Новости тг-канал
Купить MozgovikМожно попытаться рассмотреть детально
Пусть
Pr — цена входа в сделку
Pr_L — уровень потерь, при котором мы удваиваемся
Pr_P — уровень дохода, при котором мы закрываемся
Pr_0 = Pr — уровень безубытка (комисы не учитываем)
P_L — вероятность того, что мы получим потери
P_P — вероятность того, что мы получим доход
Итак, для того, чтобы наша система имела положительное МО, нам надо, по сути, иметь (для длинной позиции, для короткой необходимо учесть знак):
(Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L
Предположим, мы получили убыток и цена сейчас на уровне Pr_L. Мы удваиваем позицию. В этом случае мы имеем:
Pr' = Pr - (Pr — Pr_L)/2
Pr_L' = Pr_L — (Pr — Pr_L)
Pr_0' = Pr' = Pr - (Pr — Pr_L)/2
Pr_P' = Pr
P_P'
P_L'
Очевидно, мы вдвое увеличили риск, только ухудшив свою ситуацию, так как P_0 теперь у нас не равна входу, а профит вдвое меньше потерь при одинаковом ходе инструмента. То есть это действие осмысленно только в одном случае — если P_P подросла вдвое относительно P_L только потому, что мы получили потери, что, конечно, ерунда.
Абсолютно очевидно, что вся эта «система» построена на ловле удачи за хвост «авось кривая вывезет», то есть на дисперсионной составляющей квазислучайного процесса.
Если Вы можете обеспечить выполнение неравенства (Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L в большинстве своих сделок, Вам нет никакой пользы в том, чтобы взвинчивать риск — это будет снижать стабильность Вашей системы. Взвинчивать риск, как и в мартине, Вам необходимо тогда, когда обеспечить выполнение этого неравенства Вы не можете (у вас нет работающей торговой идеи), чтобы дисперсия до поры до времени маскировала оной торговой идеи отсутствие.
