать с полного ноля то, чем занимаетесь вы ??? Под нолем я подразумеваю информационную пустоту в голове по данному вопросу… естественно отсутствие опыта трейдера ....
Какие шаги, по Вашему, необходимо предпринять, чтобы не повторять ошибок тех людей, которые несут с закрытыми глазами деньги на брокерские площадки, не имея представления куда они хотят попасть......

Я, слава богу, не побежал с 300 баксами на площадку к незнакомым «дядям», а сел штудировать правильные форумы и статьи… но там нет 100% правды о жизни трейдеров, о специфике их работы, а для новичков есть лишь одна фраза — Иди и торгуй… печально ...
Вроде бы выговорился… Надеюсь на ответы…

Ха! Написал кричащий заголовок — уже легче. О чем речь? Проснулся с диким напряжением внутри. Причина — один из тех дней, когда ты понимаешь что как бы хорошо ты не торговал, рынок все равно ткнет тебя в каку. И это ужасно бъет! Нет, не по самолюбию, его уже слава богу мало, тебя бьют в тот момент, когда тебе хорошо и ты решил чуть-чуть расслабиться. Хотя я и не считаю что в трейдинге нужно напрягаться, как и вообще по жизни, но здесь...

Я лежу и думаю, думаю, гоняю в очередной раз, что я сделал не так, почему я хотел больших целей и кто черт возьми сказал, что нужно держать долго? Почему я ухватил только это, почему я только щас понял  ЭЛЕМЕНТРАНУЮ вещь, справедливую не только по жизни, но и в трейдинге и везде где угодно, в любом бизнесе, на любой наемной работе в любой сфере:

Живи ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС и делай то, что ЛЮБИШЬ!

Когда тебе рынок дает риск/прибыль 1 к 10, в моменте, ты сидишь и думашь, А ДАЙ-КА ПОДЕРЖУ, рынок же в мою сторону. И здесь, (внимание!) главная ошибка: можно держать, только если ЕСТЬ УСЛОВИЯ. Но беда в том, что мой опыт не содержит ловкого лавирования между быстрыми и долгими прыбылями, у меня нет такого рефлекса, поэтому, я ПРИТЯГИВАЮ ЗА УШИ условия, я предвзят почти наверняка и я знаю все аксиомы, включая «высиживать сделку».

( Читать дальше )

Как ни странно, на этот график влезло полгода моей торговли на американском рынке акций.
 
Суммарный финансовый результат -$3000.
Из них уплачено комиссии $2105
То есть gross -$900
Плюс еще плата за терминал: -$60x7=-$420

Какие выводы тут можно сделать?

( Читать дальше )

Качественный скачок в развитии любого трейдера возможен лишь в случае перехода от импульсивного ручного способа торговли к построению системного трейдинга или алготрейдинга. Но, несмотря на то, что большинство трейдеров осознают необходимость этого перехода, лишь немногим удается его осуществить. Одна из причин этого – «менталитет наивного просточка», не позволяющий некоторым из них воспользоваться технологиями системного трейдинга.

Начинающий трейдер, свято верит в то, что ему несомненно удастся получить колоссальную прибыль. Вера, это хорошо. Это движущая сила. Но, что именно заставляет верить начинающего трейдера в безусловный успех? Возможно, причиной этого являются учителя из диллинговых центров (гуру), или советы друзей, или популярная литература по трейдингу. 

Но, какие веские основания есть у новичка для того, чтобы считать, что именно он, соревнуясь с профессиональными трейдерами, выиграет на бирже? 

( Читать дальше )

Джордж Сорос, один из величайших трейдеров мира, торгует интуитивно. Он подробно рассказывал о том, что боли в спине непосредственно влияют на его решения, принимаемые на финансовом рынке. В автобиографии «Сорос о Соросе» он писал: «Я во многом полагаюсь на животные инстинкты. Когда я активно руководил фондом, меня беспокоили боли в пояснице. Я считал приступ острой боли сигналом того, что в моем инвестиционном портфеле что-то не так. Боль в спине не говорила мне, что именно не так, — не было такого, что болезненные ощущения в пояснице отвечали за короткие позиции, а, допустим, в левом плече — за валюты, однако она побуждала меня искать что-то неверное тогда, когда иначе я бы даже не обеспокоился».
   Идея о принятии решений на основе чувств или интуиции некоторым трейдерам может показаться нелепой. Они полагают, что трейдер должен оставаться спокойным и собранным, рационально выбирать правильный курс, в то время как всех вокруг обуревают эмоции. Они думают, что Сорос либо намеренно их обманывает, либо просто дурачится. Они не понимают, как может помочь природное чутье. И все же многие успешные трейдеры считают иначе. Кто прав? И насколько один подход лучше другого?

( Читать дальше )