Как добывают газ в америке




Вот скважины точки белые

kvant.mccme.ru/pdf/2002/06/kv0602gabovich.pdf

Если кого-то интересуют только формулы, то художестенная часть заканчивается на 8 странице.

Некоторые считают, что на Броуновском движении заработать нельзя, но объяснений этого, я не видел. Если кому-то интересно, можно проанализировать в этой ветке, можно ли теоретически, заработать на броуновском движении или нет.

Всем привет!

Мне пришла в голову идея принести некоторую пользу всему сообществу смартлаба.

Я занимаюсь продажей опционов на товарные фьючерсы на американской бирже CME.
Уже почти два года эта стратегия является основной в моем трейдинге.
Соответственно, я накопил некоторый собственный практический опыт в этой теме.

Я полагаю, что эта стратегия может быть интересна многим участникам смартлаба.
И со своей стороны мне было бы интересно поделиться своими знаниями в виде бесплатного вебинара. 
 
Если моя идея кажется вам интересной, ставьте плюсики и записывайтесь в список, кто хочет послушать мой вебинар.
Также в комментариях пишите ваши вопросы, какие вы хотели бы узнать от меня на вебинаре.  

Если наберем хотя бы пару-тройку десятков желающих, тогда определимся с датой проведения вебинара.

Вся информация обо мне здесь: Option-Seller.Ru

Всем привет.Слил почти 80% от депо 100к.Делаю 1-2 сделки в день и всегда цена идет не в мою сторону в 99% случаев.Сейчас торгую 2-3 КТ на СИ.Что делать, посоветуйте.Я всегда ставлю стопы, но всегда выбивает… Такое чувство, то что куда бы я не встал шорт/лонг всегда меня всегда выбиывает.Как-то решил без стопов торговать поймал серию лосей -1.5+к пунтов и все.От депо осталось совсем немного, может если я вижу лонг, то заходить наоборот в шорт и  в аналогичную сторону когда вижу шорт.Что делать =(Торгую чуть больше месяца и ни 1 прибыльной сделки… Бывало что сидел в плюсу 100-200п, но ждал дальнейшего движения, а потом все в ноль уходило. Дайте пару дельных советов на что опираться! На форумах одна вода и понты...

Интересный текст от Механизатора —  http://www.long-short.ru/post/lovushki-dlya-investora-683

Автор: Nat Stewart
Источник:  Avoid These Common Investment Pitfalls




Успех долгосрочного инвестирования в большей степени состоит не в том, что вы делаете, а в том, чего не делаете. Я не хотел бы писать трактат на эту тему, просто перечислю некоторые крупные подводные камни, которые, по моему мнению, наносят вред результатам инвестирования. Многие из них скрыты и плохо освещаются в финансовых СМИ.

• Возможно самая важная «скрытая» ошибка, это та, которую я называю «проблемой доходности, взвешенной по деньгам». Несложно найти потрясающие воображение доходности, показанные фондовым рынком, взаимным фондом или ETF. Но в реальном мире инвесторы, вкладывающие свой капитал, зарабатывают совсем другие суммы по простой причине: не учитывается фактический момент времени, когда инвестор вкладывает деньги. Время начала инвестирования сильно влияет на реальную доходность. Исследования показали, что средний инвестор отстает от своих собственных инвестиционных инструментов примерно на 2% в год. Если вы когда-нибудь чувствовали себя одиноким в стремлении «купить на максимуме и продать на минимуме», то можете быть уверены, что вы такой не один. «Покупка на максимуме и продажа на минимуме» — это именно то, что делает большинство людей со своими реальными деньгами, и это с течением времени убивает доходность инвестиций.

( Читать дальше )

Приветствую!

После прошлого поста мне пришло несколько писем с просьбой о том, чтобы я рассказал и про остальные оптимизаторы. И это понятно нет ни одного курса и методички, по созданию оптимизаторов — хотя и есть хорошие материалы по созданию ScoreCard индикаторов и т.д. которых достаточно для примерного понимания того, как с ними работать.
Но ближе к делу — сегодня буду рассказывать про мое второе секретное оружие, которое экономит мне часы и дни машинного времени!



( Читать дальше )

Вот с утра решил что-небудь для вас черкануть. Тему я выбрал очень акутальную. С моей точки зрения, статистика всегда была проблемой и слабым местом тех кто постоянно теряет деньги, хочу подчеркнуть слово постоянно. Каждый профессионал время от времени теряет некоторыый процент своей прибыли. Давайте разберемся сначала почему профи теряют время от времени деньги. Факторов влияющих на показатель доходности не так уж много если человек очень четко придерживается торгового плана (как програма на комп'ютере человек должен придерживатся неких правил, без свободы выбора).  Один из факторов — изменчивость рынка, те модели которые использует трейдер в своей торговли могут уменьшить свою вероятность на плюсовую сделку что делает систему неприбыльной. Что делать в таком случае? В таком случае на помощь приходит статистика. 

Давайте посмотрим что будет делать профи в такой печальной ситуации. Первым делом он прекратит торговлю на некоторое время (пошел минус, а если такое случается отдых является обезателньм условием). После этого он начнет торговать занижеными обемами, ведь как иначе понять что модель опять не стала прибыльной? Если он убеждается что прибылью там не пахнет то берет свою статистику. Тут уже начинается пересматривания всех тех постулатов и принципов которые заложены в модели. Имея хорошую выборку он разделяет сделки в которых процент прибыльных/убыточных сделок еще был положительным и те новые в которых он уже отрецательный. Модель он пересматривает вдоль и впоперек пытаясь понять что же работало тогда и не работает теперь, сравнивает то что сейчас и то что было раньше. Прийдя к определенным заключениям трейдер меняет «сломанную» деталь своей модели или «выбрасывает» ее на помойку как уже непригодную к торговле. Таким образом статистика помогла трейдеру разбратся с причиной своих потерь. 

( Читать дальше )

Потому что не все так прикольно просто, как это кажется многим начинающим трейдерам — для них теханализ это лишь комбинации свечей и/или индикаторов и история/статистика. Конечно с такой точки зрения надеяться, что вы сможете зарабатывать на рынке не стоит — если бы все было так просто, то миллионеров поднявшихся на трейдингах было бы немерянно)) Почитаешь форумы и просто ужас берет, сколько народа не понимает таких, казалось бы элементарных вещей… ТА конечно же прекрасно работает, но лишь в своей области, нельзя руководствоваться только им. Поэтому мы видим столько критиков ТА, то что он сам по себе не работает они поняли, но как он работает и для чего нужен уже нет, поэтому и критикуют))
 ТА нужен не в качестве кофейной гущи для угадывания шобуить (прогнозисты всех мастей усердно гадают по графику)) ), а как средство с помощью которого можно понять намерения крупных, реальных участников торгов, действия которых изменяют цену — этот момент часто невозможно объяснить начинающим трейдерам)) они как бы все понимают в теории, но только до тех пор пока дело не касается реальной торговли — «о! ща вверх пойдет!» — с чего  ты взял что вверх? «патаму што мне так кажется, потому что три свечки малиновые и т.д.» )))


( Читать дальше )

Всем привет.
Дело было вечером, делать было …… Можно подвести итоги  борьбы с рынком, или за рынок кому как больше нравиться.
Так получилось, что месяц, когда я начал торговать и месяц когда родился один и тот же. Подведу итоги третьего года торговли и 37 года жизни. Благо поводов хватает.
1.Побывал на Испанской фабрике по производству плитки. Давно хотел посмотреть, как они работают. Итог – работают очень хорошо, получают и отдыхают очень мало, даже по моим скромным меркам.
2.Жена родила, сына. Ждали долго. Итог – хороший мальчик тьфу тьфу тьфу.
3.   Переехал жить из Украины в Россию. Причем с бизнесом, квартирой, и вообще со всем полуостровом. Итог – раньше не кому было продавать, а теперь еще не чего. Со стороны Украины очередь на таможню, со стороны Кавказа на паром.


( Читать дальше )

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )