Что случилось?

Начало обвала: 21:01мск
Величина обвала: 5000 пунктов
Продолжительность: 6 минут
Причин не выявлено
Натуральный Flash Crash!
Поводыри стоят




Акции ETF на Россию — RSX



Пока все похоже на наглый стопосъем

Новость была только такая:

Приветствую всех!
 
В предыдущей статье рассказывал о методе управления размером позиции в зависимости от дохода. Подробности можно прочитать тут http://smart-lab.ru/blog/179468.php
В кратце, эксперимент заключался в следующем: имеется два робота, один отрабатывает чуть хуже другой чуть лучше по ссылке видна трансляция онлайн tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668 
Далее по механизму из предыдущей статьи увеличиваю размер лота, с целью улучшения статистики и уменьшения просадки. 
 
На данный момент имеется статистика для анализа и вот что получилось:


Максимально достигнутый размер позиции 21 контракт, то есть в среднем агент заработал 20т пунктов, хотя выше в ссылке можно пронаблюдать что первый робот заработал всего 14т пунктов на 1 контракт торговли, то есть эффективность использования наращивания позиции налицо. 
Естественно необходимо понимать, что в среднем в торговле участвовало меньше контрактов то есть на самом деле около 14 контрактов и итогом получается прибыль на 1 контракт еще выше порядка 30т пунктов


( Читать дальше )

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )

В пятницу все начиналось хорошо: было проведено 6/6 системных сделок, все в плюс (1250 пунктов). Потом, ко мне на обед заехал Василий и после обеда сел поторговать со мной, попутно комментируя все происходящее на рынке:))



Сначала я перепутал кнопки и нажал бай вместо селл, после чего рынок за долю секунды ушел униз на 200пп, я под влиянием эмоц. импульса бессистемно перевернулся и потерял еще 300пп. Итого, из-за невнимательности -500пп. Такое кстати случается в ручном интрадее, это надо иметь ввиду. После этого еще 3 сделки по системе, но все в минус. Итог дня: символический плюс.

Всего за неделю налудотрейдил:

Напоминаю, что сейчас я настроился так, чтобы стараться совершать как можно больше именно системных сделок.
Потому что прежде я тупо старался сосредоточиться на том, чтобы заработать каждый день, концентрировался на самих деньгах, и в итоге имел массу хаотичных сделок со скуки. 
Поэтому за неделю сделал 66 трейдов. Это примерно на 30% меньше, чем в среднем в предыдущие недели. % прибыльных трейдов вырос до 50,7% по итогам недели, но этот показатель меня все еще не устраивает.

Свежак!

Приветствую, коллеги.
Наконец-то и я могу написать про свои успехи… Давно уже не было повода похвастаться.
Май 2014 г.  побил все рекорды прибыли за  6 лет торговли. До сегодняшнего дня рекорд был 400% за 3 месяца — это было  в 2012 г.

 
Скажу честно- радости и эйфории не испытываю. По личному опыту знаю — после суперприбыли идет слив. Так у меня было всегда.
Гораздо спокойнее  торговать по-олейниковски: спокойно, маленькими прибылями и убытками, но равномерно и стабильно.

( Читать дальше )

«Первое время считал, что чем набивать шишки самому — проще и правильней будет у кого-то пройти обучение и заплатить. И путь к успеху будет короче и прибыльный трейдинг будет ближе… Теперь увы так не считаю. Объясню свою точку зрения.
 
Учителя, успешные/не успешные дадут шаблон для работы. Но беда в том, что на коротком участке или где-то, как-то это может сработать, возможно, не исключаю. Но на длительном периоде это обучение ни о чем. Почему? Потому что рынок динамичная штука, по определению. Постоянно или с периодичностью начинает меняться. И под него нужно подстраиваться. А вам дадут что-то, отжатое, выжимку из чьего-то опыта, а дальше вы снова начнете торговать с убытками. Есть золотое правило трейдера «8000часов за монитором» и оно думаю неспроста, потому что потихоньку начинаешь интуитивно кожей чувствовать графики) Подставы, подвохи и т.д. Словами объяснить не можешь, а рука совершить сделку не поднимается. Потому что мозг напоминает, что где-то энное количество дней, месяцев назад в такой же ситуации — сначала обнадежили, а потом отвезли на стоп и это в лучшем случае.


( Читать дальше )

Рассмотрим вот такой инструмент:


Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по трейлинг-стопу--вариации люстры Чака Лебо. Путем небольшой оптимизации легко получить следующую систему:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
if MarketPosition=0 and average(close,3)>average(close,30) then buy next bar 1 share at open;
if MarketPosition=1 then sell next bar 1 share at Highest(high,barssinceentry)*0.92 stop;

( Читать дальше )

Наконец то написал долгожданный пост про биржевое мясо)) Пост будет содержать 2 части, во второй части я расскажу о своих исследованиях рынка, и почему это противоречит общеизвестным фактам. 2ю часть я напишу позже.

Часть 1. Биржевое мясо.

Идея биржевого мяса является одной из самых беспрецедентно тиражируемых идей брокеров по отношению к публике. Спроси любогого: Биржевое мясо есть? 99.98% ответят а, как же, за счет них зарабатывают крупные игроки.

Друзья, это все сказки про белого бычка))) Зачем это делают? По двум причинам:

1. Поддерживать рабскую психологию людей, которая уже априори будет ориентирована на поражение. «Только хозяин решает сделаешь ли ты прибыль и или нет» «от тебя ничего не зависит, ты никто на рынке» «за счет тебя зарабатывают крупные участники» ну и все в этом духе, в итоге трейдер уже психиологичеки побежден. Так как входя на рынок он не чувствует землю под ногами, и любая встряска опрокидвает его на лопатки. Трейдер заранее запрогромирован на неудачу на рынке.

( Читать дальше )